Ayudar a escribir a un experto - página 7

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Figar0 писал(а) >>
La estrategia tiene un pequeño punto, una ruptura y su confirmación al romper el extremo, pero el marco de tiempo de 15M es demasiado pequeño para tal estrategia. 1H o 4H IMHO. Y, por supuesto, todos estos EAs requieren una mejora para el comercio real.

Espero hacer al menos una prueba aproximada en un par de días, yo también creo que M15 no es suficiente, pero empecé con lo pequeño y adelante...

 
Fduch писал(а) >>

Me ha gustado el diseño de la T.Z. =)

Alesander, tu experto se está comportando perfectamente, no hay más gamberradas)) Muchas gracias por su interés en la RPT;) Y en serio, de verdad, ¡muchas gracias! Me alegro mucho de que mi pregunta haya atraído a mucha gente buena a esta rama) Enviaré mi Asesor Experto para su optimización, y el tiempo lo demostrará)

 
Fduch писал(а) >>

Aconsejo dejar al menos un mes para el OOS cuando se optimice

Todavía no sé lo que es OOS y además, te reirás, no puedo insertar una coma de separación para pasar un lote de 1 a 0,1. Como puedes ver, aquí funcionó, pero no en las propiedades del Asesor Experto. ¿Qué estoy haciendo mal?

 
Vadimus >> :

Yo no molestaría a tanta gente sólo para darles un ejemplo de libro de texto para programar)

¿Cuál es su razón? Bueno, lo probaste manualmente y en algún momento obtuviste ganancias, ¿es esa una razón? Si lo hubieras probado durante al menos 1 año. Si estas estrategias tan sencillas fueran rentables, todos los programadores se habrían hecho millonarios. Busqué estrategias similares cuando dominaba el MQL y me aseguré de su inutilidad.


 
khorosh писал(а) >>

¿Qué motivos tiene? Bueno, lo has probado manualmente y en una zona determinada y has obtenido un beneficio, ¿es una razón? Si lo hubieras probado durante al menos 1 año. Si estas estrategias tan sencillas fueran rentables, todos los programadores se habrían hecho millonarios. Busqué estrategias similares cuando dominaba el MQL, y me convencí de su inutilidad.

¿Y cuál podría ser la razón? Las pruebas manuales durante un año son posibles, pero no son muy útiles, porque cambiando un solo parámetro se puede obtener un resultado completamente diferente, lo que significa que habrá que hacerlo manualmente durante un año, y luego de nuevo .... Se necesitan 10 años de duro trabajo para obtener una imagen objetiva. Por eso se inventaron las MTS, los probadores, la optimización, etc. Me parece que hice lo correcto. ¿O no estás de acuerdo conmigo?

 
khorosh писал(а) >>

¿Qué motivos tiene? Bueno, lo has probado manualmente y en una zona determinada y has obtenido un beneficio, ¿es una razón? Si lo hubieras probado durante al menos 1 año. Si estas estrategias tan sencillas fueran rentables, todos los programadores se habrían hecho millonarios. Me he dedicado a este tipo de estrategias al dominar el MQL, y me he convencido de su inutilidad.

En cuanto a la inutilidad, me gustaría que me dijeras en qué me equivoco... Uno de los resultados de la optimización durante el periodo de tres meses:

beneficio 2047 pips, rentabilidad 1.98, expectativa 22.02, drawdown $522, % drawdown 4.68. Es absolutamente malo. Que todo en la vida no sea tan bello, pero todo igual, que lo mismo será para beneficio. ¿O me equivoco?

 
Vadimus >> :

Todavía no he descubierto lo que es OOS y además, te reirás, no puedo insertar una coma separadora para convertir un lote de 1 a 0,1. Como puedes ver, aquí funcionó, pero no en las propiedades del Asesor Experto. ¿Qué estoy haciendo mal?

Esta prueba está fuera del alcance de la optimización del tiempo (Out of Sample, si se traduce del inglés).

En general, quiero señalar que el algoritmo de cruce de muwings en ambos EAs es incorrecto. Describe no sólo el cruce, sino también el roce de los muwings con su consiguiente divergencia sin cruce. Debe haber entradas falsas, es decir, no proporcionadas por la estrategia.

El algoritmo de cruce debe modificarse un poco. En los dedos: (todavía no hay tiempo para escribir en su totalidad, si nadie lo hará - Voy a escribir) Para determinar el cruce de abajo hacia arriba de la media móvil larga corta: Debe tomar la diferencia de la media móvil corta menos larga y comparar con un valor igual a la mitad del tamaño de un punto (0,5 * Punto). Si es más - devuelve true, si es menos - false. 

bool IsFastUpper(double fm, double sm)

{

    double d = fm- sm;

    if( d>0.5*Point) return(true);

    return(false);

}

Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение. 


bool IsCrossedDown2Up(double fm[],double sm[], int i)

{

return(  !( IsFastUpper( fm[ i+1], sm[ i+1]))&& IsFastUpper( fm[ i], sm[ i]) );

}

Para otras intersecciones de la misma manera.


Buena suerte.

ZS. Con respecto a la coma - ver si es necesario poner un punto ? depende de las normas nacionales.

PPS Falta un paréntesis - corregido.....

 
Vadimus >> :

Todavía no he descubierto lo que es OOS y además, te reirás, no puedo insertar una coma separadora para convertir un lote de 1 a 0,1. Como puedes ver, aquí funcionó, pero no en las propiedades del Asesor Experto. ¿Qué estoy haciendo mal?

Sí, lo has hecho. ¡Lo arreglo en cada experto!

Y OOS: Out Of Sample - fuera del intervalo de optimización (en los datos, que el TC no ha visto). Para estimar lo que el ST es realmente capaz de hacer, se deja deliberadamente un cierto periodo de tiempo sin optimizar. Después de la optimización, el sistema se verifica en este intervalo. Así se simula lo real.

Archivos adjuntos:
emaccross_2.mq4  4 kb
 
Fduch писал(а) >>

Sí, en efecto. ¡En todos los EA tengo esto corregido!

Y OOS: Out Of Sample - fuera del intervalo de optimización (en datos que el CT no ha visto). Para estimar lo que el ST es realmente capaz de hacer, se deja deliberadamente fuera del periodo de optimización un determinado periodo de tiempo. Después de la optimización, el sistema se verifica en este intervalo. Así, se simula el real.

Te lo agradezco de nuevo)

 
VladislavVG >> :

En general quiero notar - el algoritmo de cruce de muwings en ambos EAs está hecho incorrectamente.

El hecho de que haya un signo "mayor o igual que" no significa que haya entradas falsas. El asunto es que la señal de confirmación - penetración de Alto/Bajo significa que el precio sigue moviéndose en la misma dirección y por lo tanto las medias móviles se cruzan en lugar de tocarse.

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