Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 6
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"Cuando lances piedras al agua, fíjate en los círculos que hacen en el agua, de lo contrario tu actividad será inútil" (Kozma Prutkov).
Estoy observando con gran interés y placer. Por favor, dígame, si no es demasiado perezoso.
¿Qué es un "pipsitter" y cuál es el valor sagrado de MM que se menciona a menudo en este foro?
Sobre MM ya encontrado.
1. En primer lugar, no es necesario utilizar topes (depende del tipo de ST). La segunda parte es difícil de responder de forma inequívoca, porque no la he probado. Tal vez tengas razón y el valor de los topes deba ser variado, pero es de nuevo la optimización... Tengo que pensar en ello.
2. (perdón, se me escapó el "no") No se puede coger con las manos desnudas, así que es perfecto. Imagina el mercado como un adversario/oponente. Si lo evalúa adecuadamente, le dará crédito y lo reconocerá como fuerte o incluso superior (hasta ahora), es decir, perfecto. Dicho esto, no sólo está luchando/compitiendo contigo. Como un gran maestro que dirige muchas partidas al mismo tiempo y sigue ganando la mayoría de ellas.
Probablemente tengas razón en eso. Tal vez ese sea el punto clave. Al menos yo no he conseguido encontrar esa correlación todavía. Pero aún está por llegar :-)
¿Y no has intentado buscar dependencias en los indicadores?
1. Los topes son la parte más importante de la ST y no pueden variar dentro de ningún límite. Si no hay indicadores en TS, entonces los topes deberían estar ahí al menos. De lo contrario, resulta una especie de ficción - sin indicadores, TS de inversión sin paradas. No me he encontrado con algo así. Pero aunque tenga uno, es más bien una excepción que una regla. Por eso no es del todo correcto citarlo como ejemplo.
2. No nos referimos a eso. Desde el punto de vista matemático, hay mucho ruido, por lo que no se puede tomar con las manos, por lo que no es perfecto, ya que no se puede escribir una fórmula. Y te refieres desde el punto de vista de la competición: no puedes cogerlo con tus propias manos, así que es un competidor perfecto. Pero no lo veo como un oponente, ya que no intento ganarle y no compito con él.
3. Estoy tratando de buscar el beneficio, el resto no es interesante todavía.
>> Pipsitter es un Asesor Experto, que tiene un beneficio de 1-5 pips.
1. Los topes son la parte más importante del ST y no pueden variarse dentro de ningún límite. Si no hay indicadores en el TS, al menos debería haber topes. De lo contrario, resulta una especie de ficción - sin indicadores, volcando TS sin paradas. No me he encontrado con algo así. Pero aunque tenga uno, es más bien una excepción que una regla. Por eso no es del todo correcto citarlo como ejemplo.
2. No nos referimos a eso. Desde el punto de vista matemático, hay mucho ruido, por lo que no se puede tomar con las manos, por lo que no es perfecto, ya que no se puede escribir una fórmula. Y te refieres desde el punto de vista de la competición: no puedes cogerlo con tus propias manos, así que es un competidor perfecto. Pero no lo veo como un oponente, ya que no intento ganarle y no compito con él.
3. Estoy tratando de buscar beneficios, el resto no es interesante todavía.
En mi opinión, las paradas no son la parte más importante de la ST. En mi opinión es sólo una de las formas de salir de una posición perdedora, algunos lo toman como una forma de limitar la pérdida, lo que también es correcto en principio, pero no es adecuado para cualquier TS.
Si los stops y los despegues de todas las posiciones son iguales, se trata de una salida lineal del mercado, por lo que su uso en TS no siempre está justificado.
En mi opinión, su uso no siempre está justificado.
Si los stops y los takeoffs de todas las posiciones son iguales, se trata de una salida lineal del mercado, por lo que su uso en TS, creo, no siempre está justificado.
Siempre es mejor por la mañana. Intentaré que mi punto de vista sea más coherente.
Supongamos que tenemos un TS (sistema de comercio) que tiene parámetros de entrada que seleccionamos utilizando el historial con la esperanza de hacer que el TS sea rentable.
Consideremos el TP(nivel de toma de beneficios) y el SL(limitación de pérdidas) más utilizados en TS.
TP - por supuesto que se puede hacer por selección, pero piensa que realmente cada vez (en cada transacción) este nivel debe ser exactamente el mismo, digamos 40 puntos, pero tal vez ahora es 43 o 24. Resulta (más lógico) que el TP debe calcularse cada vez que se entra en el mercado, pero para ello es necesario tener un bloque apropiado en el TS, que da una previsión. Supongamos que el precio alcanza 1,9789 + - 5 pips mañana a las 12:00 + - 15 min hora de Moscú. Pero durante este tiempo pueden aparecer diferentes noticias, que cambiarán radicalmente su previsión, es decir, también debería tener un bloque, que predice las noticias y también da una previsión sobre la reacción del mercado a ellas. Quizá en teoría sea posible, pero en la práctica me parece increíble.
IHMO el propio mercado te dice cuándo entrar y cuándo salir. Es decir, con cada nuevo tick del TC hay que tomar una decisión: quedarse en la operación (se mueve en nuestra dirección) o es el momento de salir.
SL - no es nada como una salida de emergencia del edificio en caso de incendio, es decir, usted tiene problemas con Internet, TS no puede recibir información para el análisis y, por tanto, trabajar correctamente = salir del mercado en sí, si su previsión no se justifica (o ha llegado a la zona de incertidumbre, donde se va a reventar). El razonamiento es casi similar al de TR.
Para mayor claridad, tomaré el ejemplo de un conocido MA
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - digamos que se ha seleccionado un optimizador y tenemos un TS rentable desde la época del rey Gorokh. Tenemos el valor de 14. ¿Es realmente el mejor periodo en cada momento? ¿O tal vez debería ser mayor en un mercado tranquilo y menor en uno rápido? He aquí uno de los enfoques para resolver este problema ('Perry Kaufman AMA optimizado'). El periodo se adapta a la RMS del mercado (calculada, lo cual es importante, no fijada de una vez por todas). Esto es la adaptación en su forma pura, un período de mercado rápido de promediación es pequeño (uno lento es grande), y usted establece los límites en los que el período debe cambiar.
MODE_EEMA - el razonamiento es el mismo, por qué EMA, pero no SMA, o puede ser el promedio no lineal es mejor ...
PRICE_CLOSE - Esta es la parte más interesante desde mi punto de vista. Creo que a menudo ha pensado o intentado utilizar no sólo Close, sino varias combinaciones de OHLC (como (O+H+L+C)/4). Entonces, ¿cuál es la conclusión que es mejor? De nuevo, la selección, ajustada a la historia. Supongamos que nos detenemos en Close, pero ¿cuándo lo sabemos? Sólo cuando ha llegado un nuevo tick (se cierra la barra antigua y aparece una nueva), es decir, se analiza un precio obsoleto, aunque sea de 1, 2...5 puntos. ¿Y qué es más importante que el tick, que llegó al final del día, es decir, a las 23:59:59, cuando no hay casi nadie en el mercado? ¿Es esta garrapata más importante que la de al lado? ¿Y es esta garrapata la que se encuentra en el análisis y sirve de base para el sistema de comercio?
Cada tick es importante, cada movimiento del precio, y cada vez que llega un nuevo tick, hay que analizarlo para entrar o salir del mercado. Esta es la única manera, de lo contrario no tendrás tiempo, esta es la era de la velocidad. En el pasado, el mercado era lento y se podían tomar decisiones tras leer el periódico (informe de la bolsa) por la mañana, ahora no es el momento.
El ST tiene que ser adaptativo, tiene que calcular todo lo que necesita, recoger los datos y tenerlos en cuenta. La optimización en la historia es un mal y un autoengaño, ya que el 90% de los comerciantes lo utilizan.
P.S. Pero como dijo Marco Ana Séneca "Errare humnnum est", quizá me equivoque.
¿En qué se basa?
Estadísticas de la relación de barras (cuerpo, envergadura, etc.). Entrada en la apertura y salida en el cierre.
Estadísticas de la relación de barras (cuerpo, envergadura, etc.). Entrada en la apertura y salida en el cierre.
>> Ya veo. ¿Estatisticas a lo largo de un periodo de tiempo, tal vez? Entonces te recomiendo que primero entiendas de qué estás hablando y luego escribas tus pensamientos antes de participar en la conversación. No escribir una respuesta basada en el último post.
He leído y entendido todos los post antes de contestar. ¿Cuál es su punto, específicamente?
He leído y entendido todos los post antes de contestar. ¿Cuál es su punto, sea más específico?
Por el hecho de que si se toman las estadísticas para un número infinito de años atrás, o al menos para 10 años, creo que su TS es poco probable que funcione bien porque las reglas del mercado (cuerpo de velas, alcance, volatilidad) han cambiado varias veces y los datos para tal período es poco probable que sea relevante hoy. Pero si tomamos estas estadísticas de los últimos 2-3 meses o un año (todo depende de la TF en la que trabaje la ST), entonces creo que la ST funcionará bien, porque estos datos son relevantes para el mercado actual. Por otro lado, si se reduce este periodo a unas pocas barras, el TS también funcionará mal, porque los datos no serán suficientes para obtener una imagen completa. Por eso su TS tiene un parámetro: el periodo para el que se recogen estas estadísticas. Este parámetro es muy importante para la ST. Y es imposible decir que su TS funcionará igualmente bien con valores de este parámetro desde - bezcon hasta + bezcon. De hecho, eso es lo que estábamos hablando.