Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 8
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Me gustaría proponer un debate sobre la relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas.
Definitivamente existe una correlación entre las tácticas de negociación y los resultados de las pruebas históricas. Pero no es mutuamente reversible. En matemáticas nos encontramos a menudo con situaciones en las que la validez de la afirmación "Si A, entonces B" no implica necesariamente la validez de la afirmación inversa "Si B, entonces A". Es la misma historia aquí. Una buena estrategia de trading (la táctica se refiere más bien a MM, mientras que el trading es una estrategia) siempre dará buenos resultados en las pruebas. Pero los buenos resultados de las pruebas no garantizan en absoluto la buena calidad de la estrategia. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sobre la fiabilidad de las pruebas sobre el historial es más bien negativa. Aunque es posible, por supuesto, extraer alguna información sobre la ST a partir de los resultados de las pruebas. Pero, en mi opinión, no tendrá una importancia crucial.
Al crear un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades que dependen de las variables de entrada.
Al crear la ST, cada uno se basa en lo que le viene a la mente. Por eso la construcción del TS tiene resultados tan desafortunados. Y cada uno pone en la palabra "regularidades" el significado que su conciencia, su educación, sus nociones y muchos otros detalles personales le permiten. Todo esto ocurre en la etapa inicial de la iniciación de una persona en Forex y la búsqueda de su propio "grial". En consecuencia, estas "regularidades" determinan en gran medida la formulación de la tarea y, por lo tanto, la falta de adecuación en las ideas sobre las regularidades buscadas garantiza un fracaso total (aunque incluso la adecuación total no garantiza el éxito).
He aquí, por ejemplo, una visión característica de los patrones:
Creo que la longevidad de un sistema depende de los patrones sobre los que se construye. El mercado es volátil y los patrones que funcionaban antes pueden no funcionar ahora. Hay todo tipo de regularidades en el mercado. Algunas duran mucho tiempo, otras no se revelan mucho, algunas no son regularidades en absoluto, sino deseos que damos por sentados. Por lo tanto, para crear un sistema fiable, hay que eliminar inmediatamente los sistemas de señales basados en patrones cortos. Hay que buscar patrones largos y captar señales de ellos.
Desde mi punto de vista, los patrones no son ni cortos ni largos. Simplemente no son patrones. En el mejor de los casos pueden llamarse fluctuaciones. Y el autor de la cita anterior va a construir su TS sobre las fluctuaciones, mientras que tamiza las de la nach que constituyen "patrones cortos". Lo único que no está claro es cómo hacerlo. Sin saber nada sobre su procedencia, sólo se puede saber que el "patrón" es corto al final del mismo, es decir, post factum. Para TC esto es, por supuesto, muy valioso.
En mi opinión, un patrón es una manifestación natural de la naturaleza de un fenómeno. Por tanto, un patrón sólo puede desaparecer si la naturaleza del fenómeno ha cambiado. Si la naturaleza del fenómeno permanece, pero las condiciones y circunstancias de su existencia cambian, el patrón permanecerá, pero se comportará de forma diferente en el nuevo entorno. Para los que conocen esta regularidad, este cambio de forma será bastante natural. Para todos los demás será "Ahhhh, el mercado ha cambiado".
El mercado de divisas hace 20 años era un mercado de grandes actores y los procesos se desarrollaban de la misma manera. Ahora cualquiera con 100 dólares en el bolsillo puede jugar al Forex. Además, los ordenadores e Internet han cambiado por completo la tecnología del proceso. Como resultado, ha cambiado y se ha acelerado significativamente. ¿Y qué pasa con cualquier TC conocido que haya sobrevivido? Ninguno, parece. Esto se debe a que todos los ST no supervivientes no tenían ni siquiera conocimiento de los patrones de forex. Pero la naturaleza del forex no ha cambiado, y si hubo un afortunado que llegó al fondo de los patrones reales, su sistema sigue funcionando hasta hoy. Y creo que es una razón suficiente para no hacerlo público.
¿Qué tienen que ver todas estas abstracciones con la pregunta formulada? Directamente. Si hablamos de patrones reales, nadie en este foro los conoce. Por lo tanto, la empresa mencionada implica un riesgo muy elevado. El autor de la empresa experta puede estar interesado en una inversión de este tipo. El que se encuentra realmente, está más interesado en el silencio y el secreto que en el dinero.
Cuando creamos un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades, en función de las variables de entrada. A menudo, en la fase de pruebas, optimizamos el sistema en función de estos parámetros y, cuando obtenemos un buen resultado, nos alegramos.
Si se conoce un patrón, éste también dicta las "variables de entrada". Estas variables no necesitan ser optimizadas. Sus valores actuales se determinan a partir del flujo de datos reales.
Si no se trata de un patrón, sino sólo de un modelo, requiere alguna parametrización como cualquier interpolación. La optimización en el historial es la mejor forma de determinar estos parámetros, pero también la más engañosa. "Lo mejor" es cuando el comportamiento del modelo es similar al del mercado. "Lo más engañoso" es cuando es lo contrario. El problema es que ni siquiera las pruebas fuera de muestra pueden decir cómo es realmente. Si incluso en algunos tramos la interpolación se aproxima bastante bien a la función, no dice nada sobre otros tramos, incluso los vecinos. Al fin y al cabo, la propia función nos es desconocida, y eso lo dice todo.
¿Por qué algunos sistemas son de yogur, otros de atún enlatado, y es posible crear un perpetuum mobilee o al menos acercarse a él?
Es posible. Para ello, hay que investigar el mercado de divisas, descubrir su naturaleza y encontrar sus patrones. Si te interesa, dedicando mucho esfuerzo intelectual y creativo, además de tiempo, puedes (si tienes suerte) convertirte en un creador de una TS única.
Si no está interesado y sólo quiere conseguirlo todo por su dinero, se sentirá decepcionado por el camino.
...Me pareció que la pregunta planteada por el iniciador del tema era específicamente sobre cómo evaluar adecuadamente el comportamiento futuro del TC...
No, no lo hice. :)
Es que últimamente las palabras "Estadística" y "Porcentaje" se mencionan cada vez más en vano. :(
La búsqueda de patrones es una actividad inútil si no podemos corroborar con algún grado de fiabilidad que la ST construida sobre el patrón encontrado se comportará de forma aceptable en el futuro.
Bueno, no lo sé... El futuro no se conoce en principio.
Pero nunca se podrá garantizar el futuro. Hace un año, ¿quién podía decir algo sobre el petróleo hoy?
1. ¿Pichimyu? )))
2. ¿Qué tipo de muestra sería suficiente para usted? En términos de número de operaciones, en términos de tiempo de prueba.
1. Mischek respondió bien. Porque el mercado está influenciado por diversos factores externos. Cambian constantemente las tendencias y los patrones existentes. Es imposible encontrar una fórmula del mercado (léase regularidades) por la que se pueda trabajar de forma rentable durante 10 años.
2. El muestreo es una cuestión muy compleja y nada sencilla. Lo selecciono sólo experimentalmente. No puedo juntar esas observaciones y sensaciones cuando busco el periodo adecuado de optimización o entrenamiento. Por ejemplo en mi tema Dígame su opinión, planteé esta pregunta. Pero nunca obtuve una respuesta)). La ST formada durante 3 meses (01.10.2007-31.12.2007) trabajó con éxito hasta finales de mayo. Además, también ha funcionado bien, no se ha desplomado, pero los tratos se han reducido, lo que ha provocado una disminución de los beneficios. Desde finales de mayo, el mercado ha cambiado fuertemente. Y desde junio tenemos otra ST trabajando, que ya lleva 4 meses de formación, no 3. Según mi experiencia, la cantidad de barras para la optimización dependiendo de la TF es de 300-3000. Por ejemplo, 750 barras para las barras diarias son 3 años y medio y para las horarias es poco más de un mes. ¿Sientes la diferencia?
"La búsqueda de patrones" es un tema eterno e inagotable, para el que nunca se encontrará una respuesta (en el sentido de perpetuum mobile). Y la comprobación y evaluación de la CT es un problema bastante práctico que puede resolverse para una CT determinada, incluso si los patrones supuestamente encontrados no se entienden lógicamente o son completamente desconocidos. Me pareció que la pregunta del tópico se refería precisamente a cómo evaluar adecuadamente el comportamiento de la ST en el futuro...
La búsqueda de patrones carece de sentido si no podemos justificar con algún grado de fiabilidad que la ST construida sobre el patrón encontrado se comportará aceptablemente en el futuro.
Entonces quiero preguntar: ¿el comercio es más arte o matemáticas? Si se trata de matemáticas, tal vez no podamos fundamentarlo desde el punto de vista matemático, pero si se trata de arte, tal vez podamos "sentir" el mercado y comprender lo que funcionará en el futuro por nuestro "tercer" sentimiento...
¿Sientes la diferencia?
En realidad no... Pero su enfoque es comprensible... >> Gracias por su respuesta.
En realidad no...
Bueno, tres años para los días está bien, pero un mes más o menos para las barras horarias es "insuficiente". Y todo esto de los 750 bares.
Entonces hay que preguntarse: ¿el comercio es más un arte o una matemática?
Creo que el comercio es un oficio, que puede ser variado por el arte. Por lo tanto, hay un cierto proceso de aprendizaje y también un lugar para el talento.
Creo que el comercio es un oficio que se puede diversificar con el arte. Es decir, hay una cierta curva de aprendizaje, y también hay espacio para el talento.
>> Estoy de acuerdo.
>> Estoy de acuerdo.
Sugiero que formalicemos nuestra lectura).