Campeonato. Reglas. la cláusula III.6.6 no está clara :-) - página 4
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Según la fórmula - Sí, pero se agradecería una opinión oficial.
Sí, la fórmula muestra claramente las condiciones.
Tampoco entiendo este punto - no utilizar el scalping: si el 25% de las operaciones tienen beneficios dentro del spread, un participante será descalificado. Lo he comprobado - 358 de 595 operaciones de scalper [60,17%], las posiciones se cierran simplemente con 0. He corregido el experto para cerrarlas con "-", pero ¿cambiará mi posición?
Entonces es mejor hacer la UC a menos un punto. Entonces, en un porcentaje de riesgo descalificante (25%) este acuerdo "casi" de equilibrio no se consigue.
De lo contrario, puede encontrarse con la decepción de que alrededor del 50% de las transacciones han aportado el beneficio básico, el 25% de las transacciones las han llevado al punto de equilibrio (dentro del diferencial) y una cuarta parte de todas las transacciones han resultado no rentables. Buena actuación, y descalificación al final.
Lo hice BU menos un punto
Aun así, es un poco artificial esta condición (25% de pips en el total de operaciones rentables => descalificación). Es muy estricto.
En mi opinión, las empresas de corretaje están interesadas principalmente no en qué parte de las operaciones rentables fueron pips, sino en qué parte de los beneficios aportaron al fondo común. Si esta cuota de beneficio (en el beneficio total) es del 50%, esto es una afirmación seria sobre el pipsing de la estrategia. Este es un criterio normal de scalping.
A grandes rasgos, el número de operaciones de scalping rentables puede llegar al 80%, pero su contribución al beneficio total puede alcanzar sólo el 20%. Y está claro que no es un pipsqueak.
P.D. En winwin-2007, las operaciones de scalping han contribuido exactamente al 100% de su beneficio total - y no es demasiado importante cuántas fueron en relación con la cantidad total de operaciones rentables. Esto es un pipsipser. Por ejemplo, un sistema en el que el 20% de las operaciones rentables tienen 100 puntos de beneficio, y el 80% restante de las rentables tienen 2 puntos de beneficio, no es claramente un sistema de scalping: las operaciones con 100 puntos de beneficio aportan el 92,6% de los beneficios.
Aun así, es un poco artificial esta condición (25% de pips en el total de operaciones rentables => descalificación). Es muy estricto.
En mi opinión, las empresas de corretaje están interesadas principalmente no en qué parte de las operaciones rentables fueron pips, sino en qué parte de los beneficios aportaron al fondo común. Si esta cuota de beneficio (en el beneficio total) es del 50%, esto es una afirmación seria sobre el pipsing de la estrategia. Este es un criterio normal de scalping.
A grandes rasgos, el número de operaciones de scalping rentables puede llegar al 80%, pero su contribución al beneficio total puede alcanzar sólo el 20%. Y está claro que no es un pipsqueak.
P.D. En Winwin-2007, las operaciones de scalping han contribuido exactamente al 100% de su beneficio total - y no es demasiado importante cuántas fueron en relación con la cantidad total de operaciones rentables. Esto es un pip-switch. Por ejemplo, un sistema en el que el 20% de las operaciones rentables tienen 100 puntos de beneficio, mientras que el 80% restante de las rentables tienen 2 puntos de beneficio, no es claramente un sistema de scalping: las operaciones con 100 puntos de beneficio aportan el 92,6% de los beneficios.
+1
IMHO pipsing no es cuando el beneficio es pequeño, sino cuando la vida de la orden es pequeña. Y si una orden se cierra en 0 y se considera una operación de scalper es claramente un error (IMHO)
>> así que hice el BU menos un punto.
¿No sería más fácil poner un CUE en el punto de propagación+1? Y cuando se cierra la posición de forma forzada, ¿se comprueba que la operación no se cierra dentro del spread?
Exactamente, debido a esta cruel condición tenemos que inventar una solución artificial al problema - y es dudoso que la calidad de EA no se reduzca.
Sugiero un reemplazo ideal de esta condición en las Reglas (para el próximo año, por supuesto): el pago esperado debe ser mayor que el diferencial. En el caso de las multidivisas, respectivamente, para cada una de ellas.
Ejemplo: 100 operaciones rentables, 30 de ellas tienen 20 puntos de beneficio, mientras que las 70 restantes tienen 2 puntos de beneficio. El beneficio bruto es igual a 30*20+70*2 = 740. Por lo tanto, el beneficio medio de la operación es igual a 740/100 = 7,4 pips. Esto no es un pip - ¡aunque según la regla actual es un pip!
Tiene sentido, Gans-deGlucker. De acuerdo, volvemos a la alternativa que sugerí antes: el beneficio bruto de las operaciones con pipsize no debería ser superior, digamos, al 50% del beneficio bruto total.