Seamos claros, ¿funcionan los patrones? Discutámoslo) - página 10
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>> Las regularidades están ahí y empiezan desde los gráficos de 4h y superiores. Desgraciadamente, me ha costado mucho tiempo y dinero llegar a esta sencilla conclusión.
No estoy de acuerdo por principio. De todos modos, ¿qué tiene que ver el calendario con esto? Hay un cambio en el precio, ¿qué diferencia hay en el tiempo que ha tardado? Existe una estimación probabilística de un determinado movimiento de precios futuro a partir del anterior. Y en esto se basa la ST, en la que sólo se utiliza un parámetro: el riesgo máximo.
Opero utilizando datos de ticks con muestreo del mercado. Pero estos objetivos no son ni de scalping ni de largo plazo. Si el mercado permite hacer pips, entonces la TS debe hacerlo confiando en que el riesgo está dentro del máximo especificado. Si los objetivos más largos son óptimos, la ST corrige el riesgo mediante la gestión de la movilidad.
Opero usando datos de ticks con una muestra de la copa.
¿Qué tipo de mercado? ¿Dónde has visto el mercado de apuestas en MT4?
¿Qué mercado? ¿Dónde has visto la pila en MT4?
No he especificado en mi post que los datos de mercado y de ticks están tomados de ECN donde opero.
No he visto el cristal del mercado en MT4. Cuando una de las empresas de corretaje anuncia un ECN similar a través de MT4, habrá datos en el mercado que está conectado a través de DLL a MQL4.
Cuando se opera en MT4, el TS utiliza M1 en la etapa de análisis inicial. Además, se basa en los datos recogidos, que no están disponibles en el terminal como historial.
No estoy de acuerdo por principio. De todos modos, ¿qué tiene que ver el calendario con esto? Hay un cambio en el precio, ¿qué diferencia hay en el tiempo que ha tardado? Existe una estimación probabilística de un determinado movimiento de precios futuro a partir del anterior. Y en esto se basa la ST, en la que sólo se utiliza un parámetro: el riesgo máximo.
Opero utilizando datos de ticks con muestreo del mercado. Pero mis objetivos no son ni el scalping ni el largo plazo. Si el mercado permite hacer pips, entonces la TS debe hacerlo confiando en que el riesgo está dentro del máximo especificado. Si los objetivos más largos son óptimos, la ST corrige el riesgo mediante la gestión de la movilidad.
Tenemos muchos ejemplos en los que el comportamiento de los procesos en un caso concreto es completamente incierto, aunque existe un patrón claro en la población general. Por ejemplo, la probabilidad de desintegración radiactiva de un átomo de uranio concreto en el tiempo t es completamente incierta, pero la vida media de una población de núcleos de uranio es muy definida y no aleatoria. O un ejemplo de la naturaleza humana: la determinación del sexo del futuro hijo de una determinada pareja es aleatoria, aunque existe un claro sesgo a tener más niños que niñas (hay 105 niños por cada cien niñas). Al comerciar potikovo estamos tratando de encontrar el sesgo de un proceso aleatorio, y no lo hay, porque el proceso es aleatorio (porque se está estudiando el comportamiento del tick y no de la población general).
Creo que los objetivos no pueden ser no-pipsing al elegir los puntos de entrada de garrapatas. La única manera de llevar a cabo una operativa diaria a corto plazo (1-2 días) (por no hablar de la operativa de posición), es establecer un stop loss a gran distancia del precio actual, y no tiene sentido en la operativa de ticks.
Mi sistema de trading basado en lanzar una moneda (proceso aleatorio, y esto no es una broma), sobre unas series de números aleatorios, consigo mostrar una tendencia al alza en la rentabilidad de 200-300 operaciones (!), (a un beneficio igual a la pérdida) y esto a pesar de que el sistema es obviamente aleatorio. Por lo tanto, puedo suponer que su sistema es completamente aleatorio, pero usted no lo sabe.
El sistema debe tener al menos dos parámetros: 1. Riesgo máximo por operación * 2. La probabilidad de ejecución del riesgo. Si la probabilidad de activación de un stop es del 90% (por ejemplo, el stop está muy cerca (3-4 pips) del precio de apertura de la orden), entonces incluso un porcentaje muy pequeño del riesgo permitido por operación no le salvará.
Creo que los objetivos no pueden ser no-pipel cuando se seleccionan puntos de entrada de ticks. La única forma de hacer una operación diaria adecuada a corto plazo (1-2 días) (por no hablar de las operaciones de posición), es establecer un stop loss lejos del precio actual, y eso no tiene sentido en el comercio de ticks.
Mi sistema de trading basado en lanzar una moneda (proceso aleatorio, y esto no es una broma), sobre unas series de números aleatorios, consigo mostrar una tendencia al alza en la rentabilidad de 200-300 operaciones (!), (a un beneficio igual a la pérdida) y esto a pesar de que el sistema es obviamente aleatorio. Por lo tanto, puedo suponer que su sistema es completamente aleatorio, pero usted no lo sabe.
El sistema debe tener al menos dos parámetros: 1. Riesgo máximo por operación * 2. La probabilidad de ejecución del riesgo. Si la probabilidad de ejecución del stop es igual al 90% (por ejemplo, el stop está muy cerca (3-4 puntos) del precio de apertura de la orden), entonces incluso un porcentaje muy pequeño del riesgo permitido por operación no le salvará.
La razón por la que trabajamos con datos de ticks es porque no nos importan los pips extra por operación. Incluso en términos de dinero, 1 punto es una cantidad decente. Y una razón aún más importante para trabajar con garrapatas es luchar por la liquidez actual. En la ECN no se deben sacar conclusiones trascendentales sobre la base de los huecos y otros placeres porque existe el concepto de volumen actual.
Una línea perfecta de crecimiento de equilibrio en el 1000 de oficios puede ser un ajuste para la historia. Hay muchos ejemplos de estos gráficos antes del Campeonato.
Es imposible juzgar la eficacia de un sistema sólo por la cantidad de operaciones. Es importante conocer el algoritmo y las razones de su rentabilidad.
Los dos parámetros "1. Riesgo máximo por operación * 2. Riesgo máximo por operación". Probabilidad de ejecución del riesgo" y son una de las establecidas. TS debe elegir el producto que ha dado, que es óptimo desde el punto de vista de la rentabilidad.
Hay una justificación teórica de por qué no se puede crear un sistema que produzca un beneficio sostenido SOSTENIBLE. Pero esto no contradice en absoluto la afirmación de que un sistema puede producir beneficios durante años y décadas. Y de nuevo, no se deduce de esta afirmación que un sistema que deja de ser rentable deba fracasar. Si las condiciones comerciales cambian, la ST simplemente dejará de realizar operaciones.
No especificó en el post que los datos de la copa y del tick están tomados del ECN donde opero.
...Llevo mucho tiempo queriendo saber si el mercado de las apuestas es así:
http://www.onix-trade.net/informers/
Llevo mucho tiempo queriendo saber, dime, es así:
http://www.onix-trade.net/informers/
El mql4com "Si las condiciones de negociación cambian, la ST simplemente dejará de hacer operaciones por completo.
mql4com, "Si las condiciones comerciales cambian, la ST simplemente dejará de hacer operaciones".
definitivamente es hora de que cambies de droga...
definitivamente es hora de que cambies de droga...
No entiendo su sutil sentido del humor.
No entiendo su sutil sentido del humor.
No es realista así como así: "Si las condiciones comerciales cambian, la ST simplemente dejará de hacer operaciones.
Las operaciones se ejecutarán, pero su resultado será "no en cuestión antes, 60% en el +", pero más bajo. Puedes perder.
No es realista así como así: "Si las condiciones comerciales cambian, la ST simplemente dejará de hacer operaciones.
Las operaciones se ejecutarán, pero su resultado será "no una cuestión de lo que antes, el 60% en el +", sino inferior. Es posible salirse con la suya.
Es cierto, no es fácil. Pero si conoces las razones por las que tu algoritmo es rentable, entonces programar la ausencia de las condiciones adecuadas del mercado no es un gran problema. No estaba escribiendo sobre el caso general, sino sobre el mío en particular. Mi ST funciona exactamente así.