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Permítanme sacar el tema.
Supongamos que tenemos tres indicadores que periódicamente dan señales de compra/venta y sus lecturas son independientes entre sí. Denotamos el evento cuando el primer indicador da una señal de compra del activo como A, el segundo como B y el tercero como C.
Denotamos el aumento del precio como evento D.
Sea P(D/A)=0,55 - la probabilidad de aumento del precio si el indicador A da una señal de compra.
P(D/B)=0,6 y P(D/C)=0,65.
Encuentre P(D/ABC) - la probabilidad de que el precio suba si los tres indicadores dieron la señal de compra.
Resolver a través de la probabilidad de eventos inversos:
1-0,55=0,45 - probabilidad de que el precio no suba si se produce el evento A,
1-0,6=0,4 - probabilidad de que el precio no aumente al producirse el evento B,
1-0,65=0,35 - probabilidad de que el precio no aumente en caso de que se produzca el evento C,
Entonces la probabilidad de que el precio no suba cuando A&B&C ocurran simultáneamente será igual: 0,45x0,4x0,35 = 0,063
Entonces la probabilidad requerida P(D/ABC) = 1-0,063 = 0,937
Preguntas:
1. ¿He calculado bien?
2. ¿Es la probabilidad de P(D/ABC) demasiado alta, teniendo en cuenta las probabilidades más bien bajas P(D/A), P(D/B) y P(D/B)? Resulta que si P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0,5 (en realidad un dedo en el cielo) entonces P(D/ABC)=0,875 lo que imho no es lógico.
Preguntas:
1. ¿Ha sido correcto el cálculo?
2. ¿Es la probabilidad de P(D/ABC) demasiado alta, dadas las probabilidades más bien bajas de P(D/A), P(D/B) y P(D/B)? Resulta que si P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0,5 (en realidad un dedo en el cielo) entonces P(D/ABC)=0,875 lo que imho no es lógico.
En mi opinión, todo tiene sentido. Si 3 eventos independientes dan señales, entonces no es un dedo en el cielo.
Pero la probabilidad de estos eventos es de 0,5
Pero la probabilidad de esos eventos es de 0,5.
Tiramos el dado. Si es impar, tenemos una señal de compra, si es par, tenemos una señal de venta.
Rueda tres veces. Si es tres veces impar, compramos. Tres veces incluso, vendemos.
Permítanme sacar el tema.
Supongamos que tenemos tres indicadores que periódicamente dan señales de compra/venta y sus lecturas son independientes entre sí. Denotamos el evento cuando el primer indicador da una señal de compra del activo como A, el segundo como B y el tercero como C.
Denotamos el aumento del precio como evento D.
Sea P(D/A)=0,55 - la probabilidad de aumento del precio si el indicador A da una señal de compra.
P(D/B)=0,6 y P(D/C)=0,65.
Encuentre P(D/ABC) - la probabilidad de que el precio suba si los tres indicadores dieron la señal de compra.
Resolver a través de la probabilidad de eventos inversos:
1-0,55=0,45 - probabilidad de que el precio no suba si se produce el evento A,
1-0,6=0,4 - probabilidad de que el precio no aumente al producirse el evento B,
1-0,65=0,35 - probabilidad de que el precio no aumente en caso de que se produzca el evento C,
Entonces la probabilidad de que el precio no suba cuando A&B&C ocurran simultáneamente será igual: 0,45x0,4x0,35 = 0,063
Entonces la probabilidad requerida P(D/ABC) = 1-0,063 = 0,937
Preguntas:
1. ¿He calculado bien?
2. ¿Es la probabilidad de P(D/ABC) demasiado alta, teniendo en cuenta las probabilidades más bien bajas P(D/A), P(D/B) y P(D/B)? Resulta que si P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0,5 (en realidad un dedo en el cielo) entonces P(D/ABC)=0,875 lo que imho no es lógico.
es un poco raro. En mi opinión, debería estar en torno al 0,6
Intuitivamente diría que alrededor del 0,7
Pero tenemos que calcular el campo de probabilidad completo y el árbol de resultados,
Esto no es posible. (
Y esto es sólo un cálculo aproximado: la media. El valor final no puede ser mayor que el mayor y menor que el menor, son independientes. Si no, consigues que haciendo una muestra aleatoria independiente de un valor aleatorio de cualquiera de ellos, mejorarás el resultado.
¿Por qué una media? ¿Por qué los operadores buscan la confirmación de las señales de otras fuentes? ¿Por qué en el tribunal interrogan no sólo a un testigo, sino a varios (si los hay), aceptan como prueba material, resultados de exámenes, etc.? Todos estos factores inclinan las probabilidades a favor de una decisión correcta, aumentando su probabilidad. Lo mismo debería ocurrir con los indicadores (señales). Uno es bueno, dos es mejor, tres es aún mejor. La cuestión es saber cuánto es mejor y cómo calcularlo analíticamente.
Pero estos eventos tienen una probabilidad de 0,5.
¿Y qué? Tres veces 0,5 es una coincidencia muy "fuerte" - claramente el valor total debe ser mucho mayor.
Has dado la fórmula correcta.
También es conveniente considerar las propias probabilidades de P(A), P(B), P(C). Al fin y al cabo, los indicadores deben generar señales con distinta frecuencia.
¿Y qué? Tres veces 0,5 es una coincidencia muy "fuerte" - claramente el valor total debe ser mucho mayor.
Has dado la fórmula correcta.
Gracias. Tendré que creerlo. )
También es conveniente considerar las propias probabilidades de P(A), P(B), P(C). Al fin y al cabo, los indicadores deben generar señales con distinta frecuencia.
Sí, por supuesto. En general, con distinta frecuencia y en distintos momentos. Pero esa es otra tarea.
El momento en el que las señales coinciden era de interés. Me interesa el momento en que las señales coinciden y lo que es más rentable:
¿Y qué? Tres veces 0,5 es una coincidencia muy "fuerte" - claramente el valor total debe ser notablemente superior.
Has dado la fórmula correcta.
También es conveniente considerar las propias probabilidades de P(A), P(B), P(C). Al fin y al cabo, los indicadores deben generar señales con diferentes frecuencias.
Tres veces 0,5 no es una coincidencia en absoluto. Esta probabilidad de aumento (0,5) se produce después de cualquier evento, coincide con la probabilidad de disminución. Es decir, las expectativas no cambian en ninguna dirección. Es posible contar un centenar de eventos de este tipo que no influyen de ninguna manera (no están correlacionados) en el recorrido (un tranvía que pasa, tres pasajeros que suben a él, etc.).
Estoy de acuerdo. Por eso escribí que 0,5*0,5*0,5 es un dedo en el cielo.
¿Tiene una solución alternativa al problema o al menos una pista?