Regañar :) Me interesa conocer su opinión sobre... - página 12

 

2 Vita

Me gusta tu enfoque, tengo un punto de vista similar.

Sería interesante añadir algo a eso sobre cómo determinar si la CT da una ventaja estadística y, si es así, cómo calcularla.

 
Mathemat писал (а) >>

¿Qué pasa, barada?

Pues bien, si dividimos las señales en malas, medias y supermegadepósitos, y en función de esto elegimos un lote, entonces ya es una gestión del riesgo, y esta estrategia no es un desperdicio, porque rm ya es una buena idea
 

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

Te apoyo, me interesaría mucho escuchar tus pensamientos/supuestos/confirmaciones al respecto

 

Por lo que tengo entendido, es un hilo de reprimenda)

Voy a publicar las estadísticas del EA:


En un lote fijo

Símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar)
Periodo 1 minuto (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Bares en la historia 1393555 Garrapatas modeladas 2716329 Calidad de los modelos n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 1175.27 Beneficio total 1602.27 Pérdida total -427.00
Rentabilidad 3.75 Remuneración esperada 14.33
Reducción absoluta 228.01 Reducción máxima 268.00 (2.43%) Reducción relativa 2.43% (268.00)
Total de operaciones 82 Posiciones cortas (% de ganancias) 52 (57.69%) Posiciones largas (% de ganancias) 30 (63.33%)
Operaciones rentables (% del total) 49 (59.76%) Operaciones con pérdidas (% del total) 33 (40.24%)
El más grande comercio rentable 128.00 transacción perdedora -17.00
Media acuerdo rentable 32.70 Pérdida del acuerdo -12.94
Número máximo victorias continuas (beneficios) 6 (124.00) Pérdidas continuas (pérdida) 2 (-31.00)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 133.00 (2) Pérdida continua (número de pérdidas) -31.00 (2)
Media ganancias continuas 2 Pérdida continua 1
 
Yurixx писал (а) >>

2 Vita

Me gusta tu enfoque, tengo un punto de vista similar.

Sería interesante añadir algo a eso sobre cómo determinar si la CT da una ventaja de estadísticas y, si es así, cómo calcularla.

Puede añadir sl/tp - 50/50 en la distancia mínima permitida por el CC, es lógico que si hay una ventaja estadística entonces las operaciones rentables serán más del 50%

 

Y esto es con un MM muy agresivo:

SímboloGBPUSD (libra esterlina frente al dólar)
Periodo1 minuto (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
ModeloPor precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Bares en la historia1393555Garrapatas modeladas2716329Calidad de los modelosn/a
Errores de concordancia de los gráficos0
Depósito inicial1000.00
Beneficio neto27335.95Beneficio total37474.95Pérdida total-10139.00
Rentabilidad3.70Remuneración esperada333.37
Reducción absoluta709.63Reducción máxima13400.00 (63.85%)Reducción relativa76.00% (10211.53)
Total de operaciones82Posiciones cortas (% de ganancias)52 (57.69%)Posiciones largas (% de ganancias)30 (63.33%)
Operaciones rentables (% del total)49 (59.76%)Operaciones con pérdidas (% del total)33 (40.24%)
El más grandecomercio rentable6220.80transacción perdedora-826.20
Mediaacuerdo rentable764.79comercio perdedor-307.24
Máximovictorias continuas (beneficios)6 (3648.20)Pérdidas continuas (pérdida)2 (-1526.20)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)6220.80 (1)Pérdida continua (número de pérdidas)-1526.20 (2)
Mediaganancias continuas2pérdida continua1
 
Lovecraft писал (а) >>

Por lo que tengo entendido, es un hilo de reprimenda)

Voy a publicar las estadísticas de EA:


¿Por qué lo publicas? ¿Necesitas regañar? ¿Qué hay que regañar? 82 operaciones en 4 años, 20 operaciones por año, nada de nada...

 

Buena pregunta.

En general, una rama de buenas preguntas :)

Figar0

¿Cuántos acuerdos cree que debería haber y por qué?

ZS: No he entrado en las estadísticas de arriba, sólo me ha gustado la pregunta.

 
alexx_v писал (а) >>

Buena pregunta.

En general, una rama de buenas preguntas :)

Figar0

¿Cuántos acuerdos cree que debería haber y por qué?

ZS: No he entrado en las declaraciones anteriores, sólo me ha gustado la pregunta.

No importa el número de operaciones si se sabe cómo se obtiene el resultado, 10 es suficiente para pensar en un patrón probable. En este caso, no se sabe cómo se ha obtenido este resultado, es lógico suponer el error habitual - el resultado de la optimización, pero no vale nada para un número tan grande de ofertas. Eso es todo.

 
Figar0 писал (а) >>

¿Por qué publicas esto? ¿Necesitas una reprimenda? ¿Qué hay que regañar? 82 acuerdos en 4 años, 20 acuerdos al año, nada de nada...

No, no lo es. Imagínate, fue escrito para algo. Las pruebas en una demo durante 3 meses arrojarán una media de 5 operaciones, en base a las cuales se deben sacar conclusiones sobre el rendimiento del sistema y se debe enviar a operar en real... Pero no todo es tan bonito en la cuenta real como en el historial optimizado y un drawdown del 76% es igual a un fracaso.