Campeonato. Reglas. la cláusula III.6.6 no está clara :-) - página 5

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En principio, los organizadores lo han hecho de la forma más sencilla, pero más dura posible. El criterio más honesto e imparcial, en mi opinión, puede ser sólo un indicador - la relación de beneficios en cada operación dividida por el riesgo en esta operación, que puede ser tomado como un depósito de margen, que variará en función del lote. y luego, analizando el valor medio de este indicador, podemos calcular todos los pips y averiguar muchas otras cosas interesantes.
 
Gans-deGlucker писал (а) >> relación entre el beneficio de cada operación dividido por el riesgo de esa operación, que puede tomarse como depósito de margen

Está claro que ese no es el criterio de un pipsman.

Sólo hay que añadir una pérdida extra en el spread + 1 punto.

No tengo un borde de arrastre. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que inventármelo a propósito para cumplir las normas?

 
Mathemat писал (а) >>
Está claro que este no es el criterio de un comerciante de pipas.

¿Qué hay de la relación entre el beneficio total del corredor y el beneficio total del comerciante?

 
Vita писал (а) >>

¿Qué pasa con la relación entre el beneficio total del corredor y el beneficio total del comerciante?

Je, je, je... Eso es obviamente información clasificada.

 
Mathemat писал (а) >>

Je, je, je... Esto es obviamente información clasificada.

Sí no, por beneficio de un broker no te refieres a beneficio por compensación, sino a lotes triviales multiplicados por el spread y sí por el precio de un pip, es decir, sólo la parte que el broker puede ganar en el spread.

 
Te escucho, Vita. En este caso, el corredor todavía tiene que separar las operaciones rentables del operador de las no rentables. La conclusión es la siguiente: si el beneficio total obtenido por el corredor en las operaciones rentables del operador resulta ser superior, por ejemplo, al 50% del beneficio bruto del operador, entonces podemos asumir que el operador es un pipser. Pero esto es más o menos lo mismo que mi primera opción ("la parte del beneficio bruto aportado al operador por el pipsing no debe superar el 50% del beneficio bruto").
 
Mathemat писал (а) >>

Está claro que este no es el criterio de un pipser.

No tengo un brazo de arrastre. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que inventármelo a propósito para cumplir el Reglamento?

1. Cuando las operaciones se convierten en al menos más de 10 - que es un buen criterio para un pipser en el final. Lo digo porque he realizado tales cálculos para todos los Asesores Expertos del Campeonato anterior. winwin2007 estaba casi en el fondo por los resultados. Aunque su resultado global es el 13º.

2. Sí, usted tiene que hacer el punto de equilibrio (no necesariamente de arrastre), porque esas son las reglas y si su Asesor de Expertos puede caer bajo esa regla. Estoy de acuerdo en que insertar un trozo de código que lo comprometa no es muy difícil. Para un programador. :)

 
Mathemat писал (а) >>
Veo tu punto, Vita. En este caso, el corredor todavía tiene que separar las operaciones rentables del operador de las no rentables. La conclusión es la siguiente: si el beneficio total obtenido por el corredor en las operaciones rentables del operador es superior, por ejemplo, al 50% del beneficio bruto del operador, entonces se puede considerar que el operador es un pipser. Pero esto es más o menos lo mismo que mi primera opción ("la parte del beneficio bruto aportado al operador por el pipsing no debe superar el 50% del beneficio bruto").

Veo una diferencia significativa. Como tú mismo has señalado, la comparación de los beneficios del broker y del trader puede dar una definición de pipser/no pipser. Su primera opción contiene el concepto de "pipsitter", que aún debe definirse antes de decidir si el beneficio de un trader se obtiene mediante el pipsing o no.

 

Creo que la norma es estricta, pero correcta. Si quieres llegar al punto de equilibrio, pon "-1" o "SPRED+1".

Y lo más importante: ¡es sencillo!

 

Gans-deGlucker, sí, me precipité. Pensemos juntos en lo que es "el ratio de beneficio en cada operación dividido por el riesgo en esa operación, que se puede tomar como depósito de margen".

Прибыль в сделке = лот * прибыль в пипсах * константа1

Маржинальный залог = лот * константа2

Nos dividimos entre nosotros y lo conseguimos:

Прибыль в сделке / Маржинальный залог = прибыль в пипсах * константа3

Es decir, de hecho analizamos el beneficio en pips. Corta las operaciones con pérdidas (¡la lucha se inició precisamente por una rentable!) y obtén otro criterio, que sugerí antes: la expectativa de una operación rentable debe ser mayor que el spread. Por supuesto, si lo contamos en puntos.

Pero también objetó este criterio una página antes: "pero si las operaciones de 2 puntos se ejecutan con 5 lotes, y las operaciones de 20 puntos se ejecutan con 0,1 lote. entonces ¿cómo?

Bien, si no podemos decidir qué criterio es mejor, también podemos combinarlos con una operación AND.

2 Vita: la noción de operación de pips está claramente definida por MQ en las Reglas: es una operación de beneficio con un resultado inferior al spread.

2 autoforex: No quiero poner "breakeven" en mi sistema, ya que esta característica lo complica y, en general, lo rompe.

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