Un problema de teoría de la probabilidad - página 4
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En el mercado financiero (concretamente en el Forex) existen ambos tipos de eventos: los dependientes y los independientes. Y las dependientes son las principales, mientras que las independientes son lo que se llama ruido.
¿Puedo darle un ejemplo de eventos dependientes en Forex?
No entraré en detalles, diré en pocas palabras. El mercado de divisas (con algunas suposiciones) funciona según el principio de los "vasos comunicantes" de la física. Si ejerces presión en algún sitio, seguro que saldrá en otro. (perdón por el modelo algo "plano" como explicación). Empezando por el hecho de que en el forex no se compra ni se vende, sino que sólo se intercambia (un hecho que es una revelación para algunos). Todas las adicciones comienzan con esto. Muchos (no me refiero a ti personalmente) intentan fijarse en una columna (de vasos comunicantes) para determinar cómo (dónde y cuánto) cambiará el nivel de esta columna sin ver (sin darse cuenta, sin tener en cuenta) todas las demás. Tomemos cualquier cruce, por ejemplo, si el GBP/USD sube, el USD/JPY baja, el GBPJPY sube definitivamente, ¿qué no es la dependencia?
Y existe una expresión matemática para esta relación. Una vez más, esto sólo se aplica al Forex. Los metales preciosos no siguen esta ecuación :-) Por desgracia. Pero algo me dice que usted sabe todo eso, entonces tal vez no entendí la pregunta.
Reconozco que mi tarea no está bien configurada. No puedo articular claramente lo que hay en mi mente. PERO, la probabilidad de adivinar la siguiente vela para ciertas combinaciones pasadas no es siempre 1/2. Encontré la probabilidad de adivinar la siguiente vela con una probabilidad de 0,76 (la mayor probabilidad de todas las obtenidas) basada en datos estadísticos.
P.D.: Si alguien más está trabajando en una dirección similar, podemos combinar fuerzas.
Así, al menos, articularía claramente la dirección.
Si le interesa el punto 3, lea la rama "Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Qué es lo que domina?" se ha hecho parte del trabajo. Resultados interesantes, muchas reflexiones "entre líneas", para el lector atento.
A pesar de que encontrará patrones en el área que está investigando ahora, los patrones que encuentre no darán ninguna ventaja particular en el comercio, porque las dependencias son más amplias.
Pero el hecho de que hayas empezado con la investigación es algo bueno.
Por ejemplo, si el GBP/USD sube y el USD/JPY baja, entonces el GBPJPY definitivamente sube.
Y existe una expresión matemática para esta relación.
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Siempre. ¿Y qué?
Por lo tanto, el GBPJPY se denomina tipo de cambio cruzado "sintético". ¿Y qué?
"Arbitrar primitivamente/clásicamente" (usando esta fórmula), particularmente en DC, NO ES.
Aunque sí - en este caso esta fórmula muestra un "evento dependiente", pero ... con las pelotas ya sacadas, y de ninguna manera las futuras.
Y otra cosa: ¿qué tiene que ver "la tendencia del abeto-amigo" con el color de una vela concreta, y en un marco temporal desconocido?
1. Y por eso el GBPJPY se llama un tipo de cambio cruzado "sintético". ¿Y qué?
2. El "arbitraje primitivo/clásico" (usando esta fórmula), particularmente en DC, NO LO ES.
3. Aunque sí - en este caso esta fórmula muestra un "evento dependiente", pero ... con bolas ya sacadas, no futuras.
Y 4 - ¿qué tiene que ver "la tendencia del abeto tendencia" con el color de una vela específica, y no sé qué marco de tiempo?
1) Nadie te prohíbe comerciar con ella.
2. No se trata de un arbitraje
3. La pregunta se refería a los hechos dependientes, no a cómo aplicarlos en el comercio.
4. No
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Siempre. ¿Y qué?
Por ello, el GBPJPY se denomina tipo de cambio cruzado "sintético". ¿Y qué?
"Arbitrar primitivamente/clásicamente" (usando esta fórmula), particularmente en DC, no es posible NUNCA.
Muy posible, en mi época sintetizaba GBPNZD, porque la mayoría de las empresas de corretaje simplemente no tenían este par, y donde lo tenía, el spread era tan grande...
El problema se reduce al cálculo correcto de los lotes incluidos en el cruce de mojones sintéticos.
Y existe una expresión matemática para esta relación. Una vez más, esto sólo se aplica al Forex.
Estas dependencias son comprensibles incluso para los principiantes, pero desgraciadamente no tienen ninguna (o casi ninguna) utilidad práctica, ya que no hay retraso/retroceso en los mercados y ninguno de los pares puede utilizarse como indicador adelantado.
La pregunta se refiere a los eventos dependientes dentro de un par. Por ejemplo, si observamos el cierre de 8 barras alcistas consecutivas en el gráfico H1. ¿Podemos decir con una probabilidad superior a 0,5 que la 9ª barra se cerrará a la baja? O, en otras palabras, ¿la probabilidad de que la novena barra se cierre depende del hecho de que las 8 barras anteriores seguidas hayan sido alcistas? Por cierto, 8 y 9 barras del mismo color especialmente en un gráfico H1 es un evento extremadamente raro. Así, si alguien utiliza una estadística similar esta noche en la libra, después de 8 barras al alza, abriría en corto, tendría una pérdida flotante de 50 puntos o más y podría cerrar en negro por algún milagro. Ayer estuve investigando este tipo de dependencias y llegué a la conclusión de que no había nada (casi) que coger. Todo lo que pude sacar de las estadísticas fueron unos 400p en 3 años. También hay un par de hipótesis que hay que probar.
La conclusión: la probabilidad de ocurrencia de la siguiente barra prácticamente no depende de la historia de las anteriores, es decir, estos eventos son prácticamente independientes.
Al hablar de eventos independientes, me refería a eventos similares. Ciertamente, está claro que si el EURUSD sube y el GBPUSD baja, el cruce EURGBP también sube. Y su valor se puede nombrar sin abrir el gráfico. :)
1. estas dependencias son claras incluso para los principiantes, pero desgraciadamente tienen poca o ninguna utilidad práctica porque no hay retardo/sobrecarga en los mercados y ninguno de los pares puede utilizarse como indicador adelantado.
2. La cuestión de los eventos dependientes dentro del mismo par. Por ejemplo, si observamos el cierre de 8 barras alcistas consecutivas en el gráfico H1. ¿Podemos decir con una probabilidad superior a 0,5 que la 9ª barra se cerrará a la baja? O, en otras palabras, ¿la probabilidad de que la novena barra se cierre depende del hecho de que las 8 barras anteriores seguidas hayan sido alcistas? Por cierto, 8 y 9 barras del mismo color especialmente en un gráfico H1 es un evento extremadamente raro. Así, si alguien utiliza una estadística similar esta noche en la libra, después de 8 barras al alza, abriría en corto, tendría una pérdida flotante de 50 puntos o más y podría cerrar en negro por algún milagro. Ayer estuve investigando este tipo de dependencias y llegué a la conclusión de que no había nada (casi) que coger. Todo lo que pude sacar de las estadísticas fueron unos 400p en 3 años. Hay un par de hipótesis más que deben ser probadas.
3. La conclusión: la probabilidad de ocurrencia de la siguiente barra casi no depende de la historia de las anteriores, es decir, estos eventos son casi independientes.
Al hablar de eventos independientes, me refería a otros similares. Ciertamente, está claro que si el EURUSD sube y el GBPUSD baja, el cruce EURGBP también sube. Y su valor se puede nombrar sin abrir el gráfico. :)
1. He puesto parejas sólo como ejemplo
2. Entonces sí que he entendido mal la pregunta, porque tal y como yo lo veo, no es una dependencia, sino un patrón estadístico. La respuesta a esta pregunta sólo la obtendrá realizando una investigación estadística. Sólo de refilón diría que sí es posible con más del 50% de probabilidad, por ejemplo 60/40, pero eso no descarta el 40% restante como en tu ejemplo de hoy sobre la libra. Para una respuesta más detallada necesitamos recopilar estadísticas: cuántas combinaciones similares (8 velas seguidas) hubo en la zona estudiada, cuántas de ellas terminaron con la vela opuesta. Pero esto no es todo. En este caso, obtendrá una probabilidad aproximada de ocurrencia de un determinado evento - la vela opuesta, pero no tendrá una respuesta a la pregunta de cuán grande será esta vela, y el riesgo de obtener una vela opuesta, pero muy pequeña, es el tema de un estudio separado.
Lo que yo entiendo por dependencias es diferente. No la dependencia del siguiente precio del anterior y sus conclusiones (3) son muy probablemente correctas aquí, sino de qué depende realmente el precio (ratio).
Si sus conclusiones se ven confirmadas por estudios estadísticos, sería útil conocerlos.
3. si sus conclusiones están respaldadas por estudios estadísticos, sería útil leerlos.
Lamentablemente, no los he conservado, ya que no tienen ningún valor práctico. Pero en un futuro próximo repetiré algunas ejecuciones de memoria y las publicaré con el EA.
El problema se reduce al cálculo correcto de los lotes incluidos en el cruce sintético de mojores.
Yo mismo he intentado jugar con los "tamaños de lote" y he leído/discutido los cálculos en otras conferencias .... en el mejor de los casos... -3*spread :(
Si pudiéramos encontrar "eventos dependientes" en la fórmula EURUSD * ORO * CocaCola * ???, entonces podríamos jugar con ellos, porque, imho, ningún "Consorcio"/DC tendría tiempo para nivelarlos. ;);););)
Pero no funcionó demasiado rentable para generar señales de compra/venta de ORO "en función" del EURUSD. :(
No todo es tan sencillo como las pelotas en un poke :(
El problema se reduce al cálculo correcto de los lotes incluidos en el cruce sintético de mojores.
Yo mismo he intentado jugar con los "tamaños de lote" y he leído/discutido los cálculos en otras conferencias .... en el mejor de los casos... -3*spread :(
Si está interesado en la síntesis de la cruz artificial, escriba qué par debe obtener y en qué empresa de corretaje. Lo resolveremos.
Recientemente, sinteticé un cruce artificial de futuros a partir de 6B y 6J, que utilicé para cubrir el GBPJPY. El GBPJPY se abrió en largo para coger el máximo de swaps positivos, los futuros sintetizados cruzan 6B6J para ponerse en corto sin swaps. Pero la idea no funcionó, ya que la diferencia de precio (base) entre los futuros y el activo subyacente supera ligeramente el beneficio de los swaps. El mercado ya lo tiene todo previsto. Intenté utilizar el Asesor Experto para captar el delta de la base y jugar sobre él, pero está dentro del spread.
Si uno pudiera encontrar "eventos dependientes" en la fórmula EURUSD * ORO * CACILA * ???, entonces uno podría jugar con ellos, porque, imho, ningún "Consorcio"/DC podría compensarlos. ;);););)
Pero no funcionó demasiado rentable para generar señales de compra/venta de ORO "en función" del EURUSD. :(
No todo es tan sencillo como las bolas en una bolsa :(