Seamos claros, ¿funcionan los patrones? Discutámoslo) - página 7
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Si NO hay un patrón debería haber más o menos un 50% de ganadores 50% de perdedores de cada operación, y en ambos casos la CC ganada en spreads y otras chorradas. Siguiendo adelante. Oficialmente tenemos un 5% de ganadores y un 95% de perdedores. PREGUNTA. ¿POR QUÉ? Así que hay un patrón.
¿De dónde se desprende de tu post que hay un patrón?
¿Tal vez por el hecho de que si no hubiera ninguno, tendríamos un 50% de ganadores y un 50% de perdedores? Pero esta afirmación sólo es válida para el caso de que no haya comisión de CC. En cualquier otro caso (cuando no hay patrones) tendríamos 0% ganadores 100% perdedores durante un largo intervalo de tiempo. ¿Es una afirmación obvia? Así parece, porque la presencia de cualquier diferencial, (incluso de 0,01 puntos por transacción), arruinará tarde o temprano a cualquier jugador en un mercado aleatorio.
Y el hecho de que, según las estadísticas oficiales, tengamos un 5% de ganadores y un 95% de perdedores nos indica dos hechos probables:
1. No hay regularidad, y el plazo en el que los jugadores quiebran no es lo suficientemente largo como para obtener estadísticas fiables.
2. Las regularidades están presentes, como lo demuestra el 5% de los comerciantes que han sobrevivido.
Por lo tanto, es imposible sacar conclusiones sobre el mercado a partir del análisis del éxito/fracaso de sus actores, sin información adicional sobre su dinámica de enriquecimiento/desaparición. En general, diría que es una forma muy pervertida de estimar regularidades latentes sobre las series temporales.
Patrón clásico probado en el tiempo....
Es más probable que la tendencia continúe que que se cierre. Abro cualquier gráfico diario y me aseguro... Tomo los últimos 300 (por ejemplo) días, si no funcionara, la tendencia cambiaría 300 veces (hacia arriba y hacia abajo) pero vemos que no es así. ¿Puede alguien objetar esto?
Tomo los últimos 300 (por ejemplo) días, si no funcionara, la tendencia cambiaría 300 veces (hacia arriba y hacia abajo) pero vemos que no es así. ¿Puede alguien objetar?
Y tampoco tiene que cambiar 300 veces en un gráfico de paseo aleatorio. Visualmente, es difícil saber dónde continúa la tendencia y dónde se invierte. Existe, por ejemplo, una estimación numérica: el coeficiente de Hurst. En una historia larga será de aproximadamente 0,5, es decir, no hay persistencia, pero no significa que sea imposible identificar los momentos individuales en los que existe.
Patrón clásico probado en el tiempo....
Es más probable que la tendencia continúe que que se cierre. Abro cualquier gráfico diario y me convenzo...
Su afirmación es muy fácil de formalizar y luego verificar.
En efecto, la continuación de la tendencia, equivale a que el color de la siguiente vela será el mismo (en promedio) que el de la anterior. Esto es cierto tanto para las tendencias alcistas como para las bajistas. Ahora tomemos un periodo de tiempo lo suficientemente largo que contenga muchas barras de velas, y contemos el número de velas del mismo color que están una al lado de la otra. Obviamente, si esta fracción es mayor que 1/2, tenemos un mercado tendencial, o como bien has señalado, "la tendencia continuará en lugar de cerrarse". Si obtenemos un valor inferior a 1/2, entonces tenemos un carácter de retroceso del movimiento del precio y "la tendencia es más probable que cambie que que se cierre".
Ahora tomemos este coeficiente en las barras diarias para todos los pares de divisas y calculémoslo. ¿Y qué vemos? En todas partes, este valor es un poco menos de 1/2, es decir, la condición "la tendencia es más rápida a cambiar que a cerrarse" suele cumplirse para todos los símbolos y tú, RomanS, te equivocas en tu afirmación "¡La regularidad clásica probada en el tiempo...! - fue cierto bajo el zar Gorokh en la segunda mitad del siglo pasado.
Su afirmación es muy fácil de formalizar y luego de verificar.
Ahora tomemos y calculemos para todos los pares de divisas este coeficiente en barras diarias. ¿Y qué vemos? En todas partes, este valor es ligeramente inferior a 1/2, es decir, la condición "la tendencia se invierte en lugar de cerrarse" suele cumplirse para todos los símbolos, y tú, querido RomanS, probablemente te equivocas en tu afirmación "¡La clásica regularidad probada en el tiempo...! - fue cierto bajo el zar Gorokh en la segunda mitad del siglo pasado.
Una tendencia es la posibilidad de que ciertos acontecimientos evolucionen en una dirección determinada. Se puede discutir sobre este tema durante mucho tiempo y cada uno tendrá su propia opinión. Tomemos un gráfico diario del petróleo de los últimos (por ejemplo) 2 años... Tú dices que la tendencia ha cambiado muchas veces, y yo digo que fue creciente hasta el 15 de julio de 2008, y decreciente después, es decir, que el cambio en 2 años ha sido sólo uno: el 15 de julio. Pero no te discuto.... todo el mundo tiene una opinión. Todo es cuestión de cómo se mire
Sí, ¿por qué es tan complicado?
Usted define un marco lógico en el que basar su análisis y nosotros lo hacemos. Mi sugerencia es que considere los colores de las barras adyacentes como un indicador de la tendencia. ¿Es eso lógico? - Sí. ¿Lo hiciste tú? - ¡Sí! ¿Es una tendencia? - ¡No! ¿Qué más quieres?
¿Quieres contar algo más que la tendencia? De nada. Lo principal es definir qué quieres y cómo quieres contar.
Por lo demás, las opiniones... esto y aquello. Hay una verdad y es una para todos.
Sí, ¿por qué es tan complicado?
¿Qué tiene de complicado? El tema del hilo es "Ahora seamos sinceros, ¿funcionan los patrones? Discutámoslos)" La pregunta más importante es si funcionan o no... Si crees que no lo hacen, entonces ¿por qué comerciar? El objetivo de cualquier TS es identificar la tendencia, abrir una posición y esperar que esta tendencia continúe durante algún tiempo..... Otra cuestión es cómo identificarlo y eso es un tema aparte.
No, no, ¡creo que hay un patrón! Y por eso llevo más de una semana estudiando esta cuestión.
En cuanto a la forma de su detección, creo que nada puede resolver este problema mejor que la NS (a menos que, por supuesto, haya un conocimiento a priori del proceso, que no lo hay).
-¡Lo he perdido!
¿Dónde?
-Sí hay .... y mercado
- Entonces, ¿por qué estás buscando aquí en las matemáticas?
- aquí hay más luz