Haz que la MARTINGALE entre en razón. - página 4

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Mathemat:
paukas escribió (a): ¿Tienes un método de trabajo sin riesgos? :) No hay un aumento del riesgo. Hay una reducción. El resultado de cada operación puede considerarse independiente. Dos intercambios son mejores que uno. Matemáticas puras.

1. No tengo un método libre de riesgos (aún no estoy tan loco), pero poco a poco voy avanzando hacia un método que reduzca los riesgos.

2. ¿Qué quiere decir con "no aumentar el riesgo", querido Vladimir Paukas? La pérdida fue mayor que en una operación. "Dos operaciones son mejor que una" - sólo en el sentido de que el resultado medio de cada una (la media más rica) es mejor que el de la primera. Pero a la hora de evaluar el riesgo yo no lo haría por la media, es peligroso.

3. "Estaría de acuerdo, si las entradas están separadas por decenas de pips, digamos, en H1. Pero esta hipótesis también debe ser verificada por las matemáticas.

Querida Mathemat.

¿La pérdida y el riesgo son los mismos para usted? ¡Estas son las noticias! :)

¿Por qué se comparan volúmenes diferentes? El erizo tiene claro que el riesgo aumenta cuando se incrementa el volumen.

Compara una operación de 2 lotes con dos de 1 lote y un stop total. Y digamos: ¿el riesgo aumenta con este promedio, o viceversa? :)

 

No, no es lo mismo. Mi propia medida del riesgo es la pérdida potencial multiplicada por su probabilidad. Me gustaría saber cómo se mide el riesgo, para hablar de algo concreto.

P.D. Si el sistema de trading es Bernoulliano, entonces los riesgos de ambas operaciones son iguales - si sus volúmenes son iguales.

Вы давайте сравните одну сделку 2 лота с двумя по 1 и общим стопом. И скажите - увеличивается ли риск при таком усреднении или наоборот? :)

Estoy de acuerdo, se reduce, pero son dos grandes diferencias. ¿Por qué iba a abrir una operación con 2 lotes si, según sus propias palabras, los resultados de las operaciones son independientes?

 
Mathemat:

No, no es lo mismo. Mi propia medida del riesgo es la pérdida potencial multiplicada por su probabilidad. Me gustaría saber cómo se mide el riesgo para hablar de algo concreto.

El riesgo es, a mi modesto entender, el producto de la pérdida potencial multiplicada por la probabilidad de que se produzca.

Ya ves, estás aumentando inmediatamente el volumen - no es bueno :)

 
Pues ahí lo tienes, los dos hemos dado definiciones idénticas de riesgo. Echa un vistazo a mi post, he añadido algunas cosas allí. Sin especificar los parámetros de las paradas, hablar de riesgo no tiene sentido.
 
Mathemat:
Pues ahí lo tienes, los dos hemos dado definiciones idénticas de riesgo. Echa un vistazo a mi post, he añadido algunas cosas allí.

Respuesta.

No vas a hacer una operación con dos lotes, voy a entrar con la mitad de tu lote con una media de la otra mitad y

(El método de Nicole - es un encanto :))

¿Y quién tendrá menos riesgo?

 

Convencido, mi querido amigo. Eso tiene mucho sentido ahora. Me auto-liquidaré.

P.D. Pregunta: ¿a cuántas operaciones crees que puedes llegar si te encuentras con una tendencia muy fuerte? ¿Cómo se determina el lote inicial con ese promedio?

 
Mathemat:
Me has convencido, querida. Eso tiene mucho sentido. Me liquidaré a mí mismo.

Fue un placer hablar contigo.

Lo peligroso no es el promedio en sí, sino el aumento del tamaño de la posición hasta una cantidad obscena.

Y la media controlada se ha utilizado, se utiliza y se utilizará. Se muestra bastante bien en condiciones planas.

Pues bien, sólo hay un problema: ¿promediar ahora o dar marcha atrás? :))))

 

paukas, ¿puedes darme un enlace al método de Nicole, que es un alma gemela? Estoy muy interesado en MM en este momento...

En realidad, el problema es el mismo: ¿promediar ahora o rodar? :))))

Pues bien, este problema es irresoluble con un horizonte de previsión de una operación.

 
Mathemat:

paukas, ¿puedes darme un enlace al método de Nicole, que es un alma gemela? Estoy muy interesado en MM en este momento...

En realidad, el problema es el mismo: ¿promediar ahora o dar la vuelta? :))))

Pues bien, este problema es irresoluble con un horizonte de previsión de acuerdos.

Lo estamos intentando. En los Eurobucks el horizonte se palpa con el dedo del pie derecho. No quiero que desaparezca :)

Sí, es Nicole Eliot de Mitsuhi. Constantemente dando recomendaciones para comprar euros con una media.

Solía seguirlos. Buen trabajo Mitsuha.

Según tengo entendido, se tomó toda la profundidad del pullback, porque es imposible de predecir.

Estas son las recomendaciones http://elitetrader.ru/banks_research/mizuho/

Estrategia. Vender a 1,5715, reforzar la posición a 1,5800; stop por encima de 1,5825. Objetivo a corto plazo en 1,5600 y posiblemente en 1,5400.

 
Añadiré mis 5 kopecks. En 2007 operé activamente con margen en una cuenta real durante medio año. El Asesor Experto era de dos manos (como en la segunda captura de pantalla del autor), abriendo simultáneamente tanto en largo como en corto. Mi depósito alcanzó los 1000 dólares, y entonces recibí un aviso de margen. Las operaciones fueron en la UE, el cable y el chif. Creo que fue un punto negativo ya que los tres pares se correlacionan entre sí. Sin embargo, las situaciones en las que la tendencia es exactamente sin reversión (más precisamente, el pullback es menor que el paso de apertura de la posición y, por lo tanto, no permite cerrar la pirámide) no son sólo numerosas, sino muy numerosas. Perdí mi confianza en Martin después de eso. Y una desventaja más significativa para mí es el uso muy ineficiente del depósito - para el martin de dos brazos tuve que mantener $15.000 de depósito (cuenta de centavos) para trabajar con 0.1 lote. No comilfo. :)
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