Predicción del futuro con transformadas de Fourier - página 3

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m_keeper:

Ahora estoy tratando de identificar los signos de los falsos pronósticos

Las previsiones falsas pueden identificarse por un aumento del error RMS en las últimas barras "finales". Tomar el primer periodo disponible y extrapolarlo hacia adelante no es una previsión. Es simplemente una extensión del componente periódico que fue - hacia adelante. Algo así como tener la mitad de la parte trasera pegada a la parte delantera de un coche en movimiento.

Para intentar hacer una predicción, es necesario encontrar una serie de resonancias en un pasado no muy lejano. En otras palabras, se ejecuta una cierta cantidad de barras en el pasado y cada vez se dibuja hacia adelante, y el error de previsión se calcula sobre la base de los datos históricos ya conocidos. A continuación, se cambia el período y se repite la ejecución de nuevo. De nuevo se calcula el error de previsión. Los periodos con un error mínimo se consideran periodos de previsión de trabajo. Cuando aparecen nuevos datos, se vuelve a calcular el error. En función del error, el periodo se ajusta de nuevo a la previsión actual. Sólo intento explicarlo con cifras.

Para abreviar. Ejecutamos diferentes periodos con determinados pasos sobre una muestra relativamente pequeña de datos en el pasado. Todo el tiempo se calcula la RMS de la extrapolación. Encontramos el periodo que se correlaciona mejor en un pasado no muy lejano y es cuando lo tomamos como periodo de trabajo. Este es el primer paso para hacer una previsión. Luego hay toda una serie de pasos...


Aquí está una de las resonancias de la figura anterior. Pero esto no significa nada todavía.

Hay que hacer toda una serie de pronósticos, y por RMS mínimo para elegir el más bien relacionado.

En general, sin las no linealidades del espaciotiempo, es decir, sin sus curvaturas constantes (el tiempo se comprime y la amplitud aumenta, la amplitud se comprime y el tiempo aumenta, como por ejemplo en la noche), es casi imposible recibir una previsión decente.


 

Corrió el probador de marzo en M15

n=10

InPast=300

Futur=300

Gladkost=1

En la mayoría de los casos podemos creer al menos por un día


Se ha añadido un preprocesamiento RC con filtrado de nivel variable para atenuar las frecuencias altas

en la cola de la ventana. Esto no cambió nada en principio, pero en teoría era mejor (lo que es - se puede ver con Gladkost=0)


El pronóstico cambia bruscamente si se produce un descenso o un aumento brusco al principio o al final de la ventana.

Digamos que se forma un escalón: el filtro lo ve como una frecuencia baja,

cuando en 10 barras se forme un escalón opuesto y este cambio de mercado se filtre como de alta frecuencia

Creo que esto se puede solucionar no trabajando directamente con los precios sino con una media móvil

digamos con la MA(20) y luego sólo predecir las 10 barras de retraso que dará la MA


En cuanto al SCR, la idea es correcta

Puede ejecutar dos indicadores, uno predice las últimas 100 barras conocidas, y el segundo predice 100 barras en el futuro

y medir el RMS entre los indicadores de las últimas 100 barras, tenemos que probar.

Las "no linealidades del espacio-tiempo": ¿no se supone que las barras de equi-columna resuelven este problema?

Nunca había trabajado con ellos. ¿Crees que te ayudará?

Archivos adjuntos:
fft_and_future_2.mq4  6 kb
 
m_keeper:

Las "no linealidades del espacio-tiempo": ¿no se supone que las barras de equi-capacidad resuelven este problema?

Nunca he trabajado con ellos. ¿Crees que ayudará?

Los Equi-bars son más o menos "cálidos", pero no del todo. Aquí en el gráfico que he citado, la media onda amarilla de la izquierda se mueve intensamente, la amplitud es grande, pero en poco tiempo. La parte verde de la derecha debido al aumento de la resistencia - el camino es largo, y el tiempo tomó más, y la amplitud se reduce. Así que no son simétricos en el tiempo. De hecho, para que haya una mejor coincidencia, el periodo de la izquierda debería ser más corto y el de la derecha más largo. Es decir, también hay que tener en cuenta la longitud de todos los incrementos de precio, como la longitud de una cuerda, y esta cuerda se dobla por muchos sitios.

Y, de hecho, la longitud de la parte de previsión roja y azul depende de cómo se doblará o estirará. La inversión es probable, pero el punto exacto, es decir, el tiempo y sobre todo la posición del precio serán muy diferentes. Y dibujamos lo que ya teníamos.


Y otra cosa. Digamos que hay periodos en los que los grandes "peces" comercian, como los bancos y otros "duros". No operan en marcos temporales de 15 minutos, sino que suelen tener en cuenta los datos diarios mínimos y tomar decisiones basadas en ellos. Y los pequeños, como nosotros, negociamos por horas, hasta por ticks. Así que, un alboroto tan mezquino en un intento de ganar al menos 3 kopecks. Si en el pasado reciente ha habido picos de grandes "peces", es decir, armónicos de baja frecuencia, entonces, cuando empiecen a aparecer de nuevo, a pesar de la previsión en un intervalo corto, una gran ola puede acabar con las pequeñas. Así que de hecho hay que considerar muchas frecuencias de su coincidencia de fase o contradicción de fase, y eso más las pendientes, resistencias, compresión-estiramiento. De hecho, esto es para la técnica del futuro, en la que imaginas lo que necesitas calcular y un ordenador lo hará todo de una vez. Ahora tendremos que atiborrarlo todo con los dedos, pulsando botones y moviéndonos más lento que una tortuga, gastando mucha energía... Y los chicos de este 666 - forex, sólo se reirán y se llenarán los bolsillos. El seis gira, gira, quieres despegar, ganar dinero, y zas, y te vas. El seis muestra la trayectoria del movimiento. En Forex, no cuesta nada perder 3 veces, por lo que se obtiene 666. Personalmente, he bajado incluso más de una vez. Y los que han logrado y se han establecido como Bettera, están en el 7, y esta gente que creó el 666 les tiene miedo.

 
m_keeper:

Corrió el probador de marzo en M15

La mayoría de las veces se puede confiar durante al menos un día.

Esto es fuerte.

¿Y si alimentamos la señal del indicador (o más bien la diferencia entre la lectura y el precio actual) a la entrada del NS?

 

Dime qué pasa.

Este es el código de la biblioteca

#include <windows.h>
#define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport) 

// Прототип экспортной функции...
EXPORT int __stdcall my_func(int i);

BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved)
{
return TRUE;
}

EXPORT int __stdcall my_func(int i)
{
return i;
}

en el indicador escribo

#importar "tmp3.dll" int my_func(int i);

и
int ghh=1;
int ggg=mi_func(ghh);

da un error

FFT_and_Future EURUSD,M30: no se puede llamar a la función 'my_func' de la dll 'tmp3.dll'(error 127)


¿Tal vez haya algún truco aquí?

Ya he probado diferentes cosas.

 
goldtrader:
m_keeper:

Corrió el probador de marzo en M15

La mayoría de las veces se puede confiar durante al menos un día.

Esto es fuerte.

¿Y qué pasa si alimentas la señal del indicador (más concretamente, la diferencia entre el indicador y el precio actual) a la entrada VS?

Me permito responder a la pregunta, aunque no me la han formulado, ya que estoy navegando por esta página.

En realidad, la pregunta no es muy correcta, porque hay diferentes redes con distinto número de entradas y salidas.

Los hay aproximativos, clasificatorios y asociativos. Con o sin profesor.

Pero si asumes lo que el autor quiso decir, puedes hacerlo. ¿Pero el resultado será satisfactorio?

 
m_keeper:

Dime qué pasa.

Este es el código de la biblioteca

¿Quieres hacer esta biblioteca __lib_FFT.mq4 como una DLL? ¿O algo más?

 

No, quiero conectar el otro, pero todo allí está escrito en clases, por lo que reescribir para mq4 no es una opción

He intentado compilar los ejemplos del foro, pero no funcionan.

Tengo Visual studio 6

 
goldtrader:¿Y si alimentas la señal del indicador (o más bien la diferencia entre la lectura y el precio actual) a la entrada NS?

Creo que las redes neuronales deben utilizarse cuando no se pueden sacar conclusiones mediante análisis matemáticos, estadísticos, diferenciales o de cualquier otro tipo.

No hagas nada con mi indicador todavía, está demasiado incompleto.

 
m_keeper:

No, quiero conectar el otro, pero todo allí está escrito en clases, así que reescribir para mq4 no es una opción

He intentado compilar los ejemplos del foro, pero no funcionan.

Tengo Visual studio 6

La opción "Permitir el uso de DLL" está activada, por supuesto. Allí en MT4, hay un ejemplo de cómo conectar la DLL, sólo para VC++6.

Pero si se trata de la transformación de Fourier, ¿por qué molestarse en algo tan complicado? He citado el código en la página anterior. Aunque no es FFT, es una variante clásica, pero ¿qué prisa hay, si la pregunta no es muy sensata hasta ahora?

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