Descripción del mercado - página 3
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Creo que el enfoque de selección de objetivos es erróneo.
Pues bien, has elegido 100 puntos como objetivo (ahora son 1000 puntos ;) ), y la jugada era de 300 puntos, por lo que has perdido 200 puntos. O bien, tal vez fueron 80 puntos y después de la corrección se recuperará todo sin trailing stop, y con trailing stop fijo se ahorrará sólo una parte.
Es un poco más complicado que eso, estos temas se tocan aquí periódicamente, pero es probable que nadie revele sus secretos sin un interés contrario.
No es tan importante, cuando llegan nuevos datos hay que corregir la previsión, el objetivo puede cambiar, pero todo eso es secundario... La principal tarea que intento resolver es formalizar, hacer una lista aproximada de los parámetros que hay que analizar cuando se hace una previsión. Qué parámetros son importantes y cuáles no, etc. Es obvio que este conjunto de características del mercado debe estar ligado de alguna manera al objetivo, además, es difícilmente constante, es decir, un mercado rápido - algunos datos son decisivos, mercado "podrido" - datos absolutamente diferentes... Eso es todo. No necesito los secretos de nadie, esta es una rama de la investigación semifilosófica, pero no una búsqueda de estrategias ajenas, ya tengo suficientes con las mías).
En general, en este momento creo que el modelo de Slutsky es el más cercano a la realidad...
Alguna vez leí sobre el modelo de Slutsky, pero, por un lado, probablemente sea correcto, la ciclicidad, la periodicidad, pero por otro lado, no está muy claro cómo utilizarlo en la práctica, es decir, con beneficios al operar.
Esto me llamó la atención, porque es lo que más se corresponde con lo que siempre he visto en la práctica: si ajustas a una zona determinada un indicador, trabajando sobre, por ejemplo, una divergencia, durante un tiempo funciona durante 5 puntos, pero luego el mercado cambia sus características y todo se "rompe"...
Y esto está más cerca de la práctica, de hecho cualquier indicador en el período final se puede ajustar para trabajar durante 5, y luego se romperá. Sí. Incluso un simple cruce de varitas puede mostrar excelentes resultados, si los períodos de las varitas corresponden a la situación actual del mercado. ¿Y si revelamos la dependencia de estos periodos de las características significativas actuales del mercado, y hacemos de los periodos su función? Ya he escrito una vez, que incluso la simple sustitución de los períodos de onda constante por la función lineal de H-L de algunas pre-barras, aumenta la productividad tanto en el período de formación como en el OOS (lo demostraré cuando tenga tiempo). Pero H-L es mi intuición "imparcial", la dependencia "correcta" es probablemente un poco más complicada. Encontrar esas dependencias, entre otras cosas, es uno de los objetivos de este pequeño estudio. Tal vez sea un "orador" sin importancia, es difícil transmitir una idea mal formulada incluso para mí mismo)
Por otro lado, no está muy claro cómo utilizar esto en la práctica, es decir, con beneficios en el comercio.
Lea aquí los mensajes de ANG3110 ... Expresa algunas ideas sobre el uso de la transformada de Fourier para calcular algunas sinusoides... Creo que deberíamos trabajar más o menos en esta dirección...
hacer que el periodo del indicador esté en función de algunas características del mercado es una gran idea... Pero la cuestión principal es qué tipo de características son estas y qué tipo de función debe depender de estas variables... Para ser sincero, tengo una idea muy vaga sobre la aplicación concreta de dicha técnica... ¿Tal vez estas variables deberían ser el resultado de las optimizaciones de este indicador en diferentes períodos?
...¿quizás estas variables deberían ser los resultados de las optimizaciones de este pavo en diferentes periodos?
¡Perfecto! Pero sospecho que no funcionará: es demasiado simple, no funciona así en la vida.
¡Perfecto! Pero sospecho que no funcionará: es demasiado simple, no funciona así en la vida.
Estoy de acuerdo... Nunca lo he probado, pero no creo que funcione... y no está claro cómo "extrapolar" el siguiente valor de dicha función... ...con Fourier? Es el número de estos valores que tendrías que conseguir para buscar armónicos entre ellos... Bueno, hasta ahora está claro que el caso es oscuro...
Prometí mostrarte sobre mash-ups "fuera del mercado", prometo no incumplir mis promesas).
El experimento es mega sencillo. Dos Asesores Expertos sencillos casi idénticos, sin stop-losses ni tomas de ganancias, abriendo y cerrando/ invirtiendo al cruzar la ondulación. En el primer Asesor Experto, los períodos de wavelet se seleccionan directamente en el optimizador. De 1 a 500 con el paso 1 (250 000 variantes), la optimización se ha realizado para el 9, 10 mes de 2008, adelante 11 mes de 2008. Utilicé un período irreal, estaba trabajando en él con otro Asesor Experto. Para adelante, el mejor resultado del optimizador era obsoleto.
1er Asesor Experto: 3219 Profit:2892.18 Deals:9 Profitability:14.19 MO:321.35 Drawdown:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Adelante:
Conclusión, no se puede recaudar dinero con los cruces, los 70-80 se han ido para siempre....
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2- Asesor Experto: aquí seleccionamos los coeficientes de una función lineal cuyo resultado será un periodo de un wopper para la búsqueda de cruces, coeficiente de 0,05 a 25 con paso de 0,05 (las mismas 250 000 opciones) el segundo multiplicador es la diferencia entre el máximo y el mínimo de las 2 últimas barras en pips, la mejor opción (con una salvedad, no me satisfizo la mitad de las pasadas, muy largas, debido a la multiplicidad de wops que se buscan):
3146 Beneficio:3067,51 Operaciones:61 Rentabilidad:3,37 MO:50,29 Drawdown:496,00 4,76% FASTPERIODK=4,9 SLOWPERIODK=13,75 Lotes=0,1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Adelante:
Hm, toda una variante de trabajo) 70-80 atrás y los magos trabajan)
Enganchados y expertos, los que lo deseen podrán experimentar, repetir, comprobar y tal vez corregir errores
Los expertos:
leer aquí los mensajes de ANG3110... allí expresa algunas ideas de utilizar la transformada de Fourier para calcular ciertas sinusoides... Creo que deberíamos trabajar más o menos en esta dirección...
hacer que el periodo del indicador esté en función de algunas características del mercado es una gran idea... Pero la cuestión principal es qué tipo de características son estas y qué tipo de función debe depender de estas variables... Para ser sincero, tengo una idea muy vaga sobre la aplicación concreta de dicha técnica... ¿Tal vez estas variables deberían ser el resultado de las optimizaciones de este indicador en diferentes períodos?
Claro que leo este hilo, pero creo que todo debería ser un poco más sencillo, todas estas transformaciones nos están llevando muy lejos, se puede perder el contacto con el mercado, y olvidar de qué se trataba. Aunque probablemente a cada uno lo suyo, para mí lo que es más fácil, sentir para ver, para entender por qué. Las resonancias y los armónicos son para gente inteligente. Estoy a favor del "trading primitivo", varitas y CP máximo, este es "mi ambiente", transparente, comprensible y en principio con resultados aceptables.
Y en cuanto a la aplicación práctica, sólo un ejemplo anterior...
Soy partidario del "trading primitivo", magos y TF máximo, aquí está "mi atmósfera", transparente, clara y en principio con no el peor resultado.
Yo me inclino por lo mismo... cuanto más me sumerjo en todo este "batanika", más fuerte es el deseo de dejarlo todo e ir por el camino puramente empírico... pero no puedes... Hay que encontrar un punto medio (entre la teoría y la práctica)...
hay que buscar un término medio (entre la teoría y la práctica)...
Por supuesto, no trato de buscar beneficios en el cruce de vagones, sólo trato de establecer características significativas del mercado. Hay una gran pasión por las redes neuronales, lo que no se ha puesto en práctica, incluido yo, el resultado es un poco más que cero... ¿Por qué? Lamentables entradas primitivas que no significan nada para el análisis. Lo que quieras analizar. Nadie ha inventado una secuencia mejor de incrementos de precios normalizados con paso creciente. No podemos ver el bosque por los árboles... También es una transformada de Fourier. ¿Hay que desmontarla para conducir un coche? No, hay que saber dónde está el gas y el freno y saber conducir. El mercado es un coche, el gas y el freno son características significativas que tienen un impacto en los movimientos futuros y la capacidad de conducción es la misma que la de PNN (la más adecuada para la predicción de series temporales en mi opinión).
Ya está bien de que se me "vaya la pinza", me temo que me consideren localmente loco como está (por algunas respuestas a mensajes privados sobre este tema parece que sí:)) Creo que puedes imaginar lo que estoy buscando y, de nuevo, únete a la búsqueda si lo deseas.
Por supuesto, no estoy tratando de buscar beneficios en la intersección de los vagones, sólo estoy tratando de establecer características significativas del mercado. Hay una gran fascinación por las redes neuronales, que no han sido implementadas, incluso por mí, pero es un poco más que cero uso... ¿Por qué? Lamentables entradas primitivas que no significan nada para el análisis. Lo que quieras analizar. Nadie ha inventado una secuencia mejor de incrementos de precios normalizados con paso creciente. No podemos ver el bosque por los árboles... También es una transformada de Fourier. ¿Hay que desmontarla para conducir un coche? No, hay que saber dónde está el gas y el freno y saber conducir. El mercado es un coche, el gas y el freno son características significativas que tienen un impacto en el movimiento posterior, el mismo PNN hará para saber cómo conducir (más adecuado para la predicción de series de tiempo IMHO).
Ya está bien de que me "extienda", me temo que ya me consideran un loco del lugar (por algunas respuestas a mensajes privados sobre este tema parece que sí:)) Creo que puedes imaginar lo que estoy buscando y, de nuevo, únete a la búsqueda si lo deseas.
Si no sabes nada de física, puedes usar AO y AC, pero yo no sé nada de matemáticas, lo mío es la física. He observado que por la mañana (sesión asiática) todos los indicadores muestran un volumen o una velocidad más o menos decente.