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Bien, Sergei, aquí hay otra pregunta que quiero hacer:
¿por qué ha dado una definición tan inequívoca de esto, casi un concejal, como no acción? interesante su tren de pensamiento(si las preguntas no te distraen de tu trabajo actual o de cualquier otra cosa, por supuesto)
Es cierto. Estoy aquí más a menudo de lo que se puede justificar (hasta que la descripción llega a la publicación).
Por qué. Esencialmente. Encontrar una entrada con StopLoss no es una idea, es una falacia.
Aquí, Vita utiliza un término muy bueno: "ventaja de las estadísticas". Juzgue usted mismo.
Bueno... a cara o cruz. Clásico. 50%, propagación de la caída. "¿Encontraste algo en ese proceso con StopLoss? No.
El mercado. Las tendencias están ahí, pero no se utilizan en su subasesoramiento. "¿Se puede utilizar StopLoss en el proceso? No.
¿Por qué no? Porque te costará dinero, pero no te servirá de nada. Porque el algoritmo de "tanteo" no es el preferente, sino el aleatorio con respecto a los procesos estadísticos.
--
Eso es todo. A trabajar.
(Es fascinante, ¿no?:) ven a la dacha, hablaremos:)
Si la estrategia es totalmente infructuosa = se cierra inmediatamente. - ¿Qué estrategia? No vamos a entrar sin más, ¿verdad? Y pensamos en términos de paradas. ¿Qué quiere decir que una entrada fue totalmente infructuosa?
Vemos que la entrada fue tardía = esperamos a que la situación cambie, y no le damos a tomar y parar. - ¿Vemos - es una intuición, o los puntos estrictos y formales de la estrategia dicen - espera?
La entrada es casi exitosa = esperamos que la situación cambie, y no la damos a merced de la toma y la parada.- No entiendo, ¿sabemos intuitivamente cuál es nuestra suerte o utilizamos una fórmula?
En general, partimos del hecho de que no tenemos derecho a abrir un mono con nuestra estrategia.( Aquí vamos de nuevo...) - Aquí, creo que sí, la entrada ocurre. ¿Qué estrategia tenemos? ¿Cierre intuitivo?
Tenemos una función de retención y cierre. - ¿La función se basa en la intuición o está estrictamente formalizada?
La conclusión es que aguantar y cerrar no es el 5 o el 10 sino el 50% completo del éxito y no debe dejarse en manos de Tics y Stops miopes.
Sólo un recálculo positivo de la probabilidad de nuevos movimientos. - No, en cuanto veo la esperanza de un ruido de viruela, inmediatamente dejo de creer en la gente.
Cuando abrimos el mercado por nosotros mismos, más bien nos da la gana de establecer tomas y paradas... - Me atrevo a decir que cuando abrimos por nuestra cuenta, no lo hacemos por gusto, sino con un interés personal: obtener beneficios. Lo máximo, lo más probable, lo estadísticamente justificado. De ahí las posiciones fijas de toma y parada. Si sólo tienes esperanza e intuición, está claro que puedes abrirte en cualquier dirección y esperar la llegada. Por el amor de Dios, pero el autotrading es lo que sea que pensemos que es. Cualquier EA es un rompedor de precios lógico hasta el hueso. O tiene una fórmula de coger la tendencia al vuelo (bien, bien, bien), o tiene una razón estadística para abrir en una determinada dirección con determinados stops y tomas en determinadas situaciones.
Aun así, puedo ver que romantizas el exceso de velocidad trivial.
Estoy completamente de acuerdo con Mischek.
En el sistema que estoy escribiendo ahora he decidido apostar por dos cosas, la apertura, aunque sea con una mala señal, pero que al menos aporte algo y no opere con pérdidas, y trabajar la lógica de los cierres, porque es todo el 90% del éxito. El segundo punto - el sistema es un sistema de tendencia, por lo que debe ser una inversión, y si es así, el cierre se lleva a cabo cuando se puede abrir en la otra dirección.
Por supuesto, la posición puede cerrarse antes del final de la señal, pero en este caso, buscaremos otras posibilidades para entrar
en la tendencia antes de que termine. Y por cierto, la lógica del cierre y las aperturas adicionales sólo durante la tendencia ya ha duplicado el beneficio total.
Pero este no es el límite todavía. Al final, la señal dará 3-4 veces más beneficios durante la duración de la señal debido a las salidas "correctas". Y esto no es un pips - la señal capta fácilmente 1500 puntos.
Y en cuanto a los topes - no se utilizan de hecho (hay un nominal de 200 puntos, que nunca se activa por sí mismo debido a la lógica).
¡Bueno, en cuanto a TP - cualquier optimización del sistema por parte de TP no conduce a un aumento de los beneficios, lo cual es bueno!
El romanticismo en los excesos triviales es popular.
No me cabe duda de que "trabajar en la lógica de los cierres" en una mala señal es esperar el punto de equilibrio.
El MM sólo se ocupa de cambiar el tamaño de las apuestas según las señales procedentes de la parte analítica del sistema, y nada más.
Creo que esto ya es RM
Sergey (SK), puedo contar con usted para responder a tal pregunta (alaverdy):
has mencionado a menudo el MM idealizado... ¿cuál crees que sería el MM ideológico y por qué? y si es posible, al menos un ejemplo claroSZZ: También es interesante escuchar las opiniones de otras personas, bienvenidas sean.
Hay una prueba para la gente con estudios superiores en finanzas, como: tienes un 60% de probabilidades de adivinar cómo caerá una moneda. ¿Cuánto dinero necesitas apostar para maximizar tus beneficios?
Esto es el jardín de infancia, por supuesto, pero con la ventaja estadística existente el problema tiene la única solución correcta (de ahí la toma y el stop fijos en el comercio), que sin un tramo puede ser llamado un MM ideológico. La ventaja del 60% de las estadísticas es de donde viene el dinero. Sin la ventaja de la estadística no obtendrá beneficios con ningún truco de apuestas.
En el caso de una operación, si no se conoce la racha ganadora, la suposición correcta es un reparto 50/50, es decir, ninguna ventaja estadística. Con este escenario cualquier manipulación con dinero no puede llamarse MM. Todas las veces que se quiera se puede llamar MM, pero no se puede llamar MM.
Hasta que no se disponga de una ventaja estadística (vaca de ordeño) y no se haya calculado su valor (cómo ordeñar), es prematuro hablar de MM (el proceso de ordeño). Observo que esta circunstancia no impide en absoluto la existencia de personas que frotan en oídos no entrenados que en ausencia de ventaja estadística (vaca lechera) puede dedicarse a ordeñar beneficios de MM (proceso de ordeño). Cualquier agricultor que, en ausencia de una vaca, moviera las manos en el aire y representara el proceso de ordeño sería correctamente declarado idiota por la mera esperanza de que se pudiera obtener leche de esta manera.
Después de todo, puedo ver cómo romantizas el exceso de sentada trivial.
Es una pena...
o has olvidado la palabra "ejercicio"...
>> es demasiado perezoso para empezar de nuevo ya.
Tal vez me esté imaginando cosas, pero si mañana te pregunto por el tiempo, reducirás la conversación a un "sobre-sentado trivial".
Gracias, Vita, por tu comentario.
Y el tema se pone cada vez más interesante :)
>> ¿Qué pasa, Barada?