Estrategia óptima bajo incertidumbre estadística - mercados inestables - página 4
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No te preocupes, Ezh... el hombre sólo tiene que descubrir el análisis de grupos...
HideYourRichess, no sobreestime, hay desafíos propios...
Puedo hacer una corrección informando que también hay tendencias laterales, que harán su p. 2 lo hará prácticamente inútil. Usted no tuvo en cuenta esto y por lo tanto formuló una estrategia estrictamente de seguimiento de la tendencia, que de ninguna manera se puede aplicar plenamente.
Podrías estar de acuerdo, pero no. Si no te limitas a un marco temporal, siempre hay algo en lo que hay una tendencia. Y no debemos olvidar la multidivisa. Es muy raro que el mercado esté parado. Otra cosa es que la rentabilidad del sistema sea baja.
HideYourRichess, no sobreestime, hay dificultades propias...
Explícate.
En la página dos de este hilo te di un ejemplo, que ignoraste.
Aquí tienes otro ejemplo:
OROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
El número total de resultados es 20, cara - 10, cruz - 10.
Aquí tenemos: p=0,5 y q=0,5.
¿De qué expectativa cero de ganar por su sistema propuesto podemos hablar?
El sistema no es mío, y su autor, como ya se ha averiguado, es (c) Claude Shannon.
Si quieres dar casos especiales, también puedo dar un contraejemplo de uno de los casos especiales de la secuencia:
PPPPPPPPOOOOOOOOOOOO
>> Explica.
>> Oh... Mtatemat puede explicarlo mejor... pero la principal dificultad es encontrar la moneda equivocada...
Oh... Mtatemat puede explicarlo mejor... pero la principal dificultad es encontrar la moneda equivocada...
No se trataba de eso. Se trataba de principios generales. Al menos para mí. Los principios generales son los siguientes. Y la práctica de su aplicación puede ser diferente.
Oh... Mtatemat puede explicarlo mejor... pero la principal dificultad es encontrar la moneda equivocada...
Bueno, teóricamente esta moneda se puede buscar directamente con esta estrategia :) . Así que la dificultad es la misma que la de encontrar una estrategia rentable en general.
Sí, el análisis de conglomerados es demasiado amplio, ¿a qué se refiere exactamente?
El sistema no es mío, y su autor, como ya hemos comprobado, es (c) Claude Shannon.
Si te apetece citar casos especiales, también puedo citar uno de los casos especiales de la secuencia como contraejemplo:
PPPPPPPPOOOOOOOOOO
Sí, ese también es un ejemplo con expectativa de retorno no nula. Así que me pregunto, ¿de dónde viene la suposición de la expectativa de vencimiento cero?
¿Qué quiere decir exactamente?
Debo admitir que sólo lo conozco por los artículos de Mathemat (y Rosh)... La verdad es que aún no he estudiado este tema... pero pienso hacerlo (no tengo tiempo de momento)...
HideYourRichess, bueno, inténtalo, estudia con Bernoulli... No te asustaré demasiado... tal vez funcione...
P.D. si Mathemat aún no se ha hecho millonario, entonces no es tan fácil allí...
Sí, eso también es un ejemplo de una expectativa no nula de ganar. Así que pregunto, ¿de dónde viene la suposición de la expectativa cero?
Bueno, es obvio. Tú mismo tienes un 50% de aciertos en el extremo, es decir, en esencia el juego se convierte en un aleatorio normal.