"Milagro", "digital" "grupo" indicador de movimiento - página 9

 
Mischek:

Una vez más. Has hecho una afirmación sin fundamento . Para probarlo, sólo sirve la demostración de sus órdenes abiertas .

No lo voy a demostrar. ¿Para qué? Si lo dudas, puedes comprobarlo tú mismo.
 
forex-k:

No lo voy a demostrar. ¿Qué sentido tiene? Quien dude puede comprobarlo por sí mismo.


Realmente no tiene sentido. Más aún cuando no es una tarea fácil: abrir una demo, abrir una cruz, bloquear dos mayores y dar una inversión.

No tiene sentido decir que lo necesitas.

 
forex-k:

Sincronizado al 100%.

Básicamente es imposible sincronizarlos, ya que la hora de cierre de la barra (llegada del último tick) es diferente para los distintos pares de divisas.

Además, si inicialmente se bloquea/cubre el 100% de un cruce natural con un sintético de mayor, el valor de los puntos cambiará en el tiempo con los cambios en el precio y dará lugar a desequilibrios. No voy a discutir más sobre lo obvio.

 

Se puede descuidar el momento perfecto, se puede cambiar fácilmente al modo abierto, pero no cambiará el panorama general.

Esta dinámica es tan insignificante, que aunque no se tuviera en cuenta visualmente no habría ninguna diferencia.

 
forex-k:


por qué demostrar lo que es obvio y es un hecho.

aquí hay una captura de pantalla de mi índice del 1 de octubre, la línea rosa es la llamada cobertura que consiste en dos mayores y que coincide con la cruz? (¡la sincronización y los valores de los puntos se tienen en cuenta!)

Si no tienes una coincidencia allí, publica el código y obtendrás una explicación popular de por qué y cómo.

 
Mischek:


abrir una demo, abrir una cruz, bloquear dos mayores y dar una inversión .

Alternativamente .
 

Siento entrometerme. Pero, la cuestión se redujo a un locus de tres pares de divisas. Tiene sentido si quieres ganar dinero con los intercambios. Pero, ¿por qué querrías ganar tan poco dinero?

Se resuelve un sistema de tres ecuaciones lineales, después de exponer la expresión, igualando los coeficientes en D(X), D(X1), D(X2) a cero

D(K1*X1/X + K2*X2/X + K3*X1/X2) = 0,

donde D es un delta (no he podido encontrar tal símbolo),

K1, K2, K3 - tamaños de lote para los pares de divisas,

X, X1, X2 - tipos de cambio sintéticos. Al resolver la expresión, el sistema de ecuaciones se puede escribir en cruces.

Además, si (K1, K2, K3) es una solución, entonces para cualquier r la solución es (r*K1, r*K2, r*K3).

Se elige un signo de r tal que el intercambio sea positivo. Se abre y se espera a que los swaps cubran los diferenciales. Cuando los tipos cambian, al resolver la ecuación se puede tomar la decisión de ajustar la loc.

Ahora sobre el operador delta, tiene propiedades:

D(X/Y) = (D(X)*Y - X*D(Y))/(Y*Y);

D(X*Y) = D(X)*Y + X *D(Y);

D(X + Y) = D(X) + D(Y);

D(k*X) = k * D(X),

donde k es una constante; X, Y son variables.

 
¿cómo crees que se deben calcular correctamente los índices? ))))))))))))))))
 
trol222:
¿cómo crees que se deben calcular correctamente los índices? ))))))))))))))))
Los índices deben calcularse de manera que no haya pérdida de información. Los índices son mayores sintéticos. En consecuencia, tienen tanto sentido como las carreras disponibles.
 
hrenfx:
Los índices deben calcularse de forma que no haya pérdida de información. Los índices son mayores sintéticos. En consecuencia, tienen tanto sentido como las carreras disponibles.
Me pondré a ello de nuevo. No lo son.