Campeonato. Reglas. la cláusula III.6.6 no está clara :-) - página 6
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Es decir, de hecho, analizamos el beneficio en pips. Eliminamos las operaciones perdedoras (¡la lucha se inició precisamente por las de beneficio!) y obtenemos otro criterio, que sugerí antes: la expectativa de una operación de beneficio debe ser mayor que el spread. Por supuesto, si lo calculamos en puntos.
¿Cuánto más grande es el diferencial?
Según el Reglamento del Campeonato (III.6.4):
Según el Reglamento del Campeonato (III.6.4):
Tampoco me gusta la regla del 25% de cálculo de las operaciones de beneficio dentro del spread, porque me hace deshacerme artificialmente de las operaciones no deseadas y es una herramienta muy débil para separar las moscas de las chuletas, los "escribas" de las estrategias correctas de trading. El argumento intuitivamente aceptable "poner spread+1" indica claramente la artificialidad de la regla y no exige un cambio de estrategia, sólo, de hecho, hacer un ligero movimiento de la mano, como si uno estuviera espantando moscas.
Para mi gusto, un EA que opere con un spread+1 beneficio no es diferente de un EA que opere con un beneficio igual sólo al spread. Yo apoyaría el espíritu de competir las estrategias correctas con una cuenca más fuerte. La filosofía de esta cuenca es que una estrategia de negociación debe beneficiarse de las propiedades del mercado, no de las propiedades del corredor. Los movimientos de los diferenciales del mercado provienen del corredor; estos movimientos difieren de un corredor a otro, ya que cada corredor tiene su propia "cocina" en el buen sentido de la palabra. La explotación de estos movimientos del mercado es idéntica a la explotación de las imperfecciones de los corredores. Dejemos de lado la cuestión de si esto puede y debe hacerse. Pero me gustaría sugerir que esa explotación no puede llamarse en absoluto negociación en el mercado. Teniendo en cuenta que el potencial del mercado es inconmensurablemente mayor que el de un corredor, cabría esperar que se pudiera sacar inconmensurablemente más del mercado que de un corredor. ¿Cuánto se puede aceptar de un corredor? Más o menos lo que un broker se lleva del spread de un trader. Por lo tanto, para saber de quién se benefició el comerciante, hay que comparar el beneficio del corredor y del comerciante. Si son comparables, significa que hubo una lucha entre el broker y el trader, si el beneficio del trader es incomparable con el del broker, este beneficio es obviamente del mercado. Por lo tanto, propongo que se compare el beneficio del spread del corredor con el beneficio total del operador como criterio de corrección, pero no de los pips de la estrategia. Si el beneficio del trader es mucho mayor que el del broker, entonces se trata de una estrategia correcta que toma el beneficio del mercado y no del broker.
El beneficio del operador debe ser un orden de magnitud mayor que las pérdidas del spread.
Vita, así es, por supuesto. Si se trata del beneficio del comerciante, no del beneficio bruto, entonces "por un orden de magnitud" es una tarea extremadamente difícil. Incluso el ganador de Ch-07 tuvo un p.m. de operaciones igual a unos 10 pips (un tercio de un p.m. de una operación rentable). Y esto es con la relación entre las operaciones rentables y las pérdidas igual a cerca de 2, y con la igualdad aproximada de la media de las operaciones con beneficios y pérdidas.
Aquí y ahora, sólo trato de sugerir un criterio de distinción entre scalping y no scalping que ayudaría a clasificar a no mucha gente pero que sería más o menos natural. El objetivo principal del Campeonato no es determinar el mejor de los mejores, sino popularizar el trading automatizado. Es natural que la mayoría esté en desventaja. Así que está bien.
Con esta cláusula, los organizadores quieren eliminar a los pipsers directos como wonderboy-last (escrito por winwin2007) para evitar la excitación innecesaria al cambiar las condiciones "sobre la marcha". ¿Recuerdan el alboroto que se armó cuando los MQ movieron los topes y cambiaron los filtros en el EURGBP una semana después del inicio de la Ch-07?
El beneficio de un operador debe ser un orden de magnitud mayor que la pérdida en el spread.
Vita, todo correcto, por supuesto. Si se trata del beneficio del comerciante, no del beneficio bruto, entonces "por un orden de magnitud" es una tarea extremadamente difícil.
Añadiré mis cinco centavos, pero no como conferenciante/fascista, sino como buscador. No puedo estar en desacuerdo con Vitaliy, y estoy un poco en desacuerdo con Alexey en que "un orden de magnitud" es una tarea muy difícil. Este es el informe del probador y mi razonamiento, corregidme si me equivoco.
Características básicas
A un valor de punto, de nuevo medio, de 1 dólar (0,1 lote estándar) las pérdidas de spreads son de 1740 dólares. Beneficio neto 15181,71 dólares, es decir, el beneficio taki es casi un orden de magnitud mayor que las pérdidas del spread... ¿He cometido un error en alguna parte?
Vita, así es, por supuesto. Si se trata del beneficio del comerciante, no del beneficio bruto, entonces "por un orden de magnitud" es una tarea extremadamente difícil. Incluso el ganador de Ch-07 tenía un p.m. de operaciones igual a unos 10 pips (un tercio del p.m. de una operación rentable). Y esto con la relación entre las operaciones rentables y las pérdidas igual a cerca de 2, y con la igualdad aproximada de la media de las operaciones con beneficios y pérdidas.
Aquí y ahora, sólo trato de sugerir un criterio de distinción entre scalping y no scalping que ayudaría a clasificar a no mucha gente pero que sería más o menos natural. El objetivo principal del Campeonato no es determinar el mejor de los mejores, sino popularizar el trading automatizado. Es natural que la mayoría esté en desventaja. Así que está bien.
Con esta cláusula, los organizadores quieren eliminar a los pipsers directos como wonderboy-last (escrito por winwin2007) para evitar la excitación innecesaria al cambiar las condiciones "sobre la marcha". ¿Recuerdan el alboroto que se armó cuando MQs extendió los stops y cambió los filtros en el EURGBP una semana después del inicio de la Ch-07?
Sólo hablamos de operaciones rentables. ¿Las operaciones perdedoras vienen en "pips"?
No recuerdo haber tenido mucho éxito con otros pipsers excepto winwin2007. Por lo tanto, creo que otros comerciantes Pips no han hecho mucho por la causa de la popularización. Suponiendo que los escándalos y los procesos contra los peones no sean el objetivo de MQ, el riesgo de que se produzcan con una condición de delimitación débil será mucho mayor que con una fuerte. Entonces, digamos que winwin2008 spread+1, continuará el trabajo de su predecesor y tendrá éxito en ese campo. Entonces habrá que reconocer a winwin2008 spread+1 como un merecido ganador, no como un pipsqueak como winwin2007, sino como una estrategia respetada que se permite popularizar el autotrading. ¿No habría un motín si un EA con un saldo mucho mayor fuera descalificado porque su 26% de operaciones es igual al spread? Lo mismo se aplica a su sugerencia de que la expectativa de una operación con beneficios debe ser mayor que el diferencial. Basta con hacer abiertamente pips todo el tiempo y hacer una operación rentable con spread+1 para que la expectativa matemática sea considerada como razonable.
Y dudo que una condición fuerte elimine a mucha gente, eso por un lado. En segundo lugar, no parece que los MQ le tengan mucho miedo. Veo que una condición fuerte haría que la gente se olvidara de las estrategias de propagación+1 y salvaría a todos de los conflictos límite. En realidad, tengo curiosidad por saber por qué los MQ han trazado la frontera tan cerca de una zona que les molesta mucho. Aparentemente confía en que ganar el spread+1 no es diferente a ganar el 10*spread+1 ya.
25885.43
Tenemos 348 operaciones, x en el spread medio - 5 (multidivisa, los spreads son diferentes), recibimos 1740 puntos de spread pagados al broker.
Si tenemos un valor medio de los puntos, de nuevo, de 1 dólar (0,1 lote estándar) tendríamos unas pérdidas en el spread de 1.740 dólares. Beneficio neto 15181,71 dólares, es decir, casi un orden de magnitud más de pérdidas en el spread. ¿He cometido un error en alguna parte?
Lo has entendido mal.
Sólo hablamos de operaciones rentables. ¿Hay alguna operación perdedora que sea "pipsqueak"?
Hay 50 operaciones rentables, lo que se traduce en 250 dólares en pérdidas por spread.
así que no por casi un orden de magnitud, sino por órdenes de magnitud.
Sólo evaluamos las operaciones rentables. Así que es aún mejor. :)
así que no es casi un orden de magnitud, es un orden de magnitud...
>> Exactamente.