Subsistema "Gestión de Activos" - página 4
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No, no es de ella. ^_^
Es ella :), se refería a la tarea, no a Markowitz :)
No, no es de ella. ^_^
Hola Sergei.
¿Sobre qué has escrito? Markowitz y el Premio Nobel. Markowitz es él, el Premio Nobel es ella. Y la derecha soy yo. :-)
al sol
Почему-бы не применить генетический алгоритм поиска оптимального решения?
Por supuesto, puedes aplicar un algoritmo genético, pero aún no he decidido qué cromosoma quieres usar. Por si acaso - es una broma, si no se lo tomarán al pie de la letra :o) Sinceramente, al crear este tema esperaba más ayuda que un simple listado de palabras rebuscadas. Todos conocemos un montón de palabras diferentes, ¿por qué recordarlas "en vano"? Desgraciadamente, estoy muy poco familiarizado con este tipo de tecnología de optimización, y si pueden ayudarme a plantear la tarea correctamente y a explicar al menos la idea básica del uso de un algoritmo genético para mi tarea específica, les estaría muy agradecido. Ojo, no estoy pidiendo que me lo resuelvan (pero tampoco lo voy a rechazar), estoy pidiendo ayudar poco más que escribir la frase "algoritmo genético". :о)
Creo que es sólo el principio, y pronto se esbozarán los principales enfoques para resolver el problema utilizando estos mismos algoritmos genéticos.
al núcleo
Sí, has acertado. Está buscando diferencias MA[i+1]-MA[i] como MA[2]-MA[1] o incluso MA[1]-MA[0]. Como he dicho antes, el uso de la AM no es obligatorio. Lo que importa es el principio de predicción.
Pues sí, esto es lo que se llama análisis de frecuencias, algo muy interesante y útil. Las implementaciones avanzadas de este tipo de análisis se han basado en el uso de NS durante mucho tiempo, y es uno de los pocos casos en los que el uso de NS está realmente justificado y es útil (curiosamente NS es, a grandes rasgos, mucho mejor para buscar patrones que para predecir :o).
Tengo la firme sospecha, dado el tipo de distribución, de que esas "nubes" para cada valor único no serán especialmente informativas sobre el grueso de las observaciones, es decir, es poco probable que se encuentren patrones estables de comportamiento tras un valor concreto. Aunque, tal vez, para las cantidades que se encuentran más cerca de las colas de la distribución, tales nubes pueden tener ya una apariencia más significativa. Un "aunque" más: tal vez haya una cierta dependencia de las propias series, es decir, por ejemplo, "lo más probable es que ahora vuelva a ocurrir lo que pasó ayer".
Tendré que echar un vistazo. Gracias por la descripción de un tipo de pronóstico interesante, es muy posible que sus elementos se implementen en mi sistema - el "cerebro" extra no hará daño, y el modelo no es tan extraño en relación con el mío. Creo que necesito una buena clasificación. Si no le importa, especificaré algunos detalles aquí.
:о)
a Neutrón
Hola Sergey.
Debes estar bromeando. Si no recuerdo mal, Markowitz recibió el Premio Nobel por este problema (el problema de la cartera óptima). ¿Quiere encontrarlo en nuestro foro?
Seryoga - ¡Hola! Me alegro de verte de nuevo.
No - no estoy bromeando, Markowitz estaba resolviendo un problema más complicado, estimando el riesgo total de toda la cartera, y teniendo en cuenta un montón de características complejas. Mi tarea es mucho más sencilla. Es cierto que las cadenas de Markov probablemente no funcionen en este caso, sino que sólo pueden utilizarse en el marco de una única herramienta. Pero creo que la programación lineal se puede intentar. Ahora he construido un tercio del modelo, entiendo cómo hacer otro tercio - sólo que no he tenido suficiente tiempo, y simplemente no entiendo cómo formalizar la parte restante todavía.
Markowitz no hizo la formulación del problema por sí mismo (creo que estaba resolviendo uno ya formulado, clásico), mientras que yo conozco perfectamente esta parte del problema, en el sentido de que siempre puedo cambiarla (formulación) :o))))
Además, Serega, desde el punto de vista esotérico no estás muy acertado. Un hombre nunca inventará la máquina de movimiento perpetuo, sabiendo que no se puede inventar. Pero eso es sólo filosofía. Tomemos el ejemplo de Prival, que resolvió este problema de forma sencilla y elegante, manteniendo la solución en un pequeño párrafo. Y tú estás bromeando.
a anubis
i>- ¡Gracias, muy valiosa la información sobre los modelos AR MA! ¿qué tiene de difícil cuando se tiene una estimación del riesgo del TP y del tiempo para alcanzarlo? además puedes intentar planificar las operaciones futuras en base a las operaciones acumuladas o actuales, y te dará una visión más o menos objetiva de cuántos lotes abrir y cuáles mantener para las futuras).
Me alegro de haber podido ayudar. Sólo que no logré especificar una característica más. Aumentar el orden de un modelo suele conllevar un aumento del error. Pero teniendo en cuenta la forma de predecir de estos modelos, así como la imposibilidad práctica de su buena identificación en las series de precios, uno no puede molestarse con tales sutilezas.
En cuanto al problema, únete y se aclarará enseguida.
a Yurixx
¿Sobre qué has escrito? Sobre Markowitz y el Premio Nobel. Markowitz es él, el Premio Nobel es ella. Tengo razón. :-)
Yuri hola. Honestamente - yo también estaba confundido, pero usted aclaró todo a su debido tiempo con un simple y comprensible - "tengo razón". :о) Sin embargo, ¿podrías ayudar en una tarea sencilla? Porque Seryoga me asusta con una especie de "Schnobel" :o(
:о)
La verdad, grasn, yo también espero algo más de ti que las indicaciones de algún tipo de análisis de ondas para predecir el zigzag.
Te sugiero que mires este enlace aquí:
http://www.aridolan.com/ga/gaa/gaa.html
Me atrevo a decir que su problema se puede formalizar como https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knapsack_problems
En el primer enlace se puede encontrar un ejemplo de código fuente para resolver esta clase de problemas.
al sol
Por supuesto, se puede aplicar un algoritmo genético, pero aún no he decidido qué cromosoma designar. Por si acaso - es una broma, si no se lo tomarán al pie de la letra :o) Sinceramente, al crear este tema esperaba más ayuda que un simple listado de palabras rebuscadas. Todos conocemos un montón de palabras diferentes, ¿por qué recordarlas "en vano"? Desgraciadamente, estoy muy poco familiarizado con este tipo de tecnología de optimización, y si pueden ayudarme a plantear la tarea correctamente y a explicar al menos la idea básica del uso de un algoritmo genético para mi tarea específica, les estaría muy agradecido. Ojo, no estoy pidiendo que me lo resuelvan (pero tampoco lo voy a rechazar), estoy pidiendo ayudar poco más que escribir la frase "algoritmo genético". :о)
Los algoritmos genéticos son, en el 99% de los casos, inferiores a los algoritmos más específicos.
En cualquier caso, para aplicarlos, como en la resolución de un problema de optimización propiamente dicho, se necesita una función objetivo.
Has mencionado las restricciones, eso está claro, pero no se ha dicho ni una sola palabra específica sobre la función del objetivo.
¿Y qué ayuda quieres sin especificar el problema?
Una simple afirmación -el beneficio busca maximizarse- no será suficiente, porque su modelo, como cualquier otro, será inexacto, lo que se manifestará en una diferencia de comportamiento dentro y fuera de la muestra.
La función objetivo también debe incluir la reducción y el porcentaje, como mínimo.
al sol
По правде говоря, grasn, от Вас я тоже ожидаю чего-то большего, чем просто указаний на некий волновой анализ, который позволяет прогнозировать зигзаг.
¿Dónde has preguntado por ese "más"? Todo lo que escribiste fue una palabra: "Interesante", no pude encontrar nada más. En cuanto a mi modelo de previsión, la verdad es que no estoy dispuesto a discutirlo abiertamente ahora, ya lo he discutido en un foro cerrado. Pero he descrito algunos de mis enfoques y pensamientos alternativos sobre la previsión, si se me ocurre algo más o me viene a la cabeza os lo contaré, y os lo contaré con detalle, como siempre.
No tengo nada que objetar, si ha sido brusco, pido disculpas por ello, no quería ofender a nadie. Muchas gracias por los enlaces, sin duda los buscaré.
a TheXpertSí, todavía no he llegado al formalismo matemático, como escribí arriba - ahora estoy preparando la segunda iteración, más detallada, sólo en términos de programación lineal. Pero si lees "Lo que pregunto" en el primer post, verás que pregunto por todo. :о)
Una simple afirmación -los beneficios tienden al máximo- no es suficiente, porque su modelo, como cualquier otro, será inexacto, lo que se manifestará en una diferencia de comportamiento dentro y fuera de la muestra.
Tonterías, ¡la función del objetivo se ha declarado alto y claro! El "aumento de los beneficios" es ABSOLUTAMENTE una función objetivo autosuficiente. Todo lo demás es sólo una limitación. Todo lo que has "fastidiado" para aumentar los beneficios, los intereses, las detracciones, etc. y lo que he escrito son (una vez más) sólo limitaciones, nada que ver con la función objetivo. No deben incluirse en la función de destino en ningún caso. Algún sistema de optimización elegido (ya sea programación lineal, algoritmos genéticos, ...) encontrará la mejor solución bajo las condiciones que están limitadas por usted (permitidas para usted personalmente porcentaje, drawdowns, ..., etc., para mí pueden ser diferentes) y su compañía de corretaje (número de operaciones, incremento de lote, tamaño máximo de lote, etc.).
Las limitaciones que mencionas, es comprensible, pero sobre la función del objetivo no se ha dicho ni una sola palabra concreta. ¿Y qué ayuda quieres sin especificar la tarea?
Se dice en términos de LP, - la función objetivo ya ha sido definida y escrita (y no vayas al médico), es hora de empezar a ayudar, si quieres ayudar :o)))))))))))))) Es una broma, porque todo el mundo es muy serio.
P.D.: Escucha, ¿cómo haces los huecos entre párrafos? No puedo hacerlo, todo se derrumba. Enséñame, por favor.
La función del objetivo se expresa alto y claro. "El aumento de los beneficios" es ABSOLUTAMENTE una función objetivo autosuficiente. Todo lo demás es sólo una limitación.
Buena suerte. Tengo una idea bastante clara de lo que estoy hablando.
PD: entrada.
PPS: Estoy con el rebozuelo.
Eso fue una reacción exagerada. Todo lo que tiene que hacer es elegir el porcentaje del depósito, con el que se consiguen los máximos resultados aceptables.
Debe elegirse en función de los parámetros conocidos del sistema cuando funciona sin MM. No es que quiera ganar un Premio Nobel. Al menos en esta sencilla variante.
No soy nada susceptible ;)
Y el foro cerrado está fuera de mi alcance. Soy un espía y un enemigo del probador.
Buena suerte. Tengo una idea bastante clara de lo que estoy hablando.
PD: entrada.
PPS: Estoy en foxy.
No me cabe duda de que, en muchos aspectos, somos iguales: sabemos exactamente de qué estamos hablando. :о)
igualmente - buena suerte
No soy nada susceptible ;)
Y el foro cerrado está cerrado para mí. Soy un espía y un enemigo del probador.
¿Y quién es este "probador"? Al parecer, según su actitud hacia él, este probador es una gran caca. :о)