Predicción del futuro con transformadas de Fourier - página 9
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Pues sí, eso es una tontería.
Para que quede más claro lo que he escrito, digamos que tenemos 3 barras de precio alcista a 10 pips cada una, y 3 barras de precio bajista a 5 pips. El precio ascendente dará 30 pips en total, el descendente - 15 pips. El momento es el mismo tanto si la onda es ascendente como descendente. Si la aproximamos por una sinusoide, entonces ni la onda izquierda ni la derecha coincidirán con ella. Esto es lo que nos encontramos cuando intentamos trabajar con periodos fijos y lo mismo en indicadores simples. Más tarde, puede romper algún soporte o que un político anuncie algo en las noticias e inesperadamente se produzca un salto de 100-200 puntos en varios minutos. Y luego se ralentiza y no puede ganar 20 puntos en varias horas.
Cambia todo el tiempo. He intentado utilizar el analizador de espectro para encontrar algunas frecuencias constantes. Pero resultó que, aunque los tuviera, estaban bastante alejados unos de otros y apenas repetían al lado. Es decir, tengo que trabajar en una estructura de datos que se retuerce constantemente como una serpiente... En resumen, "Serpent 666".
difícil de diferenciar a simple vista
(Close[i]-Close[i+1]);
de
iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)
(arriba y abajo)aquí hay un indicador
Había un indicador RZI que aparecía en alguna parte. Me burlé de ella.... Y con el volumen y el alto-bajo y el cierre y todo junto.... Tengo una imagen similar. Pero el precio no siempre llegó a donde tenía que llegar.
Todo es una tendencia. Y de repente se mueve en la dirección opuesta.
Hay una determinada zona (tiempo) de la previsión por debajo de la cual hay un gran ruido, por encima de la cual la probabilidad de una previsión positiva es baja.
Es como con el EURUSD. El pronóstico parece haberse cumplido: el precio alcanzó 1,6. Pero en el camino.........
Esto es lo que he descubierto.
Calcular el tamaño de las matrices de manera diferente en mayna y anelise (me olvidé de arreglarlo)
como resultado, las frecuencias altas se perdieron, y las que no se aplicaron
con la amplitud equivocada. La determinación incorrecta de la frecuencia se debe a que estoy buscando
máximos en el periodograma pronormalizado, se resuelve multiplicando
la frecuencia resultante en 0,923. No hay problemas con la fase.
Esta es una pregunta teórica
ayer, tras el informe, el euro cayó bruscamente y rompió el canal que venía manteniendo desde el primero de abril.
La idea es que cualquier onda sinusoidal que busques en ese canal, no pueda salirse del mismo,
a menos que se tome un período muy corto del tamaño del último declive.
Por interés, decidí seguir estrictamente las lecturas del indicador hasta que mi cuenta de demostración se agotó
El indicador mostró que debería subir después de esa caída
Las series normalizadas por volumen o volumen al cuadrado mejoran la reacción, acelerando el tiempo varias veces
ANG3110, ¿cómo se maneja este tipo de variaciones?
o se abandona este tipo de indicadores si no se encuentra
¿el canal correcto?
Oh, ese Fourier .... ¿Sabías que el 0º armónico es igual a la media simple (SMA) en el mismo periodo de expansión (T)?
Por supuesto, es la expectativa
Ahora he repasado los últimos días con un periodograma construido buscando un periodo en lugar de dos periodos que se repiten
resultados mucho mejores, la predicción se volvió menos inercial o algo así.
El uso de equi-barras ha mejorado aún más el panorama, el indicador mostraba no ir a comprar hasta esta mañana
Me gusta más esta lectura.
Tengo una idea más: comparar no las frecuencias seleccionadas, sino todo el periodograma, o al menos su parte de baja frecuencia
Lo probaré la semana que viene y luego publicaré lo que he conseguido.
ANG3110, ¿cómo se manejan estas variaciones?
o se abandona este tipo de indicador si no se encuentra
¿un canal adecuado?
En general, el hecho de que el óptimo vaya más allá de la componente periódica (fuera del canal) se evidencia por una fase de fuerte deriva del armónico fundamental. Sólo que es mejor definirlo no simplemente como -arctan(bk/ak) sino de otra manera:
calcula la derivada en la barra 0 dfx = fx[0] - fx[1]; sigue calculando la amplitud máxima
Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk); y fase
faza=MathArcsin(ak/Am);
si (dfx>0 && faza>0) faza = pi - faza;
si (dfx>0 && faza<0) faza = - faza - pi;
Si la tendencia es bajista es muy peligroso ir en contra de la tendencia, el final de la onda sinusoidal irá en contra de la tendencia ya que tiende a la SMA y puedes perder mucho, si tienes un pequeño depósito puede acabar con todo. En una tendencia es mejor usar DCT.
En mi caso en distancias más cortas, como ya he escrito, en la forma del medio alrededor del cual gira la Fourier - la regresión lineal está subrayada, y también ha cambiado la pendiente de forma dramática, y aunque el final es algo elevado, no me fijo en su posición, sino donde muestra la inversión.
Otra forma fácil, probablemente klot lo estaba insinuando, es construir una Fourier alrededor del muving en una ventana separada como MACD y la proyección hacia adelante - extrapolación, también se hace en la misma ventana. Si quieres, puedes recalcularlo en la ventana principal también, pero entonces necesitas algo para extrapolar el final al menos de forma aproximada.
Tal y como están las cosas, todo gira en torno a algo. Así que hay armónicos más lentos alrededor de los cuales giran los locales. Y también es importante tener un canal de centrado como el que mostré en el gráfico u otra opción en la figura de abajo - una función de referencia con continuación, alrededor de la cual se construye la función de Fourier.
Pero también escribí arriba que en esos momentos el mercado se acelera fuertemente y aunque las subidas totales no son tan grandes, van en la misma dirección. En general, es la misma no linealidad del espacio-tiempo, o la dependencia de la amplitud-tiempo.
Casi todos los que trataron de aplicar Fourier al mercado se derrumbaron en esos saltos bruscos. Creo que quien puede hacerlo ya es un hombre rico...
¡Me está empezando a gustar el indicador FFT Future! Trabajando en pequeñas fluctuaciones M5. Hasta ahora, el 90% de las posiciones son de ganancia. Lo principal es no caer en la complacencia.
Utilizo los valores: 9.0/400/430/0.04
- Aunque, no es muy legible - está fuera del gráfico.
jpy0408