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¿Cómo sabe un Asesor Experto si habrá una tendencia dentro de un año o no, y si habrá una tendencia, entonces de qué tipo - tendencia alcista o bajista, o una plana, o la alternancia de una, la otra y la tercera, o los eventos se desarrollarán de alguna otra manera? Y MM no tiene nada que ver, podríamos abrir con 1 lote a la baja (porque el Asesor Experto no tiene funciones para estimar la dirección del mercado, etc.) y simplemente esperar a que venga Kolya Morzhov... Pero, en cambio, está literalmente buscando el movimiento de los precios con lotes pequeños.
Nadie necesita saber si habrá una tendencia o no. Ha probado en una zona con una clara tendencia al alza. El uso de TP>>SL denota que estás cogiendo grandes jugadas, como tú dices, tanteando el terreno. La tendencia al alza denota que las estadísticas entre cortos y largos sin el uso de MM tendrán un sesgo hacia los largos. Esto es lo que se observa. Los largos son más rentables cuando la tendencia es alcista.
Por lo que puedo ver:
1. TP>>SL es seguir la tendencia,
2. la prueba se realizó en una fuerte tendencia alcista,
Puedo decir con seguridad que el exceso de largos rentables sobre los cortos puede y debe explicarse sólo por la presencia de una tendencia, que los beneficios pueden y deben explicarse sólo por la presencia de una tendencia.
Para confirmar las propiedades mágicas de su MM, por favor, publique los resultados de las pruebas del 26.12.2004 al 15.04.2007. Quizás entonces me permita cambiar mi opinión. Por ahora es muy simple - cualitativa y cuantitativamente su beneficio se explica por la aplicación de una estrategia de seguimiento de tendencia (TP>>SL) en una tendencia clara. Cualquier estrategia de seguimiento de la tendencia, incluida la de comprar y mantener, conducirá a un resultado similar.
Nadie necesita saber si habrá una tendencia o no. Ha probado en una zona con una clara tendencia al alza. El uso de TP>>SL denota que estás cogiendo grandes jugadas, como tú dices, tanteando el terreno. La tendencia al alza denota que las estadísticas entre cortos y largos sin el uso de MM tendrán un sesgo hacia los largos. Esto es lo que se observa. Los largos son más rentables cuando la tendencia es alcista.
Por lo que puedo ver:
1. TP>>SL es seguir la tendencia,
2. la prueba se realizó en una fuerte tendencia alcista,
Puedo decir con confianza que el exceso de largos rentables sobre los cortos puede y debe explicarse sólo por la presencia de una tendencia, que los beneficios pueden y deben explicarse sólo por la presencia de una tendencia.
Para confirmar las propiedades mágicas de su MM, por favor, publique los resultados de las pruebas del 26.12.2004 al 15.04.2007. Quizás entonces me permita cambiar mi opinión. Por ahora es muy simple - cualitativa y cuantitativamente su beneficio se explica por la aplicación de una estrategia de seguimiento de tendencia (TP>>SL) en una tendencia clara. Cualquier estrategia de seguimiento de la tendencia, incluida la de comprar y mantener, conducirá a un resultado similar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Si el fenómeno es obvio, definido sin ambigüedades, normalmente se pueden presentar una serie de argumentos autosuficientes.
Un sistema de trading construido de manera "no-activa", es decir, sólo en base a la relación TP:SL, no funcionará. Simplemente porque no hay acción. Básicamente, ¿qué es TP y SL? Es una orden para entrar/salir del mercado. La orden se ejecutará, pero no hay razón para que "cobre vida". Encajar en un área limitada es contraproducente. Y simplemente no hay otra base.
Si el proceso no es aleatorio sino tendencial (tendencial en el ejemplo de Vita y bimetálico en mi ejemplo), entonces el gráfico del proceso estará sesgado. Ningún TP y SL puede cambiarlo. Sólo es posible explotar este fenómeno. Pero sólo es posible si se conoce la tendencia de antemano.
El sentido de cualquier estrategia se reduce a la aplicación de algoritmos que explotan alguna propiedad del mercado. Las órdenes de entrada y salida deben generarse de acuerdo con la esencia de esta tendencia. Y los métodos de realización pueden ser diferentes - por instrucción directa de un operador o programa o por TP y SL.
Pero, ¿qué propiedades mágicas de la MM son? Al menos, son lógicos.
¿Cuál es la lógica/ventaja de no asumir grandes pérdidas y obtener pequeñas ganancias? No hay lógica, ni ventajas, sólo estadísticas (que nadie ha visto, por cierto, pero se puede aceptar): la gran mayoría está perdiendo depósitos.
En cuanto a los resultados de la prueba - Estoy seguro de que habrá hundimiento, el valor constante de SL es bueno, pero el valor constante de TP matará todo en la raíz. Porque no existe tal valor (aquí sería apropiado decir - mágico) de TP. Además, estoy seguro de que incluso la optimización puede no dar una sola opción sensata.
El resultado publicado no es el resultado de un EA completo y funcionando, y ciertamente no es un grial mágico :) es sólo una demostración exitosa (debido al período de prueba, aunque fue creado originalmente por necesidad - el último año) de la regla - "cortar la pérdida, aumentar las ganancias".
Y cuándo cobrar los beneficios, esa es otra cuestión.
Ouch... ¿Cuál es la diferencia entre TR y SL?
Pero... ¿esta diferencia tiene que ser constante? y ¿por qué? :) ¿por qué los valores de un mismo SL y TP deben ser constantes en un mercado no constante, o tal vez sí (!?)? ¿quién lo ha determinado y en qué se basa?
lo siento, te has equivocado de pregunta, me he confundido :)
¿cuál es la diferencia entre ellos? Creo que la diferencia es enorme
Pido disculpas por entrometerme, hace como medio año que llegué a la conclusión de que T/P y S/L estorban.
En esencia, todo se ha reducido a la probabilidad de que se produzcan más movimientos durante un determinado periodo de tiempo, si es alta - nos quedamos en una posición sin mirar nada, si ha caído por debajo de un determinado valor, cerramos sin mirar nada.
SK puede haber querido decir que el mercado no sabe si usted tiene + o -.
¿Cómo de mágicas son estas propiedades de MM? Como mínimo, son lógicos.
El resultado publicado ... es sólo una demostración exitosa (debido al período de prueba, aunque originalmente fue tomada de la nada - el año pasado) de la regla - "cortar el alce, crecer el beneficio"No dudo de que haya lógica en su MM. Pero no es lo que llevó a la ganancia de la EA en esta sección, y TP>>SL es, por supuesto, también un MM, pero extremadamente simple. Existe la posibilidad de que eso sea lo que se está hablando todo el tiempo :). La regla de "cortar el alce, hacer crecer el beneficio" es idéntica a la de TP>>SL - un enfoque de seguimiento de la tendencia. No tengo ninguna duda de que el enfoque de seguimiento de tendencias puede demostrarse con éxito en una tendencia. Sin embargo, este enfoque fracasa por completo cuando el mercado fluctúa dentro del TP esperado, derribando sin cesar el SL. Sólo quería señalar que las moscas y las chuletas deberían estar separadas: TP>>SL en la sección de tendencia obtuvo beneficios y MM no se mostró de ninguna manera.
¿Cuál es la lógica/ventaja de esperar grandes pérdidas y tomar pequeñas ganancias? No tenemos ninguna lógica, ninguna ventaja, sólo la estadística (que, por cierto, nadie ha visto, pero se puede aceptar): la gran mayoría pierde los depósitos.
Es lógico si encuentras una señal (patrón) que es mucho más pequeña que el ruido. Para eliminar la pequeña diferencia del cambio de señal, tendrá que sentar el ruido.
Никому не надо знать, будет тренд или нет
Lo necesito :))) Preferiría, sabiendo que habrá una tendencia, realmente abriría 1 lote en su dirección y tranquilamente, con aún más placer, por ejemplo, jugar al ajedrez con SK en la casa de campo y hablar sobre diversos temas distraídos :))
когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР
sobre los valores, las constantes, sólo hacía la pregunta anterior, ¿qué opinas de eso?
это, конечно, тоже ММ, но предельно простой.