Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina? - página 16
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Análisis: sí, a cualquier dato. Sólo un ejemplo de análisis: "aquí está el gráfico H1 del EURUSD para tal período, aquí están las estadísticas, sacamos tales y tales conclusiones, etc.".
En mi opinión la respuesta es obvia, y si es obvia, no implica una pregunta, pero si la pregunta está ahí, significa que no entendí la pregunta o que hay una pregunta más profunda debajo de la(literalmente) obvia, cuyo significado se me escapa :))
Intentémoslo de nuevo. Pero antes, quiero insistir de nuevo en el objetivo de nuestra investigación: es responder a la pregunta de qué domina el mercado plano o la tendencia .
No tratamos de encontrar la respuesta a la diferencia entre una tendencia y una condición plana (establecemos esta distinción de forma externa) ni de construir alguna TS. Es decir, había que investigar el fenómeno obteniendo informes estadísticos, nada más.
Sin embargo, para responder a esta difícil cuestión, hemos tenido que introducir criterios de planitud y tendencia. Como señalaron algunos panelistas:
lna01 escribió (a):
Creo que si el mercado es 100% fractal, entonces la relación tendencia/plano debería ser la misma para cualquier marco temporal (aunque por supuesto puede depender de la técnica de "medición"). Si la proporción resulta depender del plazo, puede ser uno de los factores que influyan en la elección del plazo de trabajo. La metodología, en mi opinión, debería estar orientada a la estrategia de juego prevista. Yo no he hecho esa investigación, el horizonte temporal del juego viene determinado por otras consideraciones.
Pero los resultados serían interesantes.
grasn 28.03.2008 14:17
a Xadviser.
En mi opinión, clasificaría su pregunta como una de las fundamentales, que determina en gran medida la búsqueda de estrategias con ventaja estadística. Entendiéndolo de la manera en que lo escribí - pasó algo de tiempo para responder a la pregunta, al menos para mí. Pero, por desgracia, la búsqueda de soluciones y respuestas se sitúa más en el plano filosófico, ya que no existe un criterio estricto.
La identificación del criterio es el requisito más importante para la solución del problema.
Sugerí seleccionar como criterio un determinado rango, dentro del cual el movimiento del precio se consideraría un plano, y cuando supera el valor igual (de hecho, el doble) de la anchura del rango establecido - una tendencia. El principio y el final de cada definición (de una tendencia y de un plano) deben considerarse como la frontera opuesta del rango (el canal de ajuste). Vea las fotos en la página 6 de esta rama(aquí).
Mi razonamiento fue el siguiente. Supongamos que el movimiento del precio es de un tick. Uno arriba, uno abajo, ... uno arriba, uno abajo.... ¿Cuál es el estado de equilibrio del precio en este caso? No hay ninguno. Porque los cambios son discretos (cambian en una cantidad pequeña pero fija). En otras palabras, el precio tiene dos estados estables simultáneamente (principio de incertidumbre :)), que está fijado por un valor determinado (en este ejemplo, el valor de un tick). Pero en la realidad no podemos usar ese valor, pero nadie nos impide escalar este ejemplo, para fijar este valor desde fuera, de forma independiente. De este modo, se fijó el criterio. Queda por comprobar los supuestos planteados sobre una proporción igual de tramos de tendencia y segmentos planos (segmentos de tendencia y planos, en adelante TFS) y en qué medida los resultados diferirán en función de los parámetros establecidos (anchura del canal).
SK. 30.03.2008 19:00
.... Cuando lo descubras, avísanos, será interesante saberlo. En el caso general, por supuesto, todo será diferente.
Una división de programadores de élite se dedicó a resolver este problema, y gracias al heroico trabajo del Sr. Composter hemos obtenido una herramienta única para evaluar la tendencia y la planitud de los pares de divisas.
Los resultados se aproximaron a los esperados y (para algunos pares) incluso mostraron cierta tendencia. Pero no se encontraron fuertes dependencias (diferencias de la anchura de un canal determinado) (en relación con un par de divisas (GP)), lo que fue confirmado en su investigación por Candide. Véase p_14 (aquí).
Los datos obtenidos ofrecen un gran margen de investigación. En particular, se obtiene:Véase la figura 1. Vista del informe del EA con parámetros especificados - 30, 60, 90 pips. (Véase la línea de puntos indicadores)
Fig_1
¿Qué conclusiones se pueden extraer de este informe?
Loprimero que llama la atención es la relación TFS que no varía mucho, tanto en anchura como en longitud, en función del rango establecido, lo que confirma la suposición inicial de que no existe tal dependencia. Significa que la selección de un rango de negociación para operar debería estar determinada por otros factores (como la relación entre el rango y el spread, la frecuencia de las transacciones, el nivel de reducción admisible, etc.). La aplicabilidad de los datos obtenidos es posible prácticamente en cualquier TF.
La segunda es que en un intervalo de tiempo bastante largo tenemos una ventaja pequeña, pero estadística, que puede ser aumentada (a continuación hay una lista de variantes en la primera aproximación)
.
Tercero. Este método de evaluación puede utilizarse en diferentes instrumentos de negociación.
Cuarto. Con la ayuda de estas estadísticas (combinadas con otros criterios, características, etc., aplicadas a un par de divisas) se pueden formar otros criterios de negociación para el comercio manual o automático.
Obviamente, los datos obtenidos no son suficientes para sacar conclusiones generalizadas (es necesario recopilar datos de varios pares de divisas, con diferentes parámetros, en diferentes marcos temporales analizados, y volver a comprobarlos). Sin embargo, cada uno decidirá por sí mismo sobre la necesidad y la utilidad de tales estudios para sus propias tareas, así como su aplicabilidad a la síntesis de los criterios comerciales en su ST.
Aquí, echa un vistazo a ;)
TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)
Eje X - indicador parámetro "Puntos". Eje Y - relación entre la altura total de las áreas de tendencia y la altura total de las áreas planas. Las conclusiones dependen de usted. En el trailer - xls con datos para el gráfico.
Finalizar el informe.
En la figura he mostrado segmentos planos con nivel cero, pero no con el número cero de barras (que no puede ser inferior a 1).
Por lo tanto, el tiempo (número de barras) de las secciones planas (aumento) y de tendencia (disminución) no se calculará correctamente. No influirá en el valor en puntos. La media en pips basada en el número total de segmentos calculados tampoco será indicativa, porque habrá un número importante de segmentos "cero". Como el número máximo de segmentos sucesivos no será significativo (hasta ahora en nuestra experiencia no ha superado los 10), puede especificar el número de secuencias encontradas (en el intervalo estudiado) en incrementos de 1.
Algunas correcciones más.
- no tiene sentido especificar líneas de informe que indiquen anchos mínimos para TFS en barras y puntos, ya que estos valores son siempre cercanos o iguales a cero (lo que no es principal)
La primera vez, por alguna razón, no se renderizó en el canal ancho. Pero luego funcionó. He dibujado los canales para que quede más claro.
Se trata de una técnica de contratendencia - CTT. Dibujé las secciones de tendencia (beneficio) del canal superior en amarillo. No he dibujado las zonas planas del canal superior.
Utilicé la variante de cerrar las operaciones por "señales" (niveles) del canal superior. Las ventajas de este método no se aprecian en esta figura; por el contrario, todos los cierres son más largos (marcados en rosa brillante)
En esta imagen (la cuarta y séptima posición desde la izquierda es una operación perdedora) podemos ver que debido a un stop en el nivel del canal superior la pérdida es limitada en comparación con el segmento adyacente verde y rojo respectivamente (no lo he marcado en la imagen, por desgracia, pero espero que quede claro en la descripción). En esta figura también se puede ver que la aplicación de los niveles del canal superior no parece dar ventajas (dos de las siete operaciones se limitaron, mientras que cinco aumentaron por el contrario), pero es demasiado pronto para sacar conclusiones, el marco temporal analizado es demasiado pequeño.
Esta figura muestra la técnica de seguimiento de la tendencia - PTT. Puede ver los segmentos de tendencia que faltan en el canal junior.
En esta figura también hay un PTT, pero teniendo en cuenta la lógica de apertura (cierre) incluyendo los niveles del canal superior. Podemos ver una ganancia significativa (según este gráfico) en los segmentos rentables.
Sin embargo, se pueden extraer conclusiones más fiables tras investigar una parte más significativa de la historia.
Esto es lo que tenemos por el momento:
Táctica 1: Operar en contra de la tendencia del canal más amplio (en una tendencia alcista sólo abrimos una venta, y viceversa).
Las líneas sólidas más gruesas son el canal de 200p.
Las líneas sólidas del medio son el canal de 100 p, y las posiciones se habrían abierto en ellas (colores brillantes - ganancias, pálidos - pérdidas).
Líneas discontinuas finas - canal 100 p, posiciones anuladas por el canal más antiguo (colores similares).
Táctica 2: operar en la dirección de la tendencia del canal más amplio (en una tendencia alcista, abrimos sólo la compra, y viceversa).
La leyenda es similar.
Táctica 3: operar en la dirección de la tendencia del canal más amplio + abrir en los extremos del canal más amplio cuando la dirección coincide con un segmento del canal más estrecho existente.
Añadidos a la leyenda:
líneas azules - posiciones rentables abiertas en los extremos del canal más amplio (tanto de compra como de venta);
Líneas carmesí (no mostradas en la figura) - posiciones perdedoras similares (tanto de compra como de venta).
Las pruebas han revelado algunas cosas desagradables: Las estadísticas son las siguientes
En el probador es 0. Es de suponer que esto se debe a la apertura en la barra que sigue a la "ruptura".
Las pruebas han revelado algunas cosas desagradables: Las estadísticas son las siguientes
imsgfx escribió (a):
Y en el probador es 0. Presumiblemente es debido a la apertura en la barra que sigue a la "ruptura"
Esto no tiene nada que ver. Las estadísticas tienen en cuenta todo excepto el spread y el swap.
Es decir, el resultado de la prueba debe diferir ~ por el recuento*dispersión.
Pruebe con Puntos = 100.
D1
En el comercio real he estado trabajando en 30 pips en 1 minuto. Hice unos 10 intercambios y obtuve un ligero retroceso (unos 15 dólares). Si empezamos con varias órdenes con diferentes objetivos, por ejemplo 15, 30 pips y una orden antes de la ruptura, imho, podemos mejorar los resultados, porque incluso las operaciones planas estaban en el plus, por no hablar de las operaciones de tendencia.
D1
En tiempo real me senté durante todo un día en minutos con 30 pips. Unas 10 operaciones, ligera pérdida (unos 15 dólares). Si empezara con varias órdenes con diferentes objetivos, por ejemplo, 15, 30 pips y una orden antes de la ruptura, los índices podrían mejorar, porque incluso las operaciones planas eran rentables, por no hablar de las operaciones de tendencia.
Honestamente advertí sobre el comercio real - usted no debe usar el EA incluso en una demo, no es para eso...
Sinceramente te advertí de lo real - ni siquiera puedes colgar el Expert Advisor en la demo, no es para eso...
No tengo ni puedo tener ninguna pretensión con el Asesor Experto (sólo he eliminado la línea de definición de entradas de la función de bloqueo). Ha funcionado bien, pero su diferencia estadística con la real se ha hecho más evidente.
El punto de ruptura se encuentra, por ejemplo, en la barra previa 102,40. Y la apertura de la siguiente barra es de 102,45 + 2 puntos de spread, por lo que resulta en la divergencia de 7 puntos sólo en una operación. Toda la ventaja de las estadísticas se desvanece lenta pero seguramente. Y no sólo por los diferenciales y los swaps.