Cómo formar correctamente los valores de entrada para el NS. - página 5
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¿A qué valores entra en saturación la tangente hiperbólica?
más de +-1...
Si se utiliza la hipertangente como función de compresión, las entradas deben ser escaladas en este rango.
se pueden utilizar arcadas parciales, y las entradas deben ser escaladas a +-1.57
la sigmoide es clásica [0-1]
para clasificar las redes, el escalamiento no es necesario...
2 Sart - si eres un principiante, puede que te interese el código de mi post de https://forum.mql4.com/ru/12474/page9.
Alexey, gracias por tu atención, pero es demasiado pronto para mirar el código. Estudiaré la teoría durante dos-tres-cuatro meses.
Las "colas gordas" son visibles cuando analizamos las cotizaciones de más de 100 años y más... (exagerado). Si nos fijamos en una zona determinada, por ejemplo en las últimas 300 barras, entonces no hay "colas gordas" allí...
¿Enseña su NS también utilizando el área de 300 barras?
Lea los artículos de StatBars. Son muy informativos. Para los que no lo sepan, discuten la naturaleza de la dependencia de la repetibilidad e inconsistencia de una muestra de entrenamiento en la complejidad de las imágenes a clasificar. En la rama "Red neuronal como guión" y https://forum.mql4.com/ru/8835/page2 se organizan las salidas según el principio discreto-binario, que dependiendo de la dirección del "maestro" se forma un vector. (Por ejemplo para tres salidas 1-0-0 arriba, 0-1-0 plano, 0-0-1 abajo). Otra variante proponía una salida, pero desglosada en valores discretos según los siguientes signos
1.0 - más de 70 pips arriba y menos de 30 pips abajo en un día.
0,9 - 60 arriba 25 abajo
0.8 - 40 pips arriba 20 pips abajo
0,75 - plano
0.7 - 40 pips abajo 20 pips arriba
0,6 - 60 abajo 25 arriba
0,5 - 70 abajo 30 arriba
Pero, teniendo en cuenta lo expuesto en los artículos, probablemente la mejor interpretación de la salida sería la fórmula
Objetivo=(Up-Dn)/(Up+Dn), donde Up es la altura del movimiento hacia arriba en el periodo "maestro", Dn es la altura del movimiento hacia abajo. El rango de salida en este caso será continuo y estará en el rango [-1,+1], Condiciones límite +1 - fuerte movimiento hacia arriba, -1 - fuerte movimiento hacia abajo, 0 - plano. En este caso, si introducimos alguna variable Z, podemos dividir la salida en tres secciones como sigue. -1<-Z<+Z<+1 y maximizar el beneficio respecto a la variable Z.
Es decir, intentaremos construir una relación entre el vector de entrada y otras relaciones de tendencia. Mediante esta salida continua, obtendremos una no repetibilidad y consistencia satisfactorias de la muestra de entrenamiento.
Por otra parte, nos gustaría conocer no sólo las relaciones entre los parámetros de tendencia, sino también el valor relativo del precio futuro. Para ello introducimos las variables TP, SL. En la parrilla calcularemos cuatro salidas según la fórmula Up-TP, Dn-TP, Up-SL, Dn-SL, es decir, Up-TP>0, Dn-SL<0 para la compra y Dn-TP>0, Up-SL<0 para la venta. La maximización del beneficio es relativa a estas variables TP y SL.
La tercera red determina la rapidez con la que se alcanzan los máximos de precios. Si el periodo del profesor = X compases y los compases a alcanzar Arriba=BU, Dn=BD, la salida de la red debe ser igual a la relación BU-BD, donde (BU-BD)/X>0 cuando se alcanza la parte inferior antes que la superior, y <0 cuando se alcanza la parte superior antes que la inferior. La maximización del beneficio en este caso es relativa a cero.
StatBars писал (а) >>
при каких значениях гиперболический тангенс входит в насыщение?
Como se puede ver en el gráfico a partir de un valor de 5-6.
Pero tengo otra pregunta. ¿Qué función calcula más rápido, la sigmoidea o la hipertangente?
...
Por otra parte, nos gustaría conocer no sólo las relaciones entre los parámetros de la tendencia, sino también el valor relativo del precio futuro. Para ello introducimos las variables TP, SL
...
Ahí lo tienes. Has arruinado todo. :)
`
Ver el hilo de los yogures + Dudo mucho que incluso `elvalor relativo del precio futuro' se pueda predecir !!! con una alta probabilidad, es decir, un pequeño margen de error.
Y por qué???? - al fin y al cabo, ya tienen los "ratios de tendencia adicionales" - es decir, al gusto - o bien cierran cuando están "planos" o dan la vuelta cuando la señal cambia".
`
Aunque, para empezar - implementar la primera parte, es decir, volver a "Cómo formar valores de entrada correctamente" (todo lo demás - bagatelas) :(
Aunque primero - implementar la primera parte, es decir, volver a "Cómo formar valores de entrada correctamente" (todo lo demás es trivial) :(
Estoy completamente de acuerdo.
No me salgo del tema. Sólo un pensamiento en voz alta. La relación =0,25 puede ser tanto 40/100 como 10/40, pero obtendremos beneficios en el primer caso, y no en el segundo. En general, ¿es posible como opción construir una red según el principio de cascadas (no sé cómo llamarlo adecuadamente): es decir, varias redes, pero la entrada de la siguiente es la salida de la anterior. Resulta una mezcla salvaje de comités y mapas de convolución :)). Aunque, conoceremos las salidas intermedias (como si hubiera un chitel).
Este es el esquema
Por ejemplo las salidas son las descritas en mi anterior post. Primero determinamos la dirección, luego su fuerza y después la velocidad.
¿Podrá la red funcionar correctamente en absoluto? ¿O es mejor no hacer un lío e ir por pasos sencillos?
Estas funciones se expresan fácilmente a través de las demás, de forma lineal. Así que no hay mucha diferencia. Fórmula:
tanh(x) = 2*sigmoid(2*x) - 1 = sigmoid(2*x) - sigmoid(-2*x)
En general, con los cálculos intensivos, probablemente, el cálculo de la sigmoide en sí debe ser optimizado de alguna manera. En la red hay bibliotecas de cálculos rápidos y exactos.
Como se puede ver en el gráfico a partir de un valor de 5-6.
Pero tengo otra pregunta. ¿Qué función es más rápida de calcular, la sigmoidea o la hipertangente?
Creo que klot tiene la respuesta correcta y se puede ver incluso en la imagen. La sigmoide puede tener valores de entrada en un rango más amplio. Yo diría que de 3 a -3, pero probablemente de pi a -pi.
Con respecto al Objetivo - la pregunta aparece sobre el número de barras por delante del movimiento... Tengo entendido que la altura del movimiento se seleccionará en un determinado número de barras. Una sugerencia para buscar un intervalo de 100 barras, comenzar desde el punto de entrada y la búsqueda se detiene cuando se encuentran 2 extremos, cada uno de los cuales está al menos a X puntos del punto de entrada. Se seleccionarán X puntos en función del par y del plazo.
Mañana publicaré el inductor de apertura con un vistazo al futuro. Muestra claramente que las operaciones con TP=80...100 pt duran alrededor de 1500 minutos, de esto podemos sacar conclusiones apropiadas para diferentes TFs. Pero en cuanto a encontrar dos extremos para X pips arriba y X pips abajo, es poco probable. Si bajamos y alcanzamos X puntos, puede que no los alcancemos hacia arriba. ¿Le he entendido bien?