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ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
 
ToLik_SRGV:

Boris, no es difícil en absoluto, aquí hay una función simple que implementa el principio de martingala: ...

Una solución elegante, pero yo añadiría una instrucción: 1. No utilizar cuando se negocian varios instrumentos al mismo tiempo. 2. Para desactivar el Asesor Experto antes de la retirada y durante el periodo de acumulación de swaps.

 
ToLik_SRGV:

Boris, no es difícil en absoluto, aquí hay una función simple que implementa el principio de martingala:

Pase el volumen inicial( lotedoble ) y el paso(doble x) como parámetros.
Inserte el método directamente en OrderSend en lugar del parámetro de volumen.

Ejemplo de llamada a una función:


¿Sería mejor utilizar AccountEquity() en lugar de AccountBalance()? ¿Por qué un EA que envía una línea de balance al cielo mientras drena los fondos invertidos? IMHO
 
artmedia70:
¿Sería mejor utilizar AccountEquity() en lugar de AccountBalance()? ¿Por qué un EA que envía una línea de balance al cielo mientras drena los fondos invertidos? IMHO
Cierto, - lo olvidé por completo: ... 3. No utilices cerraduras.
 
tara:

Una solución muy buena, pero yo añadiría una instrucción: 1. No utilizar cuando se negocian varios instrumentos al mismo tiempo. 2. Desactivar el Asesor Experto antes de la retirada y durante el periodo de acumulación del swap.


Gracias.
Esta característica es principalmente para el probador, como en el comercio real, es mejor no utilizar martin, imho por supuesto.

En cuanto a la 1.
Martin, como usted sabe, puede sobrecargar severamente el equilibrio, por lo que para utilizar en una cuenta de varios asesores o uno en diferentes instrumentos que utilizan el sistema de martingala en su trabajo, puede muy mal, y lo más importante va a terminar rápidamente ... Así que no se trata de determinar la pérdida de los oficios anteriores, esta unidad puede ser fácilmente modificado si se desea, el punto es el principio de la manipulación de cualquier martin, sólo necesita recursos de equilibrio tanto como sea posible.

En cuanto a la 2.
Se deduce de la primera, cuando se opera un martin es mejor no mantener más de una posición abierta en la cuenta, la llamada a la función debe ocurrir en la apertura de la siguiente posición, por lo que los intercambios de la posición cerrada anterior no debe afectar radicalmente la operación.

Ya he manifestado mi actitud ante el sistema de martingala al principio, así que para un probador esta función es más que suficiente.

 
artmedia70:
Quizás sería mejor utilizar AccountEquity() en lugar de AccountBalance() ???...

No, Artem, AccountBalance () devuelve la cantidad de dinero en la cuenta sin tener en cuenta las posiciones abiertas, y no importa si está en pérdidas o ganancias flotantes, mientras que AccountEquity() devuelve el saldo con pérdidas o ganancias flotantes, resulta que por ejemplo una posición está en pérdidas flotantes, y Martin duplica inmediatamente el lote?
Como he dicho, es mejor llamar a la función cuando no hay otras posiciones abiertas, y en este momento AccountEquity() y AccountBalance() devuelven los mismos números.

¿Por qué un EA que envía una línea de balance al cielo mientras drena los fondos invertidos?

¿Cómo te lo imaginas? La línea de balance a través de AccountBalance() se calcula en base a las posiciones cerradas, es decir, con una ganancia o pérdida fija, ¿cómo puede disminuir los fondos invertidos en la reducción? Entonces, ¿qué tiene que ver AccountEquity(), si el martin está bien contado con posiciones fijas? Tome la misma función de Kim, está buscando la última posición CERRADA en la historia.

¿Por qué un EA que...

De todos modos, está condenada.

 
eugggy:
¿Alguien conoce un indicador que devuelva varios últimos extremos del ZigZag?

¿Por qué necesitas un indicador? Aquí tienes una función para ti:

//+------------------------------------------------------------------+
double getZigZag(int ex = 1, int ExtDepth=12, int ExtDeviation=5, int ExtBackstep=3){
   double date;
   int step = 1;
   for(int shift = 0; shift <= Bars-1; shift++){
      date = iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, shift);
      if(date != 0){
         if(step == ex)return(date);else step++;
      }
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

El parámetro ex es el número de extremos en zigzag, contando de derecha a izquierda, a partir de 1. Los demás parámetros son los ajustes estándar del zigzag.

Un ejemplo de cómo utilizar la función:
Vuelve 3 últimos extremos del zigzag.

//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   Alert("ZigZag point #1", getZigZag(1));
   Alert("ZigZag point #2", getZigZag(2));
   Alert("ZigZag point #3", getZigZag(3));
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
ToLik_SRGV:

No, Artem, AccountBalance () devuelve la cantidad de dinero en la cuenta sin tener en cuenta las posiciones abiertas, y no importa si está en pérdidas o ganancias flotantes, mientras que AccountEquity() devuelve el saldo con pérdidas o ganancias flotantes, resulta que digamos que una posición está en pérdidas flotantes y Martin duplica inmediatamente el lote?
Como he dicho, es mejor llamar a esta función cuando no hay otras posiciones abiertas, y en este momento, AccountEquity() y AccountBalance() devuelven los mismos números.

¿Cómo te lo imaginas? La línea de saldo a través de AccountBalance() se considera posiciones ya cerradas, es decir, con una ganancia o pérdida fija, ¿cómo puede disminuir los fondos invertidos en la reducción? Entonces, ¿qué tiene que ver AccountEquity(), si el martin está bien contado con posiciones fijas? Toma la función de Kim, busca la última posición CERRADA en la historia.

De todos modos, está condenada.


Estoy de acuerdo, Anatoly... :) Todo esto es cierto (según mis modestos conocimientos) en relación con una sola orden en un mercado, o con una orden que ya se ha cerrado con un beneficio o una pérdida... Si cerraste con ganancias, no pasa nada, seguimos; si tienes pérdidas, doblamos el lote y atacamos las puertas al grito de "¡¡¡Por Stalin!!!"... y luego es cuestión de suerte, si está helado... volvemos a doblar y gritamos aún más fuerte "Por la Patria..." Si tenemos suerte, nos limpiamos el sudor de la frente y bajamos al lote original...

¿Y si tenemos algunas posiciones abiertas en el mercado? ¿Qué debemos hacer? Para las posiciones rentables trabajamos con el lote inicial, pero ¿qué quieres hacer con las pérdidas? Esto hace que surja el concepto de la pérdida con la duplicación del lote, y empezamos a bailar tontamente alrededor de la pérdida con el lote para recuperar la equidad del drawdown... En mi opinión, es la cosa más estúpida (lo he hecho antes... :))

He llegado a la conclusión de que es mejor cerrar todas las posiciones por la equidad dentro del beneficio total establecido en la configuración. Mejor aún, (este beneficio total) debería ser flotante, es decir, ajustado a la situación actual del mercado... además de objetivos flotantes similares.

La prueba en diferentes intervalos de tiempo de la historia en períodos de cinco minutos por separado durante tres o cuatro años y en su totalidad para todo el período permite concluir que no es irracional y contiene un grano racional... Al menos, produce una ganancia estable del 60% cada mes (me callaré sobre las caídas de dos o tres meses a tamaños de equidad/2... :))

El hecho de que los martinis son mejores para beber, no para comerciar, es algo que todo comerciante que se interese por ellos debería saber mejor. Por mucho que le digas a la gente que el rastrillo duele en la frente -hasta que lo comprueben- no te creerán... Y es bueno que se lo crean a la primera... De lo contrario, empezarían a buscar errores en el código, creyendo sagradamente en el santo grial...

Así que todo es IMHO.

 
artmedia70:

Estoy de acuerdo, Anatoly... :) Todo esto es cierto (según mis modestos conocimientos) en relación con una sola orden en el mercado, o con una orden que ya ha cerrado con beneficios o pérdidas... Si cerraste con ganancias, no pasa nada, seguimos; si tienes pérdidas, doblamos el lote y atacamos las puertas al grito de "¡¡¡Por Stalin!!!"... y luego es cuestión de suerte - si está helado... volvemos a doblar y gritamos aún más fuerte "Por la Patria..." Si tenemos suerte, nos limpiamos el sudor de la frente y bajamos al lote original...

Este es un ejemplo de martin clásico, para el que se escribió este método.

¿Pero qué pasa si tenemos varias posiciones abiertas en el mercado? ¿Qué debemos hacer? Para las posiciones rentables trabajamos con el lote inicial, pero para los lotes perdedores, ¿qué debemos hacer? Esto trae a colación el concepto de la pérdida con la duplicación del lote, y empezamos a bailar tontamente alrededor de la pérdida con el lote para sacar la equidad del drawdown, al menos a cero... En mi opinión, es la cosa más estúpida (lo he probado... :))

Estoy totalmente de acuerdo contigo, la ruptura no es la mejor idea desde el principio, y mi relación con ella es la misma que con la martina, la ruptura con una martina generalmente pierde cualquier sentido. Como no es una pérdida en toda regla (no es igual en volumen), no puedes mantenerla en el mercado durante mucho tiempo, no tiene sentido colocarla, es más fácil "dar la vuelta", por ejemplo mi broker no permite lotes perdedores.

Llegué a la conclusión de que sería mejor cerrar todas las posiciones por la equidad dentro del beneficio total especificado en la configuración, o mejor aún (el beneficio total) sería flotante, por lo que se ajusta a la situación actual del mercado... ...además de objetivos flotantes similares.

No es mala idea tomar el Forex como un todo, en lugar de aferrarse a una sola posición, siempre y cuando el balance pueda soportar esta filosofía de negociación. :)))

Lo principal es que el equilibrio resista esta filosofía de comercio. Por mucho que le digas a la gente que el rastrillo duele en la frente, no te creerán hasta que lo comprueben... Y es bueno que se lo crean a la primera... De lo contrario, empezarán a buscar errores en el código, creyendo en el santo grial...

De nuevo, es difícil no estar de acuerdo contigo, yo personalmente ya tuve suficiente con el probador :)))
 
ToLik_SRGV:

Como mínimo, no es mala idea tomar el forex como un todo, en lugar de aferrarse a una sola posición, siempre y cuando el balance pueda soportar esta filosofía de negociación. :)))

Observando numerosas pruebas en diferentes intervalos de periodos de prueba, la balanza corre inteligentemente hacia el cielo (para los inversores, es milagroso), pero el dinero va de un lado a otro, lo que a veces hace pensar en endurecer las normas para entrar en el mercado...
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