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если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...
Se puede probar en TFs no estándar. Hay un buen artículo de Integer, ahí se explica todo. Yo lo he utilizado, todo funciona, pero hay mucho jaleo. Pero si realmente quieres hacerlo, no hay ningún problema.
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.
Как это исправить?
No es del todo correcto - hay otro parámetro - el Spread. Cambiar el diferencial en 1 punto puede cambiar los resultados al revés.
MetaQuotes hace todo tipo de tonterías, pero no quieren añadir la posibilidad de ajustar el spread al hacer las pruebas. Tienen sus propios intereses.
Gracias. Le echaré un vistazo.
Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.
El total de la diferencia entre el cerrado. - Abrir incluyendo el cero, porque el cero varía y traquetea como un loco.
Es muy malo, aunque en cuadros más altos >= H4 puede ser...
Será mejor que le dediques algo de tiempo, no sé cómo llamarlo =)) (por un momento).
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
No estoy de acuerdo... El probador toma la extensión de la extensión actual... Es decir, si el diferencial del EUR/USD =2 en este momento, será igual a 2 incluso en 1999...Lo que se extendió allí - nadie sabe ... Lo más probable es que no hubiera una empresa de corretaje en ese momento ... Así, los spreads no se almacenan en el historial y son tomados por el probador directamente de la variable MarketInfo. Por cierto... Lo mismo ocurre con los estopines... (y otras variables similares). Trate de ejecutar un asesor de prueba en el probador que colocará una orden a 5 pips de distancia del precio actual - si hay noticias en tiempo real :) y los saltos de parada crecen 10 veces más (en muchas empresas de corretaje) - el asesor se negará a colocar órdenes incluso en el probador ... Así que estas variables no se almacenan en ningún sitio y se toman directamente de la situación real actual...
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
No se trata de que el diferencial cambie en la historia durante la misma prueba. Pero si se ejecuta el probador dos veces, es muy posible que el spread en el servidor del broker cambie y los resultados de las pruebas sean diferentes, por lo que no hay que descartar este parámetro.
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
Totalmente de acuerdo... Parece que se habla de mantener los diferenciales en el modelo general de OHLC... pero hasta ahora imho sólo hablar... esperemos y veamos...El total de la diferencia entre el cerrado. - Abrir incluyendo el cero, porque el cero varía y traquetea como un loco.
Es muy malo, aunque en cuadros más altos >= H4 puede ser...
Será mejor que le dediques algo de tiempo, no sé cómo llamarlo =)) (por un momento).
Costy, ¡ muchas gracias por el indicador! En cuanto a mi indicador, tienes razón, es absolutamente inadecuado para su uso práctico (ya que está terriblemente sobredimensionado todo), pero me resulta interesante en términos de teoría, cómo se calcula esta diferencia más allá de la barra cero en +6º por ejemplo o +10º. El que se aferra al precio parece su continuación, así que para mí la pregunta principal es qué tipo de regresión "potente" es :-)).
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
Esto está lejos de ser una regresión =))
sólo utiliza drawShift = 14 poner valor = -14 y comienza a traquetear ya en la historia =))
En los métodos de cálculo normales no se recalcula en cada tick por = 14 barras de historia,
pero la base del indicador es la suma de las variaciones de los precios por período, es decir
por = 4
0 barra abierta=4 klose=4
1 barra abierta=2 cloze=4
2 barra abierta=3 cloze=2
3 barras de apertura=0 cloze=4
calculemos 4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1
a 0 bar el cloze cambia constantemente y resulta que al cambiar 0 bar en uno, el valor del "momentum" aumenta en 1
y por último, ¿por qué está temblando
añadimos a los valores de cada barra el valor del "pulso"
era (4,-1,2,0) y se convirtió en (5,0,3,1) y se desplazó todo en drawShift.
"cómo se calcula esta diferencia más allá de la barra cero" - no es así, se calcula antes de la barra cero.
Si crees que es asomarse al futuro, te puedo asegurar que no lo es, sea un probador lo que sea.