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Tengo una pregunta para quien sepa - Resulta que tengo dos terminales MT4. Cuando pruebo mi código en un terminal, los resultados son los mismos, pero cuando lo pruebo en el otro, los resultados son completamente diferentes (¡es decir, en absoluto!). Tanto las fechas de las pruebas como los parámetros en el código son los mismos...
¿Tal vez mi probador tiene un fallo? ¿En qué lecturas se puede confiar en absoluto? Por favor, explique brevemente la esencia de todas estas optimizaciones (sobre el balance, el beneficio, etc.) que se pueden establecer antes de la prueba.
Gracias.
Tengo una pregunta para quien sepa - Resulta que tengo dos terminales MT4. Cuando pruebo mi código en un terminal, los resultados son los mismos, pero cuando lo pruebo en el otro, los resultados son completamente diferentes (¡es decir, en absoluto!). Tanto las fechas de las pruebas como los parámetros en el código son los mismos...
¿Tal vez mi probador tiene un fallo? ¿En qué lecturas se puede confiar en absoluto? Por favor, explique brevemente la esencia de todas estas optimizaciones (sobre el balance, el beneficio, etc.) que se pueden establecer antes de la prueba.
Gracias.
La primera pregunta que surge es: ¿cuál es la situación de las cotizaciones? ¿Se ha descargado todo el historial de cotizaciones de los instrumentos que se están probando en ambos terminales?
Efectivamente, en el segundo terminal, las cotizaciones se cargan un mes más tarde que en el primero.
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Por qué varias pruebas en el mismo terminal sin cambiar los parámetros producen resultados diferentes (tengo hasta 4). No tengo problemas con la carga de citas.
Gracias.
gordeef
Algo similar vi en una base de código local (Code Base). Construye un gráfico con 8 estocásticos en una ventana. Lo siento, no puedo decir el nombre, no recuerdo el nombre.
gordeef
Algo parecido he visto en una base de código local (Code Base). Construye un gráfico con 8 estocásticos en una ventana. Lo siento, no puedo decirte el nombre, no lo recuerdo.
Gracias por supuesto, pero lo he visto en la base de datos local, pero la cuestión es que necesito un indicador basado en el RSI, no en el estocástico.
Me gustaría saber si alguien puede hacerlo. Tengo la idea de escribir un indicador, pero aún no tengo mucha experiencia. Tengo un indicador (lo publiqué), su esencia se basa en el estocástico, dibuja líneas estocásticas de diferentes períodos en una ventana, y en base a estas líneas dibuja una línea de señal principal. Me gusta esta idea, pero no uso el indicador, creo que tiene muchas señales falsas. Así que mi pregunta es, ¿es posible escribir un indicador utilizando esta idea, pero basado en el RSI, es decir, en lugar de estocástico debe ser el mismo indicador, pero con RSI. Si es posible, por favor, ayuda. Tengo mucha experiencia en este campo y estoy muy contento de poder ayudar.
Supongo que es posible. Sólo tiene que encontrar una persona que estará de acuerdo para desbloquear el código del indicador adjunto, para identificar el algoritmo para la selección de la línea principal de los demás, para ponerse de acuerdo con usted sobre qué algoritmo será la selección de las líneas de RSI, por lo que el algoritmo vamos a identificar la línea principal de los demás en el nuevo RSI. Y muchas otras cosas relacionadas.
Lo tengo, gracias. De todas formas, no es tan fácil como pensaba (poner rsi en lugar de estocástico), soy principiante, aún no entiendo todo.
Efectivamente, en el segundo terminal, las cotizaciones se cargan un mes más tarde que en el primero.
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Por qué varias pruebas en el mismo terminal sin cambiar los parámetros producen resultados diferentes (tengo hasta 4). No tengo problemas con la carga de citas.
Gracias.
Entendido, gracias. De todos modos no es tan fácil como pensaba (insertar RSI en lugar de estocástico), novato, no entiendo todo todavía.
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el periodo del RSI, los precios sobre los que se construye y los niveles.
Pruébalo :)