La conveniencia de utilizar el Take Profit y el Stop Loss en la TS automatizada. - página 4
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Suponiendo que la serie de precios es intrínsecamente aleatoria (idéntica al ruido blanco integrado o al movimiento browniano unidimensional), el resultado de una operación no depende del valor del TP y del SL ni de su relación. En una historia larga, el rendimiento medio por transacción tenderá a cero, con la mayor precisión posible (si ignoramos la comisión de la CC). Esta es la ley de las series temporales aleatorias (RT).
Pero quién dice que los cocientes son aleatorios. Y si no, ¿cuál es la medida de la no aleatoriedad de la PA? El coeficiente de correlación entre incrementos de precios vecinos puede servir como medida. Si es positivo, podemos hablar de un mercado de tendencia (línea roja en la figura), si es negativo, podemos hablar de un mercado de retroceso (línea azul en la figura). En estos casos, la desigualdad de los niveles de TP y SL provocará la acumulación o el drenaje del depósito. Por ejemplo, para un mercado rodante, se puede construir un TS rentable, requiriendo TP < SL. Realmente (ver fig.) basta con elegir TP alrededor de 10 puntos y SL alrededor de 50, vamos a picar un colín. Para un mercado de tendencia, por el contrario, necesitamos cumplir la condición TP > SL. Por cierto, exactamente en relación a esto dijimos - dejar que los beneficios crezcan y limitar las pérdidas - ¡no funcionará en un mercado de retroceso! Aquí, paradójicamente, hay que actuar justo al revés: muchos pequeños beneficios superarán poco a poco las grandes y escasas pérdidas.
Por lo tanto, al elegir los valores óptimos de TP y SL debemos considerar no sólo la limitación de las posibles pérdidas, sino también su influencia en la rentabilidad de una operación teniendo en cuenta la situación actual del mercado (tendencia o plana).
Desgraciadamente, a largo plazo, los BP de tipo mercado están muy poco autocorrelacionados, y el efecto medio máximo para ellos del TP y SL "correctos" no supera los 0,5 puntos por operación, lo que por supuesto no permite cubrir las comisiones existentes en las empresas de corretaje. Pero, tener en cuenta estas características nos permite aumentar la rentabilidad de las TSs en base a la explotación de otras características no menos interesantes de las series de precios.
a Neutrón
si se trata de todas las estrategias de juego a la vez, el primer párrafo está más que mal
Bueno, ¿cómo es eso?
La condición se cumple estrictamente para los BPs aleatorios: la frecuencia de respuesta de orden es inversamente proporcional a su tamaño. Por lo tanto, no importa dónde lo movamos, hará la misma cantidad de puntos en el intervalo de tiempo seleccionado (no pequeño).
¿O estamos hablando de cosas diferentes? Al menos, eso es lo que tenía en mente.
Resultados de las pruebas de mi estrategia
Sin paradas:
Con paradas:
El beneficio final es menor, pero el sistema es más estable.
Bueno, ¿cómo es eso?
La condición se cumple estrictamente para los BPs aleatorios: la frecuencia de respuesta de orden es inversamente proporcional a su tamaño. Por lo tanto, no importa dónde lo movamos, hará la misma cantidad de puntos en el intervalo de tiempo seleccionado (no pequeño).
¿O estamos hablando de cosas diferentes? Al menos, eso es lo que tenía en mente.
Está bien, el primer párrafo es 100% correcto.
Bueno, ¿cómo es eso?
La condición se cumple estrictamente para los BPs aleatorios: la frecuencia de respuesta de orden es inversamente proporcional a su tamaño. Por lo tanto, no importa dónde lo movamos, hará la misma cantidad de puntos en el intervalo de tiempo seleccionado (no pequeño).
¿O estamos hablando de cosas diferentes? Al menos, eso es lo que quería decir.
la orden es "doble"
La asimetría tp/sl en una BP tan abstracta conducirá a un desbordamiento perfecto de los fondos
es el mismo demonio Maxwell, sólo que monetario y sólo en un mercado ideal abstracto.
La orden es "doble".
La asimetría tp/sl en un PA tan abstracto conducirá a un desbordamiento perfecto.
es lo mismo que el demonio de Maxwell, sólo que en dinero y sólo en un mercado ideal abstracto.
Por favor, explique el flujo de fondos. Me gustaría hacerlo bien.
a Vita
no hay nada que explicar aquí, puede intentar
pero, GRAN PERO sin el signo suave
- sólo obtendrá beneficios en los "mercados sin tendencia" cercanos al ruido blanco.
es lo que se llama un "pipser" - abrir una posición con un pequeño tp dentro de 7....60 pips, establecer una parada dentro de 500...1500p.
y eso es todo - se obtiene un crecimiento de los beneficios de la forma y=a*x + b )))))
...
Me olvidé de añadir - accidentalmente, - accidentalmente abierto
a Vita
No hay nada que explicar, puedes probarlo.
sino una gran "B" sin el signo de suavidad.
- sólo será rentable en los "mercados sin tendencia" cercanos al ruido blanco.
es lo que se llama un "pip-switching" - se abre una posición con un tp pequeño dentro de 7....60 pts, stop dentro de 500...1500p.
y eso es todo - se obtiene un crecimiento de los beneficios de la forma y=a*x + b )))))
...
Me olvidé de añadir - accidentalmente, - accidentalmente abierto
Lo tengo, sólo en los que no son de marca. Como siempre, el siguiente flujo de fondos fracasó.
Y en el caso general no va a funcionar, que Neutron en el primer párrafo y escribió - estúpido, esta es la ley.
a Vita
es exactamente el mercado que Neutron expuso en el primer párrafo: ganando perfectamente beneficios y nunca, matemáticamente nunca, se agotará.