Piligrimus es un indicador de red neuronal. - página 11
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aquí está en el fondo http://www.wikimapia.org/#lat=31.3536369&lon=-24.3786621&z=8&l=1&m=a&v=2
nada que lamentar con los índices de las redes neuronales
Será mejor que inventes una función matemática para la previsión.
No, he terminado con los pronósticos, ahora sólo con las novelas.
Por favor, indíquenos los intervalos de las variables en Kristograf.
¿A qué tipo de intervalos se refiere?
Piligrimm, sólo una pregunta. En su opinión, ¿es posible predecir un valor LUCKY?
Opciones de respuesta:
1. Sí.
2. No.
3. Para saber quién es casual y quién no.
Tal vez mis conclusiones sean precipitadas, pero tuve tiempo de jugar con PolyAnalyst y obtuve dos resultados que me sorprendieron. Se alimentó un simple CSV-export de las cotizaciones del terminal durante 30 minutos y se construyó un polinomio utilizando su OHLC que calcula el precio de cierre de la siguiente barra en función de la actual. La función no es (sorprendentemente) muy compleja y la he pegado inmediatamente en EXCEL. Para obtener el polinomio tomé sólo la primera mitad de los datos del archivo CSV, para comprobar la corrección de la predicción en la segunda mitad.
El primer desconcierto fue que el polinomio daba el siguiente precio de Cierre que en la gran mayoría de los casos (más del 90%) daba un error de ¡¡¡pocos puntos!!! No podía creerlo. Me esforcé durante una semana con diferentes tiempos y parejas y el resultado fue igual de impresionante. El fin de semana mi cerebro se relajó un poco, y el lunes caí en la cuenta de repente: le doy cotizaciones reales a mi función y me da el precio de cierre de la siguiente barra, pero es un verdadero vistazo al futuro :) Actualicé un poco el modelo, obtuve polinomios para los cuatro componentes de OHLC y un nuevo cálculo de la función y no le introduje datos de cotizaciones, sino datos que había calculado en el paso anterior. Aquí me llevé un segundo susto: no estaba recibiendo nada parecido a un gráfico de acciones. El pronóstico era una curva descendente muy suave y fluida. Desgraciadamente, no recuerdo dónde está ahora este resultado para poder adjuntar capturas de pantalla. Después hubo muchos intentos para que funcionara correctamente. Si lo encuentro, sin duda lo añadiré al post.
Tal vez hice algo mal, pasé un par de semanas para familiarizarme con PolyAnalyst. Pero tengo la sensación de que Pilligrim está atascado en la (mi) primera fase :(
Así que, una pregunta para los Piligrim salientes: ¿qué tan correctos son sus modelos a la luz de lo que logré obtener? ¿Quizá también tenga cada vez los datos conocidos "en el futuro", por así decirlo "correctos" y corrijan su previsión todo el tiempo? ¿O me equivoco en algo?
Puedo compartir una historia similar que me ocurrió mientras estudiaba el paquete de análisis de series temporales de Caterpillar.
La primera impresión que tuve al ver los resultados de la "previsión" fue de euforia. Me veo en las Islas Canarias... Aunque sabía lo que estaba haciendo, el paquete se asomaba persistentemente (como se vio durante el análisis detallado) al "futuro" dentro de sí mismo, aunque en la configuración del programa había limitado estrictamente las áreas de análisis y comparación. Además, aprendí a preparar correctamente la comida para la oruga y los milagros desaparecieron. La precisión de la predicción es del 50/50.
Creo que los creadores del paquete hicieron oídos sordos intencionadamente a este "pequeño" fallo, que cuando te encuentras por primera vez con este milagro de las matemáticas te lleva inevitablemente a querer dar 100 dólares y devolverlos rápidamente en Forex. Recuerdo haber enseñado a todos mis conocidos hermosos dibujos y haber comprobado la obviedad de una riqueza inminente para mí y para ellos, si tan sólo son amables con la cabeza :-)
Estoy 100% de acuerdo con ForexTools en que la razón de muchos de nuestros "males" en la modelización numérica, es la mirada oculta.
Esta es una de las últimas variantes en las que se "predijo" el MA
Esta es la verdad de la vida :((((
Para quien se lo pregunte, la fórmula en Excel era así:
= (1,00002*IF(AND(0,00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066)*G2*G2*G2-1,25485*IF(AND(0,00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*SI(Y(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2)/(SI(Y(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066)*IF(AND(0,00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066))
P.D. ¿o todavía estoy muy equivocado?
Piligrimm, sólo una pregunta. En su opinión, ¿es posible predecir un valor LUCKY?
Opciones de respuesta:
1. Sí.
2. No.
3. Para quién es el azar, y para quién no.
La respuesta es la número 2, PERO, en primer lugar, los procesos puramente aleatorios utilizados en la vida práctica, no tanto; en segundo lugar, incluso si se enfrentan a tales, a veces es posible, mediante la aplicación de métodos especiales de procesamiento, hacer que el proceso sea cuasi-aleatorio - entonces hay una posibilidad de predecirlo con mayor o menor probabilidad. Por ejemplo, cuando empecé a predecir los deportes de la lotería, y el proceso en sí es aleatorio, no me fue bien durante mucho tiempo. Con el tiempo me di cuenta de que no podía resolver el problema con el cabildeo. Entonces empecé a buscar soluciones. Teniendo estadísticas de sorteos he empezado a modelar el proceso de funcionamiento del barril, y he utilizado este modelo como una señal moduladora que procesa los datos de la historia; además he introducido varias señales deterministas, que se pueden predecir fácilmente, y que dan un proceso cuasi-aleatorio en covarianza con una señal estadística aleatoria. Y utilizando el Método de Recuento de Argumentos Agrupados (es decir, el algoritmo genético), logré revelar algunas regularidades en el trabajo del sistema en su conjunto, que permitieron seleccionar el grupo de números, que podrían aparecer en el próximo sorteo, con alta probabilidad. Como resultado del pronóstico, por supuesto, no obtuve el valor de 5 números del próximo sorteo, obtuve unos 10 números más probables en la salida, de los cuales tuve que hacer todas las combinaciones posibles de 5 números para llenar los boletos, y como resultado sólo uno de los boletos de esta combinación fue ganador con una precisión de 3-4 números de 5 posibles. Pero, sin embargo, funcionó.
Y cuando se trata del mercado de divisas, no lo considero un proceso aleatorio en absoluto. Es muy complicado, multifactorial, multidimensional, hay muchas distorsiones e interferencias, no tenemos la plenitud de la información, y a menudo está muy retrasada, pero con todo eso - ¡El mercado Forex no es aleatorio!
Respuesta número 2, PERO, en primer lugar, los procesos puramente aleatorios que se utilizan en la vida práctica no lo son tanto; en segundo lugar, incluso si te enfrentas a uno, a veces es posible, utilizando métodos especiales de procesamiento, hacer que el proceso sea cuasi-aleatorio - entonces hay una posibilidad de predecirlo con mayor o menor probabilidad. Por ejemplo, cuando empecé a predecir los deportes de la lotería, y el proceso en sí es aleatorio, no me fue bien durante mucho tiempo. Con el tiempo me di cuenta de que no podía resolver el problema con el cabildeo. Entonces empecé a buscar soluciones. Teniendo estadísticas de sorteos he empezado a modelar el proceso de funcionamiento del barril, y he utilizado este modelo como una señal moduladora que procesa los datos de la historia; además he introducido varias señales deterministas, que se pueden predecir fácilmente, y que dan un proceso cuasi-aleatorio en covarianza con una señal estadística aleatoria. Y utilizando el Método de Recuento de Argumentos Agrupados (es decir, el algoritmo genético), logré revelar algunas regularidades en el trabajo del sistema en su conjunto, que permitieron seleccionar el grupo de números, que podrían aparecer en el próximo sorteo, con una alta probabilidad. Como resultado del pronóstico, por supuesto, no obtuve el valor de 5 números del próximo sorteo, obtuve unos 10 números más probables en la salida, de los cuales fue necesario hacer todas las combinaciones posibles de 5 números para llenar los boletos, y como resultado sólo uno de los boletos de esta combinación fue un ganador con una precisión de 3-4 números de un posible 5. Pero, sin embargo, funcionó.
El número de combinaciones de 10 a 5 = 252. ¿Cuánto vale un billete de Sportlotto? 50 kopecks, creo. ¿Y las ganancias de tres dígitos? Creo que eran 3 rublos. Por lo tanto, para tener una alta probabilidad de ganar 3 rublos, tendría que gastar 126 rublos. Está claro que esto funciona, así como que no tenías que hacerte millonario.
Mi amigo, por cierto, compró un solo billete, acertó 5 de 6 y se llevó 2400 rublos, después de lo cual no volvió a comprar Sportlotto...
Tal vez mis conclusiones sean precipitadas, pero tuve tiempo de jugar con PolyAnalyst y obtuve dos resultados que me sorprendieron. Se alimentó un simple CSV-export de las cotizaciones del terminal durante 30 minutos y se construyó un polinomio usando su OHLC que calcula el precio de cierre de la siguiente barra por los datos de la actual. La función no es (sorprendentemente) muy compleja y la he pegado inmediatamente en EXCEL. Para obtener el polinomio tomé sólo la primera mitad de los datos del archivo CSV, para comprobar la corrección de la predicción en la segunda mitad.
El primer desconcierto fue que el polinomio daba el siguiente precio de Cierre que en la gran mayoría de los casos (más del 90%) daba un error de ¡¡¡pocos puntos!!! No podía creerlo. Me esforcé durante una semana con diferentes tiempos y parejas y el resultado fue igual de impresionante. El fin de semana mi cerebro se relajó un poco, y el lunes caí en la cuenta de repente: le doy cotizaciones reales a mi función y me da el precio de cierre de la siguiente barra, pero es un verdadero vistazo al futuro :) Actualicé un poco el modelo, obtuve polinomios para los cuatro componentes de OHLC y un nuevo cálculo de la función y no le introduje datos de cotizaciones, sino datos que había calculado en el paso anterior. Aquí me llevé un segundo susto: no estaba recibiendo nada parecido a un gráfico de acciones. El pronóstico era una curva descendente muy suave y fluida. Desgraciadamente, no recuerdo dónde está ahora este resultado para poder adjuntar capturas de pantalla. Después hubo muchos intentos para que funcionara correctamente. Si lo encuentro, sin duda lo añadiré al post.
Tal vez hice algo mal, pasé un par de semanas para familiarizarme con PolyAnalyst. Pero tengo la sensación de que Pilligrim está atascado en la (mi) primera fase :(
Así que, una pregunta para los Piligrim salientes: ¿qué tan correctos son sus modelos a la luz de lo que logré obtener? ¿Quizás también tenga cada vez los datos conocidos "en el futuro", por así decirlo "correctos" y corrijan su previsión todo el tiempo? ¿O me equivoco en algo?
¡Si supieras la cantidad de veces que he estado eufórico por los resultados en los últimos 10 años! Pero casi el mismo número de veces me han decepcionado. He aprendido mucho sobre el tema, pero no he querido engañarme a mí mismo y no tengo motivos para engañaros a todos. Lo que describes no es un problema de PolyAnalyst, es un problema de cualquier método de procesamiento de cotizaciones, si los datos de entrada no se preparan de forma completamente correcta, y los objetivos no se establecen correctamente.
Lo principal es lo que se pretende con la previsión. Si su objetivo es hacer una previsión para las próximas 10 o 20 barras utilizando datos en el marco temporal M30 con al menos un 60% de probabilidad, creo que no tendrá éxito. El mercado es muy inestable, y lo más importante - volumétrico y complejo, los jugadores que están presentes ahora y determinan la tendencia principal, pueden irse en una hora, y aparecerán otros nuevos con características completamente diferentes. No es posible construir un modelo de mercado adecuado con los recursos de que disponemos. Aunque parezca una contradicción con todo lo que he dicho antes, sin embargo es cierto y no hay contradicción.
Hace tiempo que renuncié a pronosticar los valores futuros de las cotizaciones. El objetivo de mis previsiones no era obtener los resultados un paso por delante, sino dibujar señales de retraso, por ejemplo, las lecturas de los indicadores al nivel de la barra nula, es decir, prever su comportamiento en el momento actual sin ningún retraso, en el momento actual tenemos una imagen de mercado actual y no vamos más allá de los límites del campo de información, que aún no se ha formado. Al fin y al cabo, lo que importa en el comercio no es conocer el futuro, sino reaccionar adecuada y oportunamente a lo que ocurre en el momento presente. Mira las figuras 1 y 2 de la página 9, no he puesto este ejemplo por casualidad. La Fig. 1. es sólo un intento de entrenar un modelo para predecir el futuro cuando el campo de información aún no se ha formado, no se dispone de datos de este futuro y, en la mayoría de los casos, la señal de destino está por delante de los datos de entrada disponibles, no tiene nada a lo que agarrarse y el modelo entrenado tendrá una capacidad de predicción muy baja, o si los datos de entrada no están formados correctamente y hay un vistazo al futuro, el modelo dará señales inadecuadas. Se puede ver en la fig. 2 que la función objetivo en la mayoría de los casos no va más allá del campo de información de las señales de entrada, el modelo tiene la oportunidad de aprender y reflejar la tendencia con suficiente precisión según este conjunto de datos de entrada y objetivos.
Hablando de lo mucho que he podido tirar de señales retrasadas hasta el momento actual con mis predicciones, mira la primera figura de este hilo para ver un ejemplo. La línea roja es una señal del indicador filtrada pero muy retrasada, y ahora imaginemos que esta señal se ha desplazado 20 barras a la izquierda de media, he dicho de media porque en algunos casos este desplazamiento puede ser de 15 barras, en otros - 25, esta cifra no es constante porque la señal arrastrada no puede ir más allá de las cotizaciones actuales, está cerca de la barra cero y mantiene las características de suavidad pero no va más allá. Así es como hablaba de la predictibilidad del mercado de divisas, cuanto más precisa sea la información que poseemos y más potentes sean nuestros recursos informáticos, más precisos y menos demorados podremos construir modelos de las tendencias del mercado, eventualmente podremos construir pronósticos a la derecha de la barra cero, Pero, por supuesto, esto requerirá no sólo cotizaciones de un marco temporal, como hice en este problema, sino mucha información sobre diferentes símbolos, marcos temporales y factores fundamentales, pero es una tarea completamente diferente que requerirá recursos completamente diferentes y se resolverá sin mí.
El número de combinaciones de 10 por 5 = 252. ¿Cuánto vale un billete de lotería deportiva? 50 kopecks, creo. ¿Y las ganancias de tres dígitos? Creo que eran 3 rublos. Por lo tanto, para tener una alta probabilidad de ganar 3 rublos, tendría que gastar 126 rublos. Está claro que esto funciona, así como que no tenías que hacerte millonario.
Un amigo mío, por cierto, compró un solo boleto, acertó 5 de 6 y se llevó 2.400 rublos, después de lo cual no volvió a comprar Sportlotto...
No he especificado algunos detalles al escribir el post.
1. A menudo conseguía el resultado y menos de 10 dígitos en la salida, su número no estaba rígidamente limitado, había una restricción de que la probabilidad de caída de la cifra correspondiente no debía estar por debajo de un cierto punto.
2. Junto con los dígitos en la salida también tenía probabilidades, y al hacer las combinaciones el peso de cada dígito no era igual, por ejemplo si la probabilidad de 3 cifras de 10 era en consecuencia de 90 %, 85 % y 80 %, entonces se tomaban estas cifras como base, y el resto se combinaban con otras adicionales para hacer las 5 cifras necesarias en el boleto, de nuevo teniendo en cuenta su probabilidad. Así que al final todas las combinaciones se convertían en 25 billetes, y a menudo incluso menos. Pero en general la dinámica de las predicciones era tal, que el beneficio de una victoria con una predicción correcta de 4 cifras, se superponía a una serie de pequeñas pérdidas por decisiones erróneas anteriores. (Una analogía con el Forex).
Y no me hice millonario por otra razón - no tenía mi propio ordenador, y en el ordenador, donde trabajaba, estaba ocupado durante 3 turnos con pequeñas tareas de producción, e incluso cuando depuraba pequeños fragmentos de mi tarea, ocupaba la CPU de tal manera, que otras tareas no podían ir más, y tenía frecuentes conflictos con otros programadores, cuyas tareas, que requerían 2-3 minutos para el cálculo, estaban parados en la cola durante horas a causa de mi tarea. Por lo tanto, para la depuración y el cálculo completos, me acerqué al ordenador central el sábado, lo encendí y ejecuté tranquilamente mis tareas hasta el domingo por la noche.
Y por lo que recuerdo, el precio de un billete era de 20 o 25 kopecks.