Haz que la MARTINGALE entre en razón. - página 3
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En realidad es la misma martingala, sólo que con una salsa diferente y no tan agresiva. Los inconvenientes de la martingala clásica (doblar la apuesta después de perder) son bien conocidos.
P.D. A pesar del autoengaño en forma de un precio de entrada "mejorado", el resultado no parece ser mejor: si se abre una venta de 0,1 @ 1,1000 y el precio es alcista, luego se añade una venta de 0,1 @ 1,1050 y se termina con una pérdida en 1,1100, el resultado es menos 150. Y sólo en la primera posición abierta sería sólo menos 100. Pero hay una bonita excusa: como resultado de la dilución, el "precio de entrada efectivo" era de 1,1025. Sí, la entrada es mejor, pero el riesgo también es mayor, ya que el volumen total es mayor.
P.P.D. No, no es un martín, pero sigue siendo un aumento del riesgo.
En realidad es lo mismo que la martingala, sólo que con una salsa diferente y no tan agresiva. Las desventajas de la martingala clásica (doblar la apuesta después de una pérdida) son bien conocidas.
P.D. A pesar del autoengaño en forma de un precio de entrada "mejorado", el resultado no parece ser mejor: si se abre una venta de 0,1 @ 1,1000 y el precio es alcista, luego se añade una venta de 0,1 @ 1,1050 y se termina con una pérdida en 1,1100, el resultado es menos 150. Y sólo en la primera posición abierta sería sólo menos 100. Pero hay una bonita excusa: como resultado de la dilución, el "precio de entrada efectivo" era de 1,1025. Sí, la entrada es mejor, pero el riesgo también es mayor, ya que el volumen total es mayor.
P.P.D. No, no es un martín, pero sigue siendo un aumento del riesgo.
Estoy de acuerdo en que hay un aumento del riesgo, pero el tamaño del depósito para las operaciones es significativamente menor que para una martingala clásica, eso es lo primero, y lo segundo es que hay una propiedad constante del mercado - el pullback, después de un gran movimiento. ¡En esto se basa mi estrategia, en que al final habrá un pullback!
Hmmm... Esta mañana, con la cabeza despejada :) he vuelto a mirar la acción.
Corrígeme si me equivoco, pero... no delante de las mujeres... ¿No es él, el experto, el que se suma a las posiciones no rentables? Es decir, dedicarse a la conocida pornografía con nombre de "promedio"?
Si es así, entonces... :(
¿No te gusta añadir a una posición perdedora? ¿Por qué?
Porque una vez que nos metemos en un "breakback" (máximo 20-35 pips) de 10 figuras en una tendencia y cogemos pérdidas a lo largo de toda esta "pista". Con un final bastante predecible. Y esto no es un escenario "de la nada", prueba el código propuesto en el probador. Se puede obtener la TF y el periodo histórico "correctos" para casi cualquier moneda para demostrar que este escenario es real.
El hecho de que lo resaltado NO SIEMPRE es cierto (sí, cierto el 99% de las veces, estoy de acuerdo, pero... ¿y el 1%?) - ¿te vas a fiar de tu palabra o vas a exigir capturas de pantalla con gráficos?
Locke siempre salvará el día.
+1
Voy a profundizar con la martingala =)
El hecho de que lo resaltado NO SIEMPRE es cierto (sí, cierto el 99% de las veces, estoy de acuerdo, pero... ¿y el 1%?) - ¿te vas a fiar de tu palabra o vas a exigir capturas de pantalla con gráficos?
Locke siempre salvará
Te tomo la palabra :) yo mismo me he visto en una situación así. Sí, ahora estoy trabajando en la implementación de la cerradura, seguido de un hermoso desglose.
En realidad es lo mismo que la martingala, sólo que con una salsa diferente y no tan agresiva. Las desventajas de la martingala clásica (doblar la apuesta después de una pérdida) son bien conocidas.
P.D. A pesar del autoengaño en forma de un precio de entrada "mejorado", el resultado no parece ser mejor: si se abre una venta de 0,1 @ 1,1000 y el precio es alcista, luego se añade una venta de 0,1 @ 1,1050 y se termina con una pérdida en 1,1100, el resultado es menos 150. Y sólo en la primera posición abierta sería sólo menos 100. Pero hay una bonita excusa: como resultado de la dilución, el "precio de entrada efectivo" era de 1,1025. Sí, la entrada es mejor, pero el riesgo también es mayor, ya que el volumen total es mayor.
P.P.D. No, no es un martín, pero sigue siendo un aumento del riesgo.
¿Tiene un método sin riesgo? :)
No hay un aumento del riesgo. Hay una disminución. El resultado de cada operación puede considerarse independiente. Dos intercambios son mejores que uno. Matemáticas puras.
1. No tengo un método libre de riesgos (aún no estoy tan loco), pero estoy avanzando lenta y seguramente hacia un método de reducción de riesgos.
2. ¿Qué quiere decir con "no aumentar el riesgo", querido Vladimir Paukas? La pérdida fue mayor que en una operación. "Dos operaciones son mejor que una" - sólo en el sentido de que el resultado medio de cada una (la media más rica) es mejor que el de la primera. Pero yo no haría una media al evaluar el riesgo, es peligroso.
3. "Estaría de acuerdo, si las entradas están separadas por decenas de pips, digamos, en H1. Pero esta hipótesis también debe ser verificada por las matemáticas.