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ah, olvídate de la caja :) ¿quién sabe lo que hay en ella y la pincha? :) ¡tal vez los terroristas colocaron una "bomba" en ella, que activa un mecanismo que empuja la cerveza sudada fuera de la mesa! :) y el "detonador" está configurado para pinchar en cualquier dirección, no importa dónde lo pinches: ¡la cerveza se arruinará! :) es mejor ocuparse de la cerveza y luego tal vez... :)
Определяющим здесь является признание того факта, что SL и TP суть одно и то же - техническое средство входа и выхода из рынка.
¿Quién está discutiendo sobre ello, y mucho menos rodando un barril? :) Bueno, excepto con la cerveza ;) pero ya resulta un contenedor, la TransAgencia se dedica a ello :)
herramienta técnica es una cosa, pero cada herramienta técnica puede ser utilizada de diferentes maneras, y los resultados conducen a diferentes resultados este uso
añadido:
Pero en serio, gracias por tu comentario, es muy claro, local, accesible y completo.
Estoy completamente de acuerdo con Mischek.
En el sistema que estoy escribiendo ahora he decidido apostar por dos cosas - la apertura, incluso con una mala señal, pero que al menos aporte algo y no opere con pérdidas, y trabajar la lógica del cierre, porque es todo el 90% del éxito. El segundo punto - el sistema es un sistema de tendencia, por lo que debe ser una inversión, y si es así, el cierre se lleva a cabo cuando se puede abrir en la otra dirección.
Por supuesto, la posición puede cerrarse antes del final de la señal, pero en este caso, buscaremos otras posibilidades para entrar
en la tendencia antes de que termine. Y por cierto, la lógica del cierre y las aperturas adicionales sólo durante la tendencia ya ha duplicado el beneficio total.
Pero este no es el límite todavía. Al final, la señal dará 3-4 veces más beneficios durante la duración de la señal debido a las salidas "correctas". Y esto no es un pips - la señal capta fácilmente 1500 puntos.
Y en cuanto a los topes, en realidad no se utilizan (hay un nominal de 200 puntos, que nunca se activa por lógica).
¡Bueno, en cuanto a TP - cualquier optimización del sistema por parte de TP no conduce a un aumento de los beneficios, lo cual es bueno!
Sergey (SK), puedo contar con usted para responder a tal pregunta (alaverdy):
Usted ha mencionado a menudo aquí la MM sin ideología... y ¿cuál cree usted que sería la MM ideológica y por qué? y si es posible, al menos un buen ejemploSZZ: en principio es interesante escuchar las opiniones de los demás también, bienvenido sea
Sergey (SK), puedo contar con usted para responder a esta pregunta (alaverdy):
Has mencionado a menudo el MM sin ideas... ¿cuál es tu idea de MM ideológico y por qué? Y si es posible, al menos un buen ejemplo.>>S: es interesante escuchar también las opiniones de otras personas, un saludo.
Entiendo que te refieres a una estrategia de no-deal con una mm jodida.
Me refiero a perderse en el bosque, no tiene sentido subirse a una moto si no tienes una brújula de todos modos.
Sergey (SK), puedo contar con usted para responder a tal pregunta (alaverdy):
usted ha mencionado a menudo aquí el MM sin ideología... y ¿cuál cree usted que sería el MM ideológico y por qué? y si es posible, al menos un ejemplo ilustrativoSZZY: Es interesante escuchar las opiniones de los demás, por favor.
Debo decir de inmediato que por MM me refiero a la gestión del dinero, cuyo postulado principal es una relación razonable (idealmente calculada de alguna manera) de un tamaño de apuesta a un tamaño de depósito, expresado en %.
En mi opinión, una buena estrategia puede permitirse esta proporción del 1 al 25%.
Con valores más elevados, cualquier estrategia corre el riesgo de irse al garete debido al elevado coeficiente de amplificación en caso de fluctuaciones aleatorias del mercado.
La razón más sencilla y evidente de esta afirmación se describe en mi primer "grial " (punto 1.2).
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La interpretación amplia del término MM, la búsqueda de correlaciones con parámetros irrelevantes (como el SL, el TP, la martingala, los pips, el bloqueo, los gidders, etc.), no me parece fundamentada.
La base de una estrategia debe ser un patrón que se ha encontrado (como resultado de la investigación de mercado) y que puede ser identificado (por herramientas de software) hasta cierto punto, un patrón estable (repetible). Si el operador lo tiene en sus manos, entonces puede desarrollar un programa, ejecutarlo en el probador bajo diferentes parámetros y determinar el valor del umbral de MM - % de la apuesta del depósito.
Si no se determina el patrón especificado, el MTS puede ser ineficiente, lo que significa que tampoco hay base para el cálculo de la gestión de la movilidad (es inútil aclarar qué ineficiencia es la principal, la estratégica o la de gestión de la movilidad, es una cuestión de preferencias personales).
Gracias por su respuesta.
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Nuestra comprensión de la gestión de la movilidad es idéntica
MM sólo trata de cambiar el tamaño de las apuestas según las señales que provienen de la parte analítica del sistema y nada más. Quizá sea maximalismo, pero me resulta más fácil pensar así. Las pirámides y las diluciones (promedios) no tienen nada que ver con la MM.
MM sólo trata de cambiar el tamaño de las apuestas según las señales que provienen de la parte analítica del sistema y nada más. Quizá sea maximalismo, pero me resulta más fácil pensar así. Las pirámides y las diluciones (promedios) no tienen nada que ver con la MM.
Apoyado.
Una figura rígida de gestión de la movilidad sólo es buena en las primeras etapas del establecimiento de un SCM. Pero más adelante, MTS está evolucionando. Así que el cambio del tamaño de la apuesta puede (e idealmente debería) depender del pronóstico actual calculado en la "parte analítica del sistema" (por eso escribí antes, que idealmente el comercio debería ser corregido con cada tick, pero todavía está lejos de este ideal).
Bien, Sergei, aquí hay otra pregunta que quiero hacer:
¿Por qué lo ha definido de forma tan inequívoca, casi como un concejal, como de no acción? es interesante ver cómo lo piensa(si las preguntas no te distraen de tu trabajo actual o de cualquier otra cosa, por supuesto)