Buscando un MTS. que dé un 20% o más al mes - página 31
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>> ¡ESTO ES SÓLO EL PRINCIPIO!))
Todavía no has adivinado QUÉ.
Entonces, ¿me apoyas un poco?)
No, no lo sé. Su resultado, un 0% de pérdidas, se ha conseguido a un coste demasiado elevado, con una reducción del 58%. De hecho, en el post dirigido a registred, me refería específicamente a su informe.
P.D. En general, veo una ventaja en los sistemas sin stops sólo en un caso: si se trata de un sistema multidivisa, que permite abrir una docena de posiciones simultáneamente. Por supuesto, el tamaño de las posiciones debe ser el adecuado, por ejemplo, 0,1 lotes por cada 10.000 dólares de saldo. Pero en este caso las paradas deben ser virtuales o muy lejanas, porque puede pasar cualquier cosa.
P.P.D. He mirado el informe con más detenimiento. Es poco probable que ninguna empresa de corretaje le permita hacer ese tipo de pipsing: la mayoría de las posiciones se cierran en la misma barra del minuto en que se abren.
OCULTO,
Hmm. Muy bonito. Eso no es un 20%, es un 200% al mes. ¿Cuál es la trampa?
A juzgar por el hecho de que algunas órdenes tienen stop-loss y otras no, al menos dos sistemas diferentes trabajan allí a la vez...
Yo mismo me estoy esforzando por conseguirlo, filtrando las ofertas con más cuidado. Sin embargo, comprendo que pueden tardar mil años en llegar, pero nunca conseguirán el resultado. Me conformaría con un pequeño porcentaje de pequeñas operaciones perdedoras.
Si crees que una operación perdedora en un sistema es su fracaso o al menos un fracaso, entonces tienes algún tipo de sesgo en los criterios de evaluación de los sistemas. Reconsidéralos. Lo principal en un sistema no es la ausencia de operaciones perdedoras (se puede hacer fácilmente jugando con lotes microscópicos y no fijando nunca las pérdidas), sino un rendimiento financiero aceptable para un tiempo determinado.
Una gran reducción de papel es una solución inaceptable, porque es una terrible pérdida de tiempo. En el informe de grebec se da exactamente el mismo caso de un cambio: se considera más aceptable una reducción de papel del 58% que aceptar una pequeña pérdida real.
Lo principal es aumentar el porcentaje de operaciones exitosas seguidas utilizando sistemas con stops, en lugar de lanzarse a las profundidades de una tendencia imaginaria. No hago ningún filtro de operaciones, no hay condiciones objetivas para analizar las operaciones perdedoras, porque el problema no está más en el sistema, si es que funciona, sino en el uso de los stops. Un stop es un reconocimiento potencial de un error, y mucha gente en el mercado quiere que admita este error, incluso si todo va en su dirección, lo que sucede más a menudo en un sistema de trabajo que si no hubiera stops. Si un stop funciona, creo que sólo es posible en el caso de una pérdida, si hay una probabilidad suficientemente alta de que continúe el movimiento en contra de la posición abierta, esta admisión de error es una decisión realmente sabia, ya que a menudo una nueva posición abierta en la dirección opuesta pagará la posición anterior, no rentable. De lo contrario, se trata simplemente de un malentendido y de una valoración errónea de la situación cuando se produce una caza de paradas y luego un retroceso en la dirección correcta. Estas son las cosas en las que debería basarse un sistema realmente bueno con paradas.
OCULTO,
Hmm. Muy bonito. Eso no es un 20%, es un 200% al mes. ¿Cuál es la trampa?
A juzgar por el hecho de que algunas de las órdenes tienen stop loss y otras no, al menos dos sistemas diferentes trabajan allí...
Sencillamente, ¡super! Tanto en el contenido como en el diseño.
La única duda es el plazo: 3 semanas. Pero el autor no es un novato y obviamente sabe lo que muestra.
Allí no se necesitan paradas: el seto circular funciona.
.
Y no hay operaciones con 0% de pérdidas :)
Eso es lo interesante. Sólo tengo curiosidad por ver qué conjunto de pares puede hacer tales maravillas. Hacía tiempo que no miraba el dogma de "debe haber paradas en el sistema"...
No, no lo sé. Su resultado, un 0% de pérdidas, se ha conseguido a un coste demasiado elevado, con una reducción del 58%. De hecho, en el post dirigido a registred, me refería específicamente a su informe.
P.D. En general, veo una ventaja en los sistemas sin stops sólo en un caso: si se trata de un sistema multidivisa, que permite abrir una docena de posiciones simultáneamente. Por supuesto, el tamaño de las posiciones debe ser el adecuado, por ejemplo, 0,1 lote por cada 10.000 dólares de saldo. Pero incluso entonces, las paradas deben ser virtuales o muy lejanas, porque puede pasar cualquier cosa.
P.P.S. He mirado el informe más de cerca. Dudo que otras empresas de corretaje permitan ese tipo de pipsing: la mayoría de las posiciones se cierran en la misma barra del minuto.
¿qué tipo de detracción cree que no sería problemática? (en %)
Cada uno tiene su propio criterio. Si está contento con el 58%, aunque sea a corto plazo, opere a su gusto. Ciertamente no lo haré. Mi criterio personal: no más del 15%.
Cada uno tiene su propio criterio. Si está contento con el 58%, aunque sea a corto plazo, opere a su gusto. Definitivamente no estoy contento con ello. Mi criterio personal: no más del 15%.
Verás, el drawdown era tan grande porque el depósito inicial era de 1000, y el lote era de 1.0... por eso el resultado...
Si hubiera hecho la prueba con un depósito de 10.000, la reducción habría sido mucho menor.
(>> Puedo probarlo.)