Uso de redes neuronales en el comercio. - página 9
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tenemos que utilizar la interpolación entre muestras discretas de la función de distribución F(n)
Sí, así parece... aunque, en principio, se puede prescindir de la interpolación... pero ignorará por completo el volumen de ticks...
hay otra opción: utilizar el mecanismo de interpolación del propio probador de MT... basta con tomar un archivo .fxt... ahí hay una secuencia de ticks... no recuerdo exactamente: es técnicamente posible abrir el archivo generado y pasar de alguna manera esta secuencia a la red (o a un simple experto)... pero creo que podemos solucionar algo... sólo hay que generar un nuevo archivo .fxt cada vez, pero si el volumen de muestra es pequeño, creo que la velocidad será aceptable...
pero en general, Neutrón, mejor no te metas en estos ticks... para qué necesitamos tanta precisión... con un minuto de muestreo nos basta... sólo hay que "parchear" los agujeros de los datos...
SZZ... y de todos modos, sigo sin entender de qué estamos hablando... si ya tienes la función de distribución F(n), no entiendo muy bien de qué informes discretos estás hablando... (me refiero a los "míos" - la función precio vs. tiempo :))
No entiendo qué puede ser hablar de discreción de valor cuando se consideran series incrementales...
Ejemplo de discreto: el número de operaciones antes de un beneficio de 150 pips, es decir, tan pronto como se obtiene >=150 pips, el recuento comienza de nuevo. Así que en tal muestra puede haber números 1,2,3,4,...8,...100... pero no 12,3 o 2,7.
Si te fijas en el propio rango de precios, es difícil decir si es un valor discreto o no, más bien discreto...
Neutron, ¿podrías enviarme la muestra con la que estás trabajando, sólo 1 o 2 filas que necesitan ser alineadas? sólo para que pueda entender con qué estás trabajando...
tiempo continuo según Shiryaev es simplemente una cadena de Markov con tiempo continuo...
no planteó en absoluto la cuestión de la discrecionalidad del precio... es decir, ¡el precio debe considerarse siempre un valor continuo!
Neutrón, ¿podrías enviarme la muestra con la que estás trabajando, sólo 1 o 2 filas que necesitan ser alineadas? Sólo para que pueda entender con qué estás trabajando...
Por favor.
El archivo contiene una variable aleatoria distribuida exponencialmente. La tarea consiste en obtener una densidad de distribución uniforme a partir de ella y mostrar el camino. No se pueden estirar los splines. Todo el procesamiento es sólo en forma discreta.
Sí, ¿hay alguna diferencia en cuanto a dónde lo conseguí? - Lo he generado en Matcad. Esa no es la cuestión, la cuestión es que no entiendo lo que está pasando.
Mira, tomamos una serie de tiempo (TP) redondeada a valores enteros (como el precio - la discreción de un pip entero) con distribución exponencial (ver el archivo de arriba) y construimos su función de densidad de probabilidad (círculos rojos, imagen de la izquierda), entonces dibujamos a través de estos puntos, por mínimos cuadrados, el exponente de la forma y(x)=A*exp{B*x}. Ahora, construimos la función de distribución (PDF) para las densidades discretas y para la definida analíticamente (figura central). Lo hemos hecho y ahora tratamos de igualar la distribución inicial influyendo con la PDF discreta y la dada analíticamente (fig. a la derecha):
Se puede ver que en ambos casos no fue posible obtener una distribución rectangular. Esto es lo que me cuesta.
Sin embargo, si configuro BP con la misma distribución, pero sin redondear los valores a números enteros (ver el archivo de abajo), el panorama cambia:
Ahora, para la distribución aproximada analíticamente obtenemos fácilmente la distribución de densidad rectangular deseada (Fig. derecha, círculos azules), pero para el caso discreto sigue siendo mala (rojos). Por tanto, el método sólo funciona para una distribución de densidad de incrementos dada analíticamente. Bueno, o, como siempre, ¡me estoy perdiendo algo! En resumen, la distribución no se puede suavizar con un movimiento fácil, tenemos que preestirar las splines en la inicial, y ya es un dolor de cabeza.
En definitiva, no es posible alinear la distribución con un ligero movimiento, hay que pre-estirar las estrías en la inicial, y eso es un dolor de cabeza.
>>Sí, es fácil. Aproximación lineal a trozos de la distribución, para luego redistribuirla según la zona.
escucha, Neutron, no puedo entender lo que tienes en el eje y en la función de distribución? unos 5000, 10000... ¿qué es?
Por definición, FR=integral(de PR). De ahí vienen los miles, es una suma conmutativa.
Es fácil.
Sigue mostrando lo "fácil" para un BP entero.
Sí, ¿hay alguna diferencia en cuanto a dónde lo conseguí? - Lo he generado en Matcad. Esa no es la cuestión, la cuestión es que no entiendo lo que está pasando.
Mira, tomamos una serie de tiempo (TP) redondeada a valores enteros (como el precio - la discreción de un pip entero) con distribución exponencial (ver el archivo de arriba) y construimos su función de densidad de probabilidad (círculos rojos, imagen de la izquierda), entonces dibujamos a través de estos puntos, por mínimos cuadrados, un exponente de la forma y(x)=A*exp{B*x}. Ahora, construimos la función de distribución (PDF) para la densidad discreta y para la definida analíticamente (figura central). Lo hemos hecho y ahora tratamos de igualar la distribución inicial influyendo con la PDF discreta y la dada analíticamente (fig. a la derecha):
Se puede ver que en ambos casos no fue posible obtener una distribución rectangular. Esto es lo que me cuesta.
Sin embargo, si configuro BP con la misma distribución, pero sin redondear los valores a números enteros (ver el archivo de abajo), el panorama cambia:
Ahora, para la distribución aproximada analíticamente obtenemos fácilmente la distribución de densidad rectangular deseada (Fig. derecha, círculos azules), pero para el caso discreto sigue siendo mala (rojos). Por tanto, el método sólo funciona para una distribución de densidad de incrementos dada analíticamente. Bueno, o, como siempre, ¡me estoy perdiendo algo! En resumen, la distribución no se puede suavizar con un movimiento fácil, tenemos que pre-estirar las splines en la inicial, y eso es un dolor de cabeza.
No entiendo cómo has conseguido uniforme (Fig. 2, el archivo no se veía) ...
Y la notación analítica aquí es diferente, la ley de distribución es diferente, muy probablemente Poisson...
Todavía hay una manera de codificar un valor discreto para que se distribuyó de manera uniforme, pero no puede hacer sin dolores de cabeza, voy a publicar ressues más tarde ...
No, no se puede hacer nada con una discreta, sólo continua...