La martingala no es mala en absoluto, trae beneficios - página 8
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Aunque no hay garantías firmes... Porque esto es FOREX...
Es necesario tener en cuenta la dirección del movimiento, pero no el beneficio-pérdida, es decir, si una operación corta se cerró con una pérdida, por ejemplo, para establecer 1 en Z-score, si es el beneficio, entonces 0. Para las operaciones largas es viceversa, es decir, el beneficio 1, y la pérdida 0. Después de que examinar las correlaciones.
Utilizando la AT la probabilidad no es del 50/50
Si te equivocas al lanzar la moneda, es imposible predecir en cuál de las dos caras caerá en el siguiente lanzamiento. Pero la probabilidad de que salga cara o cruz no es de 50/50.
Con el AT, las probabilidades ya no son 50/50
El lanzamiento de una moneda con suerte no significa que tengas el control... Tienes suerte... y no más...
pero nos hemos desviado del tema "La martingala no es para nada mala, sino que trae beneficios"... La idea de aplicar el promedio desde el nivel de consolidación del precio es esencialmente suya, Reshetov, el asesor de "Arbitraje"... Has cambiado de opinión????
El lanzamiento de una moneda de la suerte no significa que tengas el control de la situación... Has tenido suerte... nada más...
¿Por qué no? La probabilidad de 0,3 bueno a 0,7 malo curiosamente no significa nada malo. Pero en combinación con "beneficio medio/pérdida media > 70/30" ya podemos considerar que tenemos una ventaja estadística, que es exactamente la propiedad de la situación.
¿Por qué no? Curiosamente, la probabilidad de 0,3 bueno a 0,7 malo no significa nada malo. Pero en combinación con "Average Profit / Average Loss > 70/30" ya podemos considerar que tenemos una ventaja estadística, que es el dominio de la situación.
Además, podemos regular el valor del pedido dentro de un pequeño rango en función de la previsión del TS. Cuanto mayor sea la probabilidad que proporciona la ST, mayor será el coste de los pedidos. A partir de un valor regular del 10-15% del depósito (con una probabilidad calculada del 60-65%), el coste de los pedidos puede aumentar hasta un 20-30% (con un 90-99%).
Y la martingala es una torpe falacia.
Es la serie (calculada teóricamente, obtenida en el probador) que determina el nivel básico de la apuesta. La apuesta debe ser siempre tal que el depósito resista la serie más larga de fallos.
Además, puede ajustar el coste de los pedidos en una pequeña medida, en función de la previsión de la ST. Cuanto mayor sea la probabilidad que genera la ST, mayor será el coste de los pedidos. De un coste de depósito normal del 10-15% (con una probabilidad calculada del 60-65%), el valor del pedido puede aumentar hasta un 20-30% (con un 90-99%).
Y la martingala es una torpe falacia.
El precio puede fluctuar en un rango determinado durante mucho tiempo, pero aún así llega un momento en que los límites del rango se rompen...
Pues bien, basta con simular, por ejemplo, mil secuencias clásicas de Bernoulli de una longitud determinada, con probabilidades de éxito (digamos, 0,3) y de fracaso (0,7=1-0,3), y ver cómo es una larga serie de fracasos (y también de descensos). La generación es simple, cruda, pero aún así dará una estimación aceptable para las detracciones. Es más fácil que generar historiales sintéticos o comprobar la estrategia en diferentes áreas...
Y no hace falta que lo hagamos: hay fórmulas adecuadas en el terwer. Por cierto, utilizando los informes de los probadores como ejemplo, también podemos comprobar si los números de la serie máxima difieren de la media, en comparación con las pruebas puras de Bernoulli. Oh, ya me estoy preguntando...
Pues bien, basta con modelar, por ejemplo, mil secuencias clásicas de Bernoulli de una longitud determinada, con probabilidades dadas de éxito (digamos 0,3) y de fracaso (0,7=1-0,3), y ver cómo es una larga serie de fracasos (y también de detracciones).