Seamos claros, ¿funcionan los patrones? Discutámoslo) - página 8
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>> Por eso son regularidades, para que funcionen. Pero "¿hay regularidades o no?" es otra cuestión.
¿Qué es lo syruozic? no nos halagamos ;)
se ven situaciones similares en la trama de la historia - llamémoslas regularidades, no hay nada de malo en ello. luego veamos cómo funcionan estas situaciones similares en la realidad - todo es simple.
Hay regularidades, no puede haber ninguna. Hay muchos. Pero la inmensa mayoría de ellos dan una ventaja estadística inferior a la dispersión. Este hecho es la base de la prosperidad de los CD y los creadores de mercado.
Los siguientes patrones pueden llamarse "de trabajo"
(1) da una ventaja estadística que supera el tamaño de la dispersión
(2) durante un periodo de tiempo suficientemente largo.
Y la condición (2) es bastante imprecisa aquí. Los pesimistas siempre pueden decir - y qué si este sistema de comercio funciona durante 1-2 meses (años, décadas), es un período de tiempo demasiado corto, verás que después de otro mes (año, década, inserta el valor deseado) fallará de todos modos :)
hay una cosa que se llama ventana)
el patrón es discreto y continuo
Y el hecho de que, según las estadísticas oficiales, tengamos un 5% de ganadores y un 95% de perdedores nos indica dos hechos probables:
1. No hay regularidades, y el periodo de tiempo en el que los jugadores se arruinaron no es lo suficientemente largo para obtener estadísticas fiables.
Por alguna razón me inclino más por esta idea tuya. Y como continuación de la misma puedo añadir:
2. El 95% de los perdedores son JUGADORES.
3. El 5% que gana son los organizadores de los juegos.
Pero a pesar de esta interesante conclusión, seguiré jugando. La intuición es algo divertido, y hasta ahora no me ha defraudado especialmente.
Hay un patrón, pero no se ajusta a ningún sistema, y los números no lo representan. Se llama psicología de las multitudes. Muévete contra la multitud y acumula puntos. :о)
Hay regularidades, no puede haber ninguna. Hay muchos de ellos. Pero la inmensa mayoría de ellos dan una ventaja estadística inferior a la dispersión. Este hecho es la base de la prosperidad de los CD y los creadores de mercado.
Los siguientes patrones pueden llamarse "de trabajo"
(1) da una ventaja estadística que supera el tamaño de la dispersión
(2) durante un periodo de tiempo suficientemente largo.
Y la condición (2) es bastante imprecisa aquí. Los pesimistas siempre pueden decir - y qué si este sistema de comercio funciona durante 1-2 meses (años, décadas), es un período de tiempo demasiado corto, verás que después de otro mes (año, década, inserta el valor deseado) fallará de todos modos :)
¿Qué quieres decir con una ventaja estadística mayor que el tamaño de la diferencia? Si hay algún movimiento, entonces puede ser mucho mayor que el tamaño del spread, si se toman los plazos más altos, en los que se pueden hacer previsiones fiables. Hay deslizamientos, ruido de las decisiones tomadas por los pequeños jugadores, así como el ruido de las decisiones de los grandes jugadores, que de hecho trabajan en marcos temporales más altos.
¿Qué quiere decir que la ventaja estadística es mayor que el diferencial?
Expectativa matemática positiva cuando se opera con un lote fijo. Si la expectativa matemática es menor que el diferencial, será estrictamente negativa. Si es igual al diferencial, es igual a cero.
Al abrir posiciones al azar, con el aumento del número de operaciones, la expectativa tiende al valor menos el diferencial.
Esto es sin tener en cuenta los swaps, los deslizamientos y las comisiones.
¿Qué quiere decir que la ventaja estadística es mayor que el diferencial?
He insinuado que se buscan patrones estadísticos y que el sistema de negociación se construye sobre una única serie numérica -por ejemplo, el historial de oferta y demanda-, es decir, que inicialmente no se tiene en cuenta el diferencial.
El probador de MT tiene en cuenta el spread automáticamente, por lo que en términos de MT "ventaja estadística mayor que el spread" significaría que la expectativa matemática del sistema de trading es mayor que cero.
Las regularidades están ahí, no pueden dejar de estarlo.
Es interesante, Better, escuchar tu opinión sobre este punto.
A partir de los datos históricos es posible determinar de forma inequívoca el corte óptimo de las series temporales en términos de rentabilidad - Zig-Zag. ¿Y si es posible en principio determinar algo similar para la frontera derecha de kotir (cuando no hay posibilidad de mirar hacia el futuro)?
A partir de los datos históricos es posible determinar de forma inequívoca el corte óptimo de la serie temporal en términos de rentabilidad: el Zig-Zag. ¿Es posible, en principio, determinar algo similar para el borde derecho del cociente (cuando no hay posibilidad de mirar hacia el futuro)?
Por supuesto que sí. ¿Quién lo prohíbe? Tienes mi permiso. Sólo advierto que cuando la derecha se convierte en la izquierda, puede haber un desajuste, e incluso uno importante.
A partir de los datos históricos es posible determinar de forma inequívoca el corte óptimo de la serie temporal en términos de rentabilidad: el Zig-Zag. ¿Es posible, en principio, determinar algo similar para el borde derecho del cociente (cuando no hay forma de mirar hacia el futuro)?
Por supuesto que no se puede definir, sólo se puede predecir. Uno de los enfoques consiste en entrenar una red neuronal directamente para predecir el valor de un movimiento futuro antes de los giros en zigzag. Puede leer sobre este enfoque aquí: http: //forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf