ALGUNAS CIFRAS DE ANÁLISIS HECHOS COMENTARIOS 2008 - página 2

Nuevo comentario
 
timbo писал(а) >>

¿Qué tiene de triste? Es un resultado bastante predecible. No es un campeonato de monos, sino un evento conjunto. Si el listón de entrada está colocado tan bajo, seguro que una multitud de monos entrará corriendo al olor de los cuarenta grandes verdes marchitos. Esto no ocurre en las Olimpiadas ni en los campeonatos propiamente dichos, ya que los monos no pueden superar todos los pasos preliminares.

Cuando los organizadores quieran limitar el número de monos, tomarán las medidas necesarias. Mientras tanto, tres meses es un periodo suficientemente largo y la alta volatilidad del mercado nos permite tomar más beneficios en los tres primeros días, pero también obliga a parar y tomar beneficios más a menudo, es decir, obliga a aumentar el número de operaciones y es un duro golpe para los monos.

Porsupuesto, sería una pena que ganara un mono evidente, pero debe percibirse como un triunfo de los métodos de análisis estadístico, lo que también es un resultado positivo.

¿ha tenido algún deseo de coger uno de sus "monos" de la perrera y ponerlo? ;-)

porque puede resultar ser el más afortunado.

:-)

No creo que gane, recuerdo que sólo había dos en la manada, hay que elegirla entre 600 y 700

y no es seguro que tenga tanta suerte en el futuro

---

¡Alexey - si no hubieran cambiado las condiciones - después del inicio del campeonato en 2007 - todo el mundo entiende, que la probabilidad de ganar era muy alta!

Por qué han cambiado las condiciones - hay varias versiones - una de ellas - el campeonato se celebra en condiciones cercanas a las reales

y en la vida real, cualquier casa de bolsa habría apretado los filtros y elevado todos los niveles de barras posibles y las heladas en general

todos los medios ... incluso en detrimento de las normas declaradas

No se puede permitir que una sola persona gane tanto dinero, ¡y encima en una competición!

la razón no es crear ilusiones y leyendas, en detrimento del negocio

--

Ahora ponte en el lugar del DC en tu reino: ¡¡¡viene un mono experimentado y es horrible!!!

...con grandes lotes en la noche y operaciones cortas...

...¡te destroza el equilibrio! ¿Qué haces?

¡por supuesto que se cambian los términos!

porque si los sistemas electrónicos realmente tuvieran tiempo de encontrar

en operaciones cortas tan frecuentes con grandes lotes de compradores y vendedores.

¡entonces no le importaría a la correduría!

incluso se divertiría al aceptar las comisiones de los spreads con tanta frecuencia

¿tal vez no todos los espejos son rectos?

 

Por supuesto, todo es comprensible, Yuri. Los organizadores hicieron la devolución ("hombre -> abisinio") para demostrar con contundencia la insostenibilidad de su estrategia. Eso está bien.

2 timbo: esto es un trozo de código de EA Zonker:

   if(AccountEquity() > 98800) //Stop at 888%, lets not be greedy.
   {  if(OrdersTotal() > 0) 
         CloseOrders(OP_BUY); 
      return(false);
   }

Y de todas formas no iba a salar el euro. Así que las operaciones habrían sido después de un éxito de todos modos - hasta que ganó 98800. Resulta que la probabilidad de que gane ya no es del 50%, sino mucho menor.

 

Alexey - sobre dichos códigos

--- en 2007 antes del campeonato miré mn1 w1 d1 y puse en la estrategia una prioridad para comprar en 2008

Hice un sistema de tendencia pero simétrico no sé qué haré en 2009

--

pero creo que es absolutamente normal que mi robot de forex se corresponda con mi visión de la situación del mercado

los stops que elegí en el último año más bien cortos en la venta y más largos en la compra

y este año he elegido los adaptativos sin optimizar objetivos y stops el mercado me dice la duración de los niveles

---

pero en cualquier caso, el código puede y debe tener limitaciones para la situación actual en grandes plazos

además, sólo pasarán 3 meses

nadie va a escribir un grial para el concurso, apostador - no ha puesto una neurona 2007 y es bastante obvio por qué...

tampoco he ofrecido las redes de 2007 ... porque no se ajustan a la situación del mercado

--

No me sorprenden estos códigos.

--

Creo que tienen razón

---

si creo que el euro subirá a partir de octubre de 2007 según los moovings pesados, entonces por qué debería venderlo...

de ahí el código de una tendencia alcista con prioridad de compra

 

Yuri, no estoy criticando la estrategia. Simplemente estaba constatando un hecho: la estrategia era sólo comprar. No tengo nada en contra de priorizar en un sentido u otro. Por supuesto, no es un autómata completo. Pero un autómata completo que siempre funciona es del ámbito de la ficción.

 
por supuesto alexei estoy alejando poco a poco el diálogo del método del mono... después de todo un "mono" no va a mirar mn1 w1 d1 y pensar... su elemento es "aleatorio"
 
YuraZ >> :
por supuesto alexei estoy dirigiendo poco a poco el diálogo contra el método de los monos... después de todo un "mono" no mirará mn1 w1 d1 y pensará... su elemento es "aleatorio"

La verdad es que no. Los monos al azar son la opción más extrema y más honesta. ¿Quiénes son los expertos que utilizan indicadores y/o ideas que proporcionan una pérdida segura en el spread? Y hay muchos de estos Asesores Expertos. El autor puede considerarse lo que quiera, pero desde el punto de vista estadístico se trata de un mono típico - en un intervalo de tiempo corto y con un MM extremo este EA puede ganar el Campeonato, exactamente igual que ganan los monos al azar.

 
YuraZ >> :

¿has tenido algún deseo de sacar uno de tus "monos" de la perrera y ponerlo? ;-)

¡porque puede resultar ser el más afortunado! ¡mono!

Una perspectiva muy tentadora. Dado que está garantizado que los monos ganan a los humanos, coger uno de la perrera significa que mis posibilidades de ganar 40K son de una entre seiscientas - parece bastante bueno. Por otro lado, eso significa que el rendimiento esperado del tiempo invertido en el registro, etc., es de 67 dólares... Tal vez encuentre inversiones más rentables.

 
timbo писал(а) >>

La verdad es que no. Los monos al azar son la opción más extrema y más honesta. ¿Quiénes son los expertos que utilizan indicadores y/o ideas que proporcionan una pérdida segura en el spread? Y hay muchos de estos Asesores Expertos. El autor puede considerarse a sí mismo cualquier cosa, pero desde el punto de vista estadístico es un mono típico - en un intervalo de tiempo corto y con un MM extremo este EA puede ganar el Campeonato, exactamente igual que ganan los monos al azar.

eso es exactamente de lo que estamos hablando

¿Se supone que es diferente?

¿Nadie quiere ganar?

---

Nadie quiere terminar con un saldo de 12.000, 14.000 como máximo, o incluso sólo 11.000.

pero tienen bajas detracciones y un buen aspecto de inversión.

---

así que por qué sorprenderse o decepcionarse por el gran lote ---

---

qué es la vida, qué son las condiciones, qué es la reacción

y el objetivo del Campeonato es bastante diferente en general: no mostrar bellas estrategias de inversión

---

Un mono al azar también es una opción - Estoy de acuerdo

pero el problema es cuántos años pueden pasar -cuando el Sr. azar trae un solo mono

los autores son diferentes y escriben de forma diferente - y el año pasado no fue el asesor de los monos quien ganó merecidamente

sino una inteligente, ya hay una contradicción con la comparación sugerida

----

3 órdenes de 0,3 lotes cada una se ven bien, pero no hay posibilidad de ganar

Informe de comprobación de la estrategia
YZLWDC_R1
MetaQuotes-Demo (Build 218)


Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 5 minutos (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.03.28 21:59 (2008.01.01 - 2008.03.30)
Modelo Precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barras)
Parámetros

VisualTestingTools="< - - VisualTestingTools - - >"; TerminalRows=50; HistoryRows=50; BigText=false; SignalPoints=10; ShowCancelled=true; ShowExpired=true; MainColor=White; BuyColor=Verde; BuyOPColor=Lima; BuySLColor=Lima; BuyTPColor=Lima; SellColor=Marrón; SellOPColor=Rojo; SellSLColor=Rojo; SellTPColor=Rojo; vTerminal_SubWindow=1; vHistory_SubWindow=2; UseMM=false; pLots=0.3; gMAXORD=3; gMAXTC1=1; gMAXTC2=1; gMAXTC3=1; PIPSIG=15; dHL=30; dOC=30; begSeekBARSig=1; SeekBARSig=21; ECHOerror=1; ECHOObject=0; buyRiskDIV3=20; buyRiskDIV2=20; buyRiskDIV1=20; sellRiskDIV3=20; sellRiskDIV2=20; sellRiskDIV1=20; sellRiskCOV3=20; sellRiskCOV2=20; sellRiskCOV1=20; buyRiskCOV3=20; buyRiskCOV2=20;

Bares en la historia 18808 Garrapatas modeladas 36575 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 8328.31 Beneficio total 11405.17 Pérdida total -3076.86
Rentabilidad 3.71 Remuneración esperada 114.09
Reducción absoluta 701.04 Reducción máxima 2000.01 (17.70%) Reducción relativa 17.70% (2000.01)
Total de operaciones 73 Posiciones cortas (% de ganancias) 23 (69.57%) Posiciones largas (% de ganancias) 50 (78.00%)
Operaciones rentables (% del total) 55 (75.34%) Operaciones con pérdidas (% del total) 18 (24.66%)
El más grande comercio rentable 1075.90 transacción perdedora -231.12
Media acuerdo rentable 207.37 comercio perdedor -170.94
Número máximo victorias continuas (beneficios) 10 (2035.72) Pérdidas continuas (pérdida) 4 (-900.00)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 3321.69 (8) Pérdida continua (número de pérdidas) -900.00 (4)
Media ganancias continuas 6 Pérdida continua 2

 
timbo писал(а) >>

Una perspectiva muy tentadora. Teniendo en cuenta que los monos tienen la garantía de ganar a los humanos, si cojo uno de una perrera, mis posibilidades de ganar 40K son de una entre seiscientas, parece bastante bueno. Por otro lado, eso significa que el rendimiento esperado del tiempo invertido en el registro, etc., es de 67 dólares... Probablemente encontraré opciones de inversión más rentables después de todo.

1:600-700 está en el campeonato

y también + de una perrera en la que probablemente tiene alrededor de 500-600 también tienen que elegir, entonces la oportunidad es demasiado lejos

 
YuraZ >> :

Y el objetivo del campeonato es bastante diferente en general: no mostrar bellas estrategias de inversión

¡О! ¿Cuál es el objetivo del campeonato? ¿Para hacer fácil el 40K?

El Campeonato de Monos se creó en respuesta a la referencia regular a los resultados de los campeonatos anteriores como argumento de peso para la posibilidad de un comercio automatizado rentable. Unas pruebas triviales demuestran que no es así. Los resultados del Campeonato NO demuestran la posibilidad de un auto trading rentable. Con el enfoque actual, el Campeonato no puede probarlo en principio.

Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de un campeonato? Ya he expresado mi versión, el propósito es mostrar a los centros de negociación cuánto dinero se puede ganar con el uso de los equipos servidores de MQ. Por lo tanto, se deduce que nadie va a competir con los monos, y significa que no hay nada que los humanos puedan hacer aquí.

A juzgar por el inicio del nuevo campeonato, alguien ha dejado salir de la jaula al menos a la mitad de los monos. Aquí hay uno de 'SimpleTrade - ¡grandes beneficios!

123456789
Nuevo comentario