Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina? - página 15
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Probablemente cualquier planteamiento puede reducirse finalmente a jugar por una ruptura y/o rebote, en ese sentido es similar en este foro. Quizás otras analogías formales sean apropiadas para ese hilo, pero el diablo, como sabes, está en los detalles. En cuanto a lo de ser engorroso, esta gente empezó a negociar en el mercado mucho antes de que surgiera ese hilo.
Creo que si llevas mucho tiempo con tu planteamiento, también te vas a liar con él :).
Por cierto, es importante entender que el verdadero propósito de los términos especiales no es complicar, sino simplificar la comprensión de las ideas.
Empezaré por el enfoque.
Bueno, en realidad no. La cuestión es que el mercado tal y como se nos presenta es discreto. Sólo podemos colocar teóricamente órdenes en él cada punto (aunque un punto es también un valor discreto) exactamente este factor genera cierta selectividad que puede ser tratada como una ruptura o un rebote. En realidad, deberíamos movernos con el mercado.
En mi opinión ( el énfasis es mío), hay un problema intratable en todas las discusiones similares. Intentar cubrir todo el mercado (todos los movimientos) creando su modelo (de mercado). Este es un camino sin salida. No discuto la posibilidad de crear ese modelo, pero es necesario determinar las prioridades (objetivos). Si el propósito de crear un modelo es una cosa, si con la ayuda de un modelo para ganar dinero para el pan y la mantequilla es otra, si para ganar dinero para el pan y la mantequilla (sin ningún modelo) es otra cosa. También podrías construir un modelo de vida. ¿Y cuándo vivir? Y el principal problema es el intento de distanciarse (separarse) del proceso. Es decir, existe el Yo-individuo, y existe la sociedad (la naturaleza), que está separada. La persona ha iniciado una lucha con la naturaleza por su separación (distanciamiento), oponiéndose a ella, aunque no es un enemigo para ella, sino un amigo, su parte y viceversa, la persona es una parte indispensable de la naturaleza (sociedad). Así que también con el mercado (que es similar al modelo de la naturaleza, donde siempre hay una elección) ser un participante de él y al mismo tiempo tratar de distanciarse de él está condenado al fracaso. El mercado no es una bola de billar, que al ser golpeada por una bola se comportará de tal o cual manera, dependiendo de cómo la golpee el propio jugador (desde fuera). En el mercado, el jugador es una pelota y es al mismo tiempo participante, causa y observador. A grandes rasgos, el mercado es el participante (comerciante). Entonces, ¿con quién se va a librar la batalla? Con usted mismo. Y no hay necesidad de construir un modelo, está justo en frente de usted, mira de cerca en el espejo:). Y el diablo (los detalles) es diferente para cada uno, respectivamente. Quizá sea eso lo que atrae a la gente al mercado (además del dinero mercantil): su analogía de la vida, la búsqueda de uno mismo.
.... Me distraje..., pero algunas analogías más.
Imagina que estás navegando. No tienes forma de moverte sino con el viento. Sabes claramente dónde está tu objetivo y navegas hacia él. Por supuesto que es bueno si el viento es bueno, pero para un navegante experimentado no importa de dónde sople el viento, incluso si es directo hacia ti, estarás navegando hacia tu objetivo. Da igual que sepa por qué sopla, por qué es tan fuerte, por qué sopla en esta dirección (el patrón). Su tarea es utilizar el viento, porque su objetivo no es la causa del viento (etc.), sino el destino y hacia dónde se dirige. Por supuesto, los conocimientos adicionales le ayudarán, pero no afectarán en absoluto a lo cerca que esté de su objetivo. El único obstáculo en su (tu) camino es la desidia, la falta de viento. Bueno, ¿se puede llamar, por muy bien que se imagine su modelo (de viento)?
Creo que no sólo he estudiado lo suficiente, sino que también lo he experimentado en la práctica. Mi objetivo es que el resultado práctico tenga una base teórica. No, quiero descartar todas las soluciones complicadas, ya que estoy a favor de las soluciones simples (fiables).
No me asustan los términos especiales, aunque creo que cualquier cosa complicada se puede explicar con los dedos, pero desgraciadamente no hay mucha gente que pueda hacerlo. Por sabiduría me refería al planteamiento, desacuerdo con el que expuse anteriormente.
Es fácil acumular un mar de datos de todo tipo y ahogarse en él.
Debes haber tenido que hacer la optimización. ¿No has calculado cuántas soluciones se han descartado y sólo ha quedado una? Sólo trato de ir más por la optimización lógica, para no pasar por todas las opciones posibles. Imagina que vamos de camino a una mina de oro, pero en el trayecto encontramos de repente señales de una mina de oro. La mina no se nos escapará, hay pocas posibilidades de que lo que encontremos sea una mina de oro, pero nada nos impide comprobarlo. Mi camino va de la práctica a la optimización.
¿Y cómo se supone que va a eliminar la arbitrariedad en su elección? Me refiero a que digamos que el más bajo puede tener, por ejemplo, una anchura de 20, 30, 50, etc. puntos, y el más alto 100,121, 150, etc. Hasta ahora no veo ningún criterio en este enfoque para determinar los parámetros de los canales superiores-inferiores.
Ninguna. Es decir, 20,30,50 son tres anchos de canal 20-jóvenes, 30-medios, 50-senior (y quizás dos sean suficientes). El criterio es que las condiciones de negociación no deben darse simultáneamente. Lo principal es que la anchura del canal debe estar dentro del rango stat.predominant, como has mostrado en el gráfico.
¿Puede explicar con más detalle lo que se puede conseguir con ello?
Debería dar estabilidad (disminución del drawdown), ya que la probabilidad de pérdidas simultáneas en varios pares es menor (pero sigue siendo, por lo que es necesario comprobarlo en la práctica, al menos en términos de historia). El análogo de la variante anterior. Sólo el de un par con diferentes canales, y éste en diferentes pares.
Y aquí está la nueva versión de EA (sí, ahora exactamente EA =).
1. Se ha añadido la opción de seleccionar la fecha de inicio y de finalización (para utilizar todo el historial deje los valores por defecto);
2. Se han movido los puntos de referencia de tendencia/flotación. Ahora cada estado (segmento) termina con la ruptura del precio (simular la negociación). Todo se ha movido a la derecha ;)
3. Se han añadido estadísticas sobre una serie de "estados" (tratos), aún no todos:
- serie más larga por número de segmentos (número de segmentos, longitud total, altura total);
- la serie más larga por su anchura (número de barras, longitud total, altura total);
- la serie de mayor amplitud (con la máxima suma de alturas de los segmentos) (estadísticas similares).
4. Las estadísticas se actualizan cada tick (el EA puede ser manejado en el visualizador y observar el cambio de los indicadores).
5. Se ha añadido el dibujo de las líneas ZigZag (ahora no es necesario lanzar el indicador) y variables externas para cambiar los colores y estilos de todas las líneas.
6. Por fin, añadido el comercio;) ¡¡¡Está destinado exclusivamente al probador!!! (Y se negociará sólo durante las pruebas, si no se cambia nada en el código) Ahora podemos comparar las estadísticas del informe del probador con nuestras estadísticas (es esencialmente un informe de comercio también). Las diferencias son mínimas, lo cual es bueno.
7. Todo lo nuevo (y lo viejo también) debe ser revisado a fondo. Por supuesto, he comprobado muchas cosas, pero puede que no me haya dado cuenta de todo.
El código se ha vuelto engorroso (metedura de pata aquí, metedura de pata allá). Si la idea se desarrolla, la reescribiré.
Xadviser, ¿cómo te va con Skype? ¿Aún no ha terminado? Por cierto, yo también uso Firefox (v2.0.0.13) y skype (v3.6.0.248) funciona de maravilla.
Y aquí está la nueva versión experta (sí, ahora es la experta =).
Sí... eso es un poco complicado. ¿No sería más fácil con un pavo? (perdón... ¿por qué estoy metiendo mi hocico de cerdo en las naranjas?)
Pero todo parece estar bien a primera vista. Respeto. Una multitud de fans aquí. Y los números también son buenos. Necesito conducir un poco más. Examine detenidamente las cifras del informe.
¿Cómo se calcula la anchura (número de barras) en las tendencias y en los planos?
Si la idea se desarrolla, la reescribiré.
Me gustaría, ¿y tú?
Francamente, estamos deseando añadir a las condiciones de negociación de nuestro TFG algún algoritmo que proporcione 2-3 órdenes desde el nivel actual en la dirección del movimiento principal.
Seguramente no es la mejor opción (quizás haya soluciones similares más interesantes) pero si no es difícil. Al mismo tiempo, será una comprobación aproximada del punto
Xadviser, ¿cómo estás con skype? ¿Aún no se ha resuelto? Por cierto, yo también uso Firefox (v2.0.0.13) y Skype (v3.6.0.248) funciona bien.
Sí, aparentemente sigue siendo un problema de mi ordenador. Durante mucho tiempo se fue muriendo lentamente. Algo surgirá.
El modo pasivo se caracteriza por
¿Cómo se realiza el cálculo de la anchura (número de barras) en tendencia y plano?
Xadviser escribió (a):
Pues a mí me gustaría, ¿y a ti?
Sí, probablemente continuaremos. Sólo yo haré una pausa. Hay mucho trabajo, la gente está esperando.
Si no te importa, haz una nueva lista de mejoras, si no ya estoy en la página 13 confundido ;)
Xadviser escribió:
Para ser sinceros, nos pica el gusanillo de añadir a las condiciones de negociación de nuestro par de divisas un algoritmo que ponga 2-3 órdenes más en la dirección del movimiento principal
No es necesario complicarlo más. Todos los artificios comerciales que vamos a hacer sólo nos distraerán (por el número de ceros en el informe del probador).
Primero vamos a conseguir nuestro objetivo, y después vamos a montar el robot de trading.
Por cierto, me interesaría ver un ejemplo de su análisis de un par/FT concreto.
Si no es difícil, haz una nueva lista de mejoras, porque ya estoy confundido en la página 13 ;)
Bien, porque la anchura es un poco menos deseable para contar, señalé en la página 13. Eso es lo que pensé que se me escaparía, así que volví a preguntar. Pero no es un gran problema. Para nosotros es más importante el tamaño (ratio) en puntos, y la anchura ya es un factor ventajoso adicional. Y veré qué más se necesita.
En general, todo muy bien implementado. Todo está claro, pero un poco de información desordena el nombre del experto.
..... sólo será una distracción (el número de ceros en el informe del probador).
Por cierto, me interesaría ver un ejemplo de tu análisis de un par/TF concreto.
No entiendo lo de los ceros
¿Aplicado a los datos que recibió o qué? ¿En el momento actual? No entendí bien el deseo.
Consideremos una de las opciones sugeridas anteriormente
La lógica del trabajo
El canal inicial (más antiguo) se utiliza para tomar una decisión de 100 p. El canal adicional (bajo) se utiliza para abrir operaciones sólo en la dirección que indicó el canal alto. El cierre se produce al llegar al borde opuesto del canal. La orden principal que se abrió según las condiciones del canal alto no se modifica y se cierra por sí misma según las condiciones del canal alto. Las direcciones de las transacciones se indican con flechas.
La Fig_1 muestra la variante de apertura de operaciones en el canal de alta tendencia
Imagen 1
Como se puede ver en la imagen, la aplicación de condiciones adicionales ha añadido 65pp a la hucha, además de las condiciones básicas que han aportado 63pp
La Fig. 2 muestra opciones de canales superiores planos, pero los términos comerciales adicionales (TP) "trabajan" en la dirección del canal principal hasta el cambio de dirección
Fig_2
Como podemos ver, las cosas no son tan halagüeñas aquí. Además de las pérdidas por el criterio básico, se han añadido pérdidas a la hucha :-(
La Fig_3 muestra la variante plana
Fig_3
Como podemos ver, las condiciones adicionales en esta variante han reducido las pérdidas del criterio básico.
Resumamos.
Si sólo hubiéramos trabajado con las condiciones de negociación del canal Senior, habríamos realizado 4 operaciones con el importe total de las pérdidas +63-53-28-76=-94 puntos
Con las condiciones adicionales conseguimos por (9+2+4+6=21) 21 operaciones más con la cantidad total de
1 serie) +6+27+11++27+23+30+28+8-35=+65
2 series) +28-70=-42
3 series) +15+23-15-49=-26
4 series) +4+18+16+5+16-37=+22
El total de +19 puntos en el TP adicional (no hay que olvidar que no se ha tenido en cuenta el spread)
Qué conclusiones se pueden sacar.
¡Chicos, dejadlo ya! Hay un montón de avanzados moviendo los labios tratando de entrar en el tema, ¡y tú borras!
¿Cree que si nadie escribe, nadie lee?
Me gustaría escuchar preguntas, comentarios y sugerencias de los que "mueven los labios". No sean tacaños, camaradas. ¿O es que todo el mundo está inventando concejales en secreto?
P.D. Pero no lo soy. Antes de preguntar algo, pregúntese si lo he leído todo. De lo contrario, algunas personas se ofenden.
No entiendo lo de los ceros.
¿Aplicado a los datos recibidos o qué? ¿En el momento actual? Realmente no entiendo la petición.
"Ceros en el informe del probador" es cuando el beneficio final es superior a 1000000 =)))
Me refería a que si empiezas a elegir los criterios de negociación, puedes dejarte llevar por la obtención de beneficios virtuales, y olvidarte del análisis...
Análisis: sí, a cualquier dato. Sólo un ejemplo de análisis: "aquí está el gráfico H1 del EURUSD para tal o cual periodo, aquí están las estadísticas, saque tales o cuales conclusiones, etc.".