Volumen de transacciones - página 8

Nuevo comentario
 
kombat:
Reshetov:
YuraZ:

por TIC, el VOLUMEN simplemente se incrementa en +1

escriba una cripta simple o un Asesor Experto y asegúrese de que

no va a aumentar en 40 o 100 en un tick! porque es simplemente el VOLUMEN DE TICK y no el volumen real del mercado


Se nota enseguida que nunca has comerciado. El precio puede cambiar más de 1 pip en un tick. Las lagunas son una prueba de ello.
El precio, sí... Pero YuraZ también tiene razón... en la descripción del principio de la formación del VOLUMEN en la MT. ;)
Lo siento, no vi que era el volumen y no el precio. Me retracto.
 
Reshetov:
kombat:
Reshetov:
YuraZ:

por TIC, el VOLUMEN simplemente se incrementa en +1

escriba una cripta simple o un Asesor Experto y asegúrese de que

no va a aumentar en 40 o 100 en un tick! porque es simplemente el VOLUMEN DE TICK y no el volumen real del mercado

Se nota enseguida que nunca has comerciado. El precio puede cambiar más de 1 pip en un tick. Los huecos lo confirman.
El precio sí... Pero YuraZ también tiene razón... Al describir el principio de la formación del VOLUMEN en la MT. ;)
Lo siento, no vi que era el volumen y no el precio. Retiro lo dicho.
Vale la pena recordar algo de una época aleccionadora: "La principal cualidad de un comunista es una profunda convicción personal".
 
kombat:
Paha:
Así que este método es un poco erróneo.
Bueno, no voy a discutir contigo... es una cuestión complicada:

para medir la duración del viaje en litros de consumo de combustible...

aunque sea factible. ;)))


El tamaño de las garrapatas es, por supuesto, importante, al igual que una cadena ininterrumpida de garrapatas.

Supongamos que 5 ticks han subido, luego 1 ha bajado, 3 han vuelto a subir, etc.

Dichas cadenas pueden ser ponderadas, dando un incremento al indicador.

Es posible, es una idea interesante. Pero, de nuevo, ¿qué pasa si estos cinco ticks ganan menos puntos que un tick bajando? Y la cuestión del almacenamiento de esa historia sigue abierta. ¡Y la transferencia a otros TFs no será posible! Una vez más, me gustaría sugerir que se tome una vela de un minuto para una garrapata. Es una opción. En general, es difícil comprobar algo sin visualización.


Por cierto, si no tienes velocímetro en tu coche, puedes hacerlo en litros. Kilometraje adelante, kilómetro atrás :-)))) No tenemos velocímetro.

 
Korey:
YuraZ:

por TIC, el VOLUMEN simplemente se incrementa en +1

escriba una cripta simple o un Asesor Experto y asegúrese de que

no aumentará en 40 o 100 en un solo tick! porque esto es simplemente el VOLUMEN DE TICK y no el volumen real del mercado

En mi empresa de corretaje el volumen varió de +1 a +49 por un tick.

A veces, estaba sentado, esperando un kopeck y entonces el candelabro sharrah, y los volúmenes seguían justo en sus talones.

¿Mi terminal recibe 49 ticks en 1 segundo? Eso es con un ping de 0,2...0,9 seg.




Korey- tienes razón, lo reconozco...

Me equivoqué sobre el VOLUMEN - siento que nadie en general lo haya corroborado


Quería saber la verdad después de hablar contigo y no sólo contigo

Se cuelga como asesor ... Y mirando el registro - es posible M1, veo que estaba equivocado.


He encontrado un error en este código - el código corregido está abajo en el tema


//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright © 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright © 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"


static double uV;
static double dV;
static double V ;


static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;

int init()
{
//----
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{

РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void РАСПРИНТОВКА()
{

if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ

}
if ( V != Volume[0] ) 
{
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
V = Volume[0];
}
else
{
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] );
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
}
}
 
YuraZ:
Korey:
YuraZ:

por TIC, el VOLUMEN simplemente se incrementa en +1

escriba una cripta simple o un Asesor Experto y asegúrese de que

no va a aumentar en 40 o 100 en un tick! porque esto es simplemente el VOLUMEN DE TICK y no el volumen real del mercado

En mi empresa de corretaje el volumen varió de +1 a +49 por un tick.

A veces, estaba sentado, esperando un kopeck y entonces el candelabro sharrah, y los volúmenes seguían justo en sus talones.

¿Mi terminal recibe 49 ticks en 1 segundo? ¿Con un ping de 0,2...0,9 segundos?




Korey - tienes razón, lo reconozco... Me

equivoqué en cuanto al VOLUMEN - lástima que nadie en general haya corroborado


Lo siento, ¿qué es lo que no se ha probado en la formación del VOLUMEN?


Como ha señalado Reshetov, es bastante fácil confundirse con las definiciones y, por tanto, malinterpretarlas.

ElVOLUMEN es el número de cambios de precio durante una barra, incrementado en 1 en cada cambio de precio (tick)

de 0 en la apertura a X en el cierre, que luego se fija en el historial de cotizaciones...


El VOLUMEN también se llama VOLUMEN de ticks ( TICKS VOLUME ).

Esto puede ser confuso, si el precio puede saltar varios pips en un solo tick,

y puede parecer que el VOLUMEN debe aumentar en la misma cantidad...


La forma más fácil de "ver" cómo se forma el VOLUMEN, es añadir al indicador, que muestra el comentario

es añadir algunas líneas de código al indicador que muestra el comentario:

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

Debido a que el comentario en el gráfico está cerca del gráfico de ticks del instrumento,

puedes ver con tus propios ojos (en un mercado tranquilo) que el volumen se calcula con cada tick...


ZZY: No se ha insistido por parte de nadie IMHO.

 
YuraZ:
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Esto puede ocurrir si el EA pierde una cotización (lo cual es posible).

Que yo recuerde, MT no cambia el volumen y no saca el precio (es decir, no da un tick) si el precio no ha cambiado.

 
komposter:
YuraZ:
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Esto puede ocurrir si el EA pierde una cotización (lo cual es posible).

Si no recuerdo mal, MT no cambia el volumen y no saca el precio (es decir, no da un tick) si el precio no ha cambiado.


Lo sabía, saltarse las comillas no es raro.

Sólo traté de usar mi EA de prueba para atrapar tantas situaciones como sea posible

---

Intenté captar todas las situaciones posibles con un Asesor Experto de prueba.

A veces hay una confusión, cuando el precio puede saltar varios pips en un solo tick,

y puede parecer que el VOLUMEN también debe aumentar en el mismo valor.



Ocurre muy a menudo, cuando llega un tick - cambia ASK - BID, pero el VOLUMEN sigue siendo = 0

es decir, el precio ha cambiado +1p o -1p pero el VOLUMEN = 0. ESTE ES MI ERROR



 
kombat:
YuraZ:
Korey:
YuraZ:

por TIC, el VOLUMEN simplemente se incrementa en +1

escriba una cripta simple o un Asesor Experto y asegúrese de que

no aumentará en 40 o 100 en un solo tick! porque esto es simplemente el VOLUMEN DE TICK y no el volumen real del mercado

En mi empresa de corretaje el volumen varió de +1 a +49 por un tick.

A veces, estaba sentado, esperando un kopeck y entonces el candelabro sharrah, y los volúmenes seguían justo en sus talones.

¿Mi terminal recibe 49 ticks en 1 segundo? ¿Con un ping de 0,2...0,9 segundos?




Korey - reconozco que has tenido razón... Me

equivoqué sobre el VOLUMEN - lástima que nadie en general lo haya corroborado


Lo siento, ¿qué es lo que no se ha probado en la formación del VOLUMEN?


Como ha señalado Reshetov, es bastante fácil confundirse con las definiciones y, por tanto, malinterpretarlas.

ElVOLUMEN es el número de cambios de precio durante una barra, incrementado en 1 en cada cambio de precio (tick)

de 0 en la apertura a X en el cierre, que luego se fija en el historial de cotizaciones...


El VOLUMEN también se denomina VOLUMEN de ticks ( TICKS VOLUME ).

Esto puede ser confuso, si el precio puede saltar varios pips en un solo tick,

y puede parecer que el VOLUMEN debe aumentar en la misma cantidad...


La forma más fácil de "ver" cómo se forma el VOLUMEN, es añadir al indicador, que muestra el comentario

es añadir algunas líneas de código al indicador que muestra el comentario:

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

Debido a que el comentario en el gráfico está cerca del gráfico de ticks del instrumento,

puedes ver con tus propios ojos (en un mercado tranquilo) que el volumen se calcula con cada tick...


ZS: No se ha insistido por parte de nadie , IMHO.



Ocurre y a menudo viene una garrapata - cambia ASK - BID, y el VOLUMEN viene = 0

es decir, el precio ha cambiado +1p o -1p y el VOLUMEN en este caso = 0


es decir, es bastante extraño que ASK - BID han cambiado, es decir, hay un aumento de precios o disminución de 1p, la garrapata llegó - lo cogí pero VOLUMEN al mismo tiempo = 0

VOLUMEN anterior = 1


resulta que el VOLUMEN no aumenta simplemente por el número de cambios de pips o ticks

Puedes encontrarlo fácilmente si ejecutas mi pequeña investigación Expert Advisor

( probado en alpari )

 
YuraZ:

es decir, es bastante extraño que ASK - BID cambió, es decir, el aumento de precios llegó o disminución de yen por 1 pips, tick llegó tick lo cogí pero VOLUMEN al mismo tiempo = 0

el VOLUMEN anterior era = 1

Algo que dudo es que el volumen no cambie cuando el precio cambia.

O bien aparece una nueva vela, o el código está mal. Aunque no lo he comprobado yo mismo ;)

 
komposter:
YuraZ:

Es decir, es bastante extraño que ASK - BID cambiado, es decir, el aumento de precios llegó o disminución de 1pips, tick llegó tick lo cogí pero VOLUMEN al mismo tiempo = 0

el VOLUMEN anterior era = 1

Algo que dudo es que el volumen no cambie cuando el precio cambia.

O bien aparece una nueva vela, o el código está mal. Aunque no lo he comprobado yo mismo ;)

Intenté captar la presencia de una nueva vela

Estoy hablando de situaciones dentro de un bar


El código realmente no es del todo correcto me acabo de dar cuenta

dirá que el volumen no ha cambiado en presencia de una nueva vela.

Ahora lo perfeccionaré



listo


para quien esté interesado, vea lo que es VOLUE


Estaba mirando M1 pero puedes encontrar el cambio de VOLUMEN dentro de M5



necesita tratar una situación en la que "DIFERENCIA DE VOLUMEN > = 2"



como ejemplo de registro




3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Pasado 9.00000000 Actual 10.00000000 VOLUME =1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Pasado 7.00000000 Actual 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Pasado 6.00000000 Actual 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000



1 VOLUMEN era 6 se convirtió en 7 diferencia = 1


2 llegada de una nueva garrapata VOLUMEN pasó a ser 9 pero no 8 un aumento de 2
la nueva cotización cambió el VOLUMEN a un valor = 2 con la llegada de un tick DIFERENCIA >=2


3 una cotización vino la diferencia = 1



---

aquí hay más

2008.04.03 10:33:08 PM GBPUSD,M1: NUEVO STOCK 2008.04.03 06:33
2008.04.03 10:32:37 ticvol GBPUSD,M1: Pasado 4.00000000 Actual 5.00000000 DIFERENCIA DE VOLUMEN =1.00000000
2008.04.03 10:32:36 ticvol GBPUSD,M1: Último 2.00000000 Actual 4.00000000 DIFERENCIA DE VOLUMEN=2.00000000 Spread 0.00030000 NuevaPrecio-Valor= 0.00030000 NuevaOferta-Valor=-0.00040000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: Último 1.00000000 Actual 2.00000000 DIFERENCIA DE VOLUMEN=1.00000000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: NEW 2008.04.03 06:32


VOLUMEN con valor 0 en TIKE - se ha encontrado un error


VOY A PUBLICAR EL CÓDIGO AHORA

Lo he probado un poco.


---

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright c 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright c 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"
 
 
static double uV;
static double dV;
static double V ;
 
 
static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;
 
static int newbar = 0;
 
int init()
{
//----
 
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
newbar = 2; // для старта
 
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
RefreshRates();
// Print( " тик "+newbar);
if ( newbar != 2 )
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{
 
РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
}
 
 
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;
newbar  = 0;
V = Volume[0];
 
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
void РАСПРИНТОВКА()
{
 
 
if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ
newbar = 1;
}
 
 
if ( V != Volume[0] ) 
{
 
string str = "";
if ( (Volume[0] - V ) > 1.0 )
{
   str =  "  Спред "+(Ask-Bid)+" NewAsk-OldAsk= "+(Ask - mAsk) +" NewBid-OldBid="+ (Bid-mBid) ;
}
 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V)+" "+str );
 
 
V = Volume[0];
 
}
else
{
if ( newbar == 0 )
{
 
 
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] ); 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
 
 
}
}
 
 
}
123456789
Nuevo comentario