La conveniencia de utilizar el Take Profit y el Stop Loss en la TS automatizada. - página 3
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hizo un sencillo experimento, consideró tres casos
1) sin stop-loss, salida por la señal
2) con stop-loss pero después de que se produzca el stop loss, se coloca un stop pendiente en el mismo lugar que el primero y esto ocurre hasta que haya una señal para detener la orden
3) con una orden de stop-loss y después de que se active, la orden expira
si comparamos las variantes 1 y 3, en caso de usar stoploss, el beneficio es dos veces menor, y la reducción máxima - 3 veces; hay una ganancia táctica
Si comparamos la Variante 1 y la Variante 3, al utilizar el stoploss, el beneficio se reduce a la mitad, y el drawdown máximo a 3 veces, hay una ganancia táctica
Es cierto que, como escribí, el uso de paradas en algunos casos mejora los índices cuantitativos globales del sistema, pero ¿qué nos dice? ¿Quizás indica imperfecciones en el algoritmo de generación de señales?
Si se piensa, por ejemplo, en un sistema ideal que produzca señales 100% perfectas (como el 33 del historial), los stops son sólo un estorbo. Así, los stops sólo son útiles cuando el sistema genera un determinado porcentaje de señales erróneas, y cuanto menor sea la calidad de las señales, mayor será la utilidad de los stops. Todavía no he sacado conclusiones definitivas, pero es obvio, que el sistema debería desarrollarse sin paradas, y vale la pena implementarlas, si es que las hay, en un sistema rentable.
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Lo he escrito y lo he leído - los desvaríos de un fumador)
Es cierto que, como he escrito, el uso de topes en algunos casos mejora el rendimiento cuantitativo del sistema en su conjunto, pero ¿qué nos dice? ¿Tal vez indica una imperfección del algoritmo de generación de señales?
Si se piensa, por ejemplo, en un sistema ideal que produzca señales 100% perfectas (como el 33 en el historial), los stops sólo son un estorbo. Por tanto, los stops sólo son útiles cuando el sistema genera un determinado porcentaje de señales erróneas, y cuanto menor sea la calidad de las señales, mayor será la utilidad de los stops. Todavía no he sacado conclusiones definitivas, pero es obvio, que el sistema debe desarrollarse sin paradas, y vale la pena implementarlas, si es que las hay, en un sistema rentable.
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Lo escribí y lo leí, - los desvaríos de un drogadicto)
ni siquiera puedo parar el precio si el sistema da señales perfectas, y no es cuestión de fijarlo o no) comparen los gráficos 1 y 3 con 389 trade, son prácticamente idénticos
Estoy de acuerdo en que el desarrollo del sistema se haga sin stoplosses, pero sólo para un sistema con indicador donde se esfuerzan por conseguir una señal del 100% y luego ponen un stop por si acaso. Por cierto, yo hago eso pero también desarrollo un sistema sin indicador y todo se basa en la diferencia entre un stop y una retirada, así que hay opciones
...escrito, leído, - las divagaciones de un fumador)...
No es tan grave, sólo es un problema que no tiene una solución única.
Personalmente me sumo a tu visión de un sistema ideal, pero por falta de disponibilidad estoy probando una opción de compromiso.
SK., que cuelga en mi pared, ofreció en su día un sistema semiautomático con mínima intervención del comerciante.
El EA funciona de forma óptima sin stops ni beneficios, y el trader mueve manualmente el stop de protección y a veces cierra las operaciones en lugar del TP, porque el EA tarda en tomar beneficios. Estoy de acuerdo, no es kosher, pero da el mayor beneficio hasta ahora.
El plan es deshacerse del trailing manual del stop de protección. Quiero poner en el EA la función de mantener el stop a una pequeña distancia del precio, en caso de perder la conexión, el EA dejará de mover el stop y la posición se mantendrá cubierta.
Este hilo coincide con mi investigación. Acabo de configurar mi Asesor Experto para la optimización para determinar los niveles óptimos de trailing, Breakeven, Stop Loss y Profit. En cuanto termine la optimización (3500 pases, 10 meses, todos los ticks, TF D1 en CPU de 1,6 Mhz con 256 de RAM) publicaré el mejor resultado con y sin paradas.
Es cierto que, como he escrito, el uso de paradas en varios casos mejora el rendimiento cuantitativo del sistema en su conjunto, pero ¿qué nos dice? ¿Tal vez indica una imperfección del algoritmo de generación de señales?
Si lo piensa, por ejemplo, un sistema ideal que produzca señales 100% perfectas (como 33 en el historial) los stops son sólo un estorbo.
En general, también me inclino por la imperfección. Pero no todo está tan claro y hay que analizar cada caso.
Tengo un TS que proporciona un beneficio fiable sin ningún tipo de paradas (utilizando el historial de 9 años). Con ayuda del optimizador selecciono los topes y o bien empeoran su rendimiento, o bien mejoran ligeramente, pero son de la mitad de tamaño que un depósito (es decir, se puede pensar que están como ausentes)... Una investigación concienzuda en el visualizador (y no es poca historia a lo largo de 9 años...) demostró que el TC peca a menudo de solapar las pérdidas, joder. :) Pero como elige la dirección estratégica correcta y razonable, decidí mejorarla - los filtros de entrada-salida o el algoritmo de la señal deberían basarse en otro "elemento base"...
Por lo tanto, si las paradas interfieren, eso también puede ser un indicio de no idealidad. En general, hay que tratar de utilizar tapones - con la organización adecuada del proceso son como una prueba de aptitud para la ST.
...En general, hay que intentar atornillar los topes; si se organiza bien el proceso, se convierten en una especie de prueba de aptitud para el TC.
+1
Gusto y Dinero
En cuanto a la tesis de Rosh de "caminar con una tabla sobre un abismo", una parada es un arnés profesional, un arnés de circo, e incluso un arnés de escalada es un medio para alcanzar las alturas.
Los escaladores profesionales saben utilizar arcos y arneses de aseguramiento y no creen que sea vergonzoso colgarse de la cuerda.
Otra cosa son las pequeñas dimensiones de la torre, que pueden ser destruidas por las medidas de seguridad (¡el tablero puede volcarse! ))))).
por lo que al pensar en los topes, no se debe empezar por el tamaño del tope para el TC,
¡lo que a nosotros una parada, lo que a nosotros todas las sutilezas de TC si el depo muere!
(aquí el tamaño del tope y su entrada es pura psicología)
Y viceversa, si tenemos un depo largo y largo, gracias a él podemos aplicar un stop matemáticamente correcto a nuestro TS.
Conclusión:
hay dos fuentes de estrategias de parada
1. - La fuente psicológica, mediada por el tamaño del depósito, es decir, el miedo y la codicia.
2. - La fuente matemática, condicionada por las pruebas de la ST, es decir, Bernoulli y Euler.
Cuál de las estrategias de parada aplicar es una cuestión de gusto y caché personal.
Otra cosa es el pequeño tamaño del depo, que puede ser arruinado por la propia seguridad (¡el tablero puede volcar! ))))
por lo que la reflexión sobre los topes no debe basarse en absoluto en el tamaño del tope para la ST,
¡no nos importa el tamaño de la parada, no nos importan las sutilezas del TC si el depo muere!
Creo que este aspecto es menos relevante, dadas las posibilidades de utilizar minicuentas/microcuentas, lotes... ¿Qué clase de depósito es si no puede soportar ni siquiera 0,01 lotes de detracción requeridos por el sistema, o qué clase de sistema es el que permite tal detracción? Así que por un paquete de cigarrillos.... Sólo hace falta que haya una vinculación adecuada con el MM.
a Figar0
El depósito puede soportarlo. No tiene nervios.