Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina? - página 13

 
Algunas conclusiones intermedias.
Era necesario perfilar la tarea con claridad desde el principio. Un intento de "aligerar" la percepción, dio lugar a adiciones y aclaraciones.

De hecho, es necesario crear un indicador con los siguientes criterios. Construcción de segmentos de nivel a nivel, donde los niveles
se establecen en puntos (o en porcentaje, pero lo primero es mejor, ya que la evaluación posterior se hace en puntos) como un ancho de canal fijo. (se conserva la posibilidad de visualizar (renderizar) el canal y la ausencia del mismo)

En este caso, los niveles se mueven en función de los cambios de precio. El precio "mueve" el canal. (Similar a la ZZ) ¿Tal vez, como opción, deberíamos también incrustarla en el ZigZag?

El indicador debe dibujar segmentos visualmente, mostrando el estado de las operaciones virtuales. (La variante utilizada por Komposter encaja perfectamente)

Si el valor del precio (por ejemplo, Bid) es igual al nivel superior, abrimos una Compra condicional, si el inferior es Venta. Cerramos la "operación" cuando el precio alcanza el borde opuesto del canal
, abriendo simultáneamente el siguiente. Véase la Figura_1.


Imagen_1 Visualización del indicador TFS

Al tener la capacidad de establecer el spread, se puede obtener adicionalmente información sobre el resultado de la "actividad" de este algoritmo sin ejecutar el EA

(por supuesto, sin tener en cuenta los deslizamientos, aunque es fácil calcular el número de pérdidas de los diferenciales multiplicando el número de segmentos por el valor del diferencial)


Una pequeña digresión.

Para estimar la tendencia y la planitud, utilizamos la noción de que el precio está en un canal, que se tomó como una planitud. La señal para el inicio del siguiente periodo llega cuando el precio toca el canal, pero sabremos si la condición de segmento negociado es cierta o no sólo cuando el precio "llegue" a la frontera opuesta del canal. La transición propiamente dicha se produce cuando el precio alcanza el borde del canal; debe tratarse como un piso. Véase la figura 2.


Imagen_2 Visualización de la TFS de la longitud real plana y de la tendencia por tiempo


La dimensión de los segmentos en puntos no se verá afectada por esta condición, pero sí la dimensión temporal. No he llegado a una opinión definitiva sobre si el indicador y el script deben ser "sobrecargados" con cálculos e información adicional. Es útil para estimar la correlación de las dimensiones temporales de los segmentos, pero no es aplicable como criterio de negociación, ya que no es posible. Como variante para aplicar estas condiciones sólo para el cálculo de los ratios de tiempo, y utilizar la variante "borde a borde" para la visualización. Así que me gustaría saber su opinión al respecto.

Para resumir
El indicador, y el script adjunto a él, deben producir la siguiente información para el marco temporal analizado

- número total de barras leídas (contadas)
- número total de segmentos recibidos (pcs) (en un intervalo de tiempo determinado)
- número total (pcs) de todos los segmentos positivos, % del total
- número total (pcs) de todos los segmentos negativos, % del total

- suma de todos los segmentos positivos-transacciones (puntos+%, barras+%) (% del total)
Sería muy útil obtener la distribución de los segmentos positivos, ya que la simple media no es muy informativa, pero al menos dar la media

- suma de todos los segmentos negativos (puntos+%, barras+%)
Creo que la distribución de estos segmentos debido al rango relativamente estrecho será aproximadamente uniforme, por lo que su cálculo tiene poco valor informativo, por lo que no es necesario.

- máxima (una) operación positiva (en pips),
- máxima (una) operación positiva (en barras) en barras por separado, como pueden ser segmentos diferentes
- secuencia máxima de segmentos-transacciones positivas (pc+número+pips+barras)
- secuencia máxima de segmentos-transacciones negativas (pc+número+pips+barras)
- número de secuencias de dos secciones con el criterio "positivo+positivo" (de compra a venta y viceversa)
- número de secuencias de dos secciones con el criterio "positivo+negativo"


Una opción útil adicional sería la implementación sugerida por Candid en forma de secuencias de recuentos con dinámica de cambio de ratio en el tiempo.
Y muy bien, si es posible obtener la distribución de esta secuencia con la visualización de los sigmas máximos y especificados (por defecto 2 sigmas)
(posibilidad de especificar sigmas a partes fraccionarias es necesario)


Dado que los datos obtenidos se utilizarán para recopilar estadísticas, es poco probable que el guión se utilice con regularidad (el indicador también puede ser útil en la vida cotidiana
)

trabajo), así que si existe la posibilidad de transferir todos los datos obtenidos, por ejemplo, a Excel para guardarlos y analizarlos, sería muy conveniente.

Si no es una dificultad importante, entonces es posible prever la configuración del rango y el paso del ancho del canal en los parámetros del script para obtener de una vez un conjunto
(secuencia) de los datos anteriores para varias condiciones de entrada (tamaño del canal en puntos). Esto permitirá obtener un conjunto de datos estadísticos aplicables
al par de divisas en cuestión para utilizarlos en el ST.


Para no fijar sin sentido el ancho (rango) del canal (conjunto de rangos), sugiero que necesitemos los siguientes valores:

- El valor estadístico medio de la barra. El indicador TFS puede dibujar correctamente un segmento al menos en las barras adyacentes (pero no en una barra, porque no sabemos la secuencia de contacto
con los bordes del canal (es si no hay un Asesor Experto)). Para este propósito, debemos elegir el ancho del canal cerca del valor máximo de la barra TF. Por lo tanto, para completar el cuadro, sería bueno obtener
la distribución de los valores de las barras (en puntos) para un determinado TF.

- Estadísticas con distribución por segmentos en ZigZag. Es importante! Será necesario determinar la anchura del canal en los pares predominantemente planos.

Una opción similar con transferencia a Excel es, por supuesto, bienvenida.


Salidas.

A primera vista puede parecer que los datos obtenidos con el indicador y el script serán un tanto "subjetivos", ya que las diferencias entre las operaciones "positivas" y "negativas"
, es decir, planas y tendenciales, se establecen por condiciones externas (subjetivas). Sin embargo, el conjunto de estos datos (bajo condiciones cambiantes de entrada) permite hablar de la existencia de alguna dependencia
(tendencia, etc.) relativa al par en cuestión. nuestra tarea es detectar esta dependencia. Las dependencias identificadas pueden utilizarse como condiciones comerciales (o filtros) en el ST.
 
Xadviser

Creo que hay un escollo. Usas ZZ, pero la cuestión es que es bueno en la historia, pero en el momento t=0. es decir, cuando la TS debería funcionar = tomar una decisión, es un indicador completamente diferente. Y todas las estadísticas recogidas sin tener en cuenta este factor, se desmoronarán como un castillo de naipes, por desgracia.

 
Prival:

Creo que hay un escollo.

De hecho, yo también estoy muy confundido en este punto. Así pues, obtendremos estadísticas, pero ¿cómo las utilizamos?

Sabemos cuánto cuesta una tendencia, cuánto un piso, cuánto dinero ganaríamos hipotéticamente si conociéramos los momentos de transición de un estado a otro. ¿Y qué?

¿Cómo serían las "condiciones (o filtros) de negociación" (concretamente, con fórmulas)?


Quitar 2 canales es sin duda mejor que contar las ganancias por los extremos de ZigZags, pero no me parece suficiente. Determinar cuándo una cima es "fija" sólo puede hacerse con un retraso importante.


No tengo ningún problema en escribir un indicador/script, sólo que necesito entender por qué lo hago =)

 
Prival:

Creo que hay un escollo. Usted utiliza ZZ, pero la cuestión es que es bueno en la historia, pero en el momento t=0. es decir, cuando la TS debería funcionar = tomar una decisión, es un indicador completamente diferente. Y todas las estadísticas recopiladas sin tener en cuenta este factor, se desmoronarán como un castillo de naipes, por desgracia.

Estoy describiendo otro indicador. La Fig. 1 muestra el ZigZag con sus canales y segmentos planos de tendencia TFS (marcados con líneas verdes, rojas y blancas). No se deje confundir por la frase donde dice "abrimos operaciones de compra y venta". No se trata de un sistema de negociación, sino de la forma de recopilar información estadística. En este caso no se toman decisiones. La estadística sólo muestra (al menos por lo que se ha hecho) que si hubiéramos trabajado sobre un determinado par con parámetros más favorables en un determinado intervalo para romper el canal con ventaja estadística (es decir, teníamos la estadística de que hay más segmentos de tendencia que planos) habríamos obtenido beneficios en la salida. No estoy afirmando que la tendencia no vaya a cambiar a corto plazo o en cualquier otro periodo de tiempo, pero como se dice: "La estadística es una cosa obstinada".
 
komposter:

La verdad es que yo también estoy muy confundido en este punto. Así pues, obtendremos estadísticas, pero ¿cómo las utilizamos?

Para empezar, ¿para qué sirven las estadísticas? La estadística es una forma de estudiar un fenómeno y/o sus propiedades. Por ejemplo, sabemos que una corriente eléctrica cerrada crea un campo magnético que interactúa con otro campo eléctrico-magnético. Esta propiedad se manifiesta con regularidad, eventualmente usándola, el CAMINO, obtenemos un motor eléctrico - es decir, un beneficio. Las precipitaciones son otra cosa. Esta propiedad de la atmósfera no aparece regularmente. Para determinar las señales de precipitación, se recogieron datos estadísticos (temperatura, presión, dirección del viento, época del año, comportamiento de los animales, etc.), a partir de los cuales se pudo hacer una predicción. Al fin y al cabo, así es como se emite: "Probabilidad de precipitación de alrededor del 70%". No voy a entrar en los detalles de la situación aquí, está bastante claro. Es la forma en que intentamos estudiar el mercado. Creo que eso es mucho más importante que buscar combinaciones de varios indicadores. El mercado se revela a través de sus características, que pueden ser estudiadas por la historia existente y luego aplicadas en el trabajo. He buscado mucho, pero no he encontrado casi ningún material sobre estadísticas de mercado, lo cual es sorprendente, porque me parece obvio. En este sentido, MT4 es único porque permite aplicar la automatización para estudiar el tema y luego escribir . Al fin y al cabo, el hombre, en virtud de sus propiedades mentales, y yo no soy una excepción, siempre ve lo que quiere ver, por lo que su vida es una patada en la cabeza (no sólo en Forex). Pero no se puede desplazar por la vida en el probador, sólo la experiencia amarga. Y la historia de los pares de divisas es posible, así que ¿por qué no hacerlo?

Sabemos cuánto se lleva una tendencia, cuánto un piso, cuánto ganaríamos hipotéticamente, si conociéramos los momentos de transición de un estado a otro. ¿Y qué?

Nosotros, en esta variante, no necesitamos conocer los momentos de transición. Nos acordamos de ellos. Pero antes de pedirlas, estudiamos cuáles son las óptimas. (si he entendido bien la pregunta).

¿Cómo serán las "condiciones (o filtros) de negociación" (concretamente, con fórmulas)?

Las condiciones de negociación pueden formularse tras la recogida de datos. Para poder cotejar algo (datos). (Ver opción de clima).

Quitar 2 canales es ciertamente mejor que contar las ganancias en los extremos de ZigZags pero no me parece suficiente. Es posible determinar el momento de "fijación" de la parte superior sólo con un retraso significativo.

Para ser sincero, no entendí muy bien la pregunta (si es que la había). No definimos el momento de máxima fijación de ninguna manera. Trabajamos a partir de los límites (uno a otro) de los canales.

No me resulta difícil escribir un indicador/script, sólo necesito entender por qué lo hago =)

Estudiar lo que se va a trabajar (si se va a hacer).

 
Xadviser:

Las condiciones de negociación pueden formularse una vez recogidos los datos. Para poder comparar algo (datos). (ver la opción del tiempo).

Bien, ya veo. Así que, por ahora, sólo cabe suponer que, una vez recopiladas las estadísticas, se podrán extraer algunas conclusiones. ¿Hay alguna base para ello? ;)

Eso es lo que estoy preguntando - todo el mundo está tratando de encontrar, enfoque desde ángulos completamente diferentes, tirando de la base científica, ... ¿Pero el resultado?


¿Por qué esta estadística en particular y cómo ayudará a que la previsión sea más precisa?
Supongamos que existen tales o cuales datos (proporcione cifras concretas para nuestro informe). ¿Qué hacemos ahora?
¿O es que aún no hay un "siguiente"? Es decir, ¿picar, probar y creer en la suerte? ;)

 
Prival:
Xadviser

Creo que hay un escollo. Usted utiliza ZZ, pero la cuestión es que es bueno en la historia, pero en el momento t=0. es decir, cuando la TS debería funcionar = tomar una decisión, es un indicador completamente diferente. Y todas las estadísticas recogidas sin tener en cuenta este factor, se desmoronarán como un castillo de naipes, por desgracia.

Lo mismo puedo decir de la mayoría de los indicadores, si no todos - una cosa son las hermosas imágenes en el historial, y los puntos de entrada y salida con círculos (principio y fin de una tendencia) - y otra cosa muy distinta es el comercio real ...
 
komposter:

Bien, ya veo. Así que, por ahora, sólo cabe suponer que, una vez recopiladas las estadísticas, se podrán extraer algunas conclusiones. ¿Hay alguna base para ello? ;)

Cada uno tiene su propia comprensión y visión del mercado y (¡atención, es importante!) de los procesos que refleja (no vemos los procesos en sí, o mejor dicho, no vemos las causas y condiciones que hay detrás de ellos. Como en el caso del clima, ahora sabemos que la causa de la lluvia es la concentración de humedad en la atmósfera y como resultado lloverá. Nótese que no podemos ver o medir los fenómenos en el cielo, pero podemos juzgar sobre el evento que se avecina por señales indirectas). Eso no quiere decir que no especule sobre ellas (ya he hablado de mi ST), pero quizá los resultados nos lleven a conclusiones aún más interesantes, y después a decisiones. Para mí ha sido una gran revelación los datos que ya se han obtenido (pero hay que sistematizarlos). Además, sigo sin creer en ellos, por lo que les pido que aborden con cuidado el tema que se está estudiando y vuelvan a comprobar la información obtenida. No puedo (puedo, pero entonces por qué MT4 ;)) comprobar todo a mano. Y tú mismo empezaste con lo del Grial ;)

Eso es lo que pregunto: todo el mundo está tratando de encontrarlo, lo están abordando desde ángulos absolutamente diferentes, están tratando de mejorar la base científica. ¿Y el resultado?

¿Y cuáles son los diferentes lados? Ya le he dicho que no he visto estudios similares. Es cierto, ha aparecido un artículo de Market Pulse Diagnostics, donde se intenta cubrir algo similar. Esta (la estadística) es la base científica. (leer "Control" de V. Suvorov...) Quizás haya otros enfoques, pero soy partidario de la simplicidad y de que lo que estamos hablando se pueda medir y calcular. Resultado.... No lo sé, ya que no he visto los materiales y, en consecuencia, las conclusiones. Tal vez quien las realizó y sacó las conclusiones tomó la decisión de reservárselas a sí mismo.... Sí, me veo con dos tareas: encontrar (primera búsqueda ;)) y obtener la confirmación (refutación) del resultado.

¿Por qué esta estadística en particular y cómo ayudará a que la predicción sea más precisa?

Este, porque es accesible y comprensible. ¿Qué otra cosa podría ser? Distribución del tamaño de la barra, distribución del tamaño del segmento ZigZag (con parámetros variables), distribución TFS (con parámetros variables). Todo parece estar en la superficie (excepto lo último), pero por alguna razón nadie lo ha hecho (o lo ha hecho, pero se calla).

No he dicho previsión (a no ser que sea el tiempo), sino que serán las condiciones comerciales. Más precisamente - las estadísticas nos "ayudarán" a conseguir la cuota de confianza (más del 50%, y tal vez incluso más), que las condiciones de negociación que hemos desarrollado serán aceptables para el éxito de la negociación.

Supongamos que disponemos de tales o cuales datos (proporcionemos cifras concretas en nuestro informe). ¿Qué hacemos ahora?

Puedo hacerlo, pero ¿qué sentido tiene? Es como mirar al cielo y decidir si va a llover o no. Si miro el termómetro, el barómetro, el medidor de humedad, etc. entonces decidiré si llevar un paraguas o no. Al fin y al cabo, incluso para tomar una decisión sobre las condiciones comerciales, hay que recopilar datos de antemano. ¿O crees que no lo necesitarás?

Pregunta fuera de tema: ¿En qué zona horaria vives?

 

OK, estás en ello).
Lo haré mañana.


Vivo en GMT +2 - Kiev, Ucrania.

 

Un poco más al grano. Realmente se pueden medir muchas cosas. Por ejemplo, puede utilizar un indicador como el estocástico. ¿Alguien ha decidido contar la cantidad de operaciones perdedoras y rentables por sus "señales"? Si lo hicieran, hace tiempo que habrían llegado a la conclusión de que la decisión de dividir al 50% no es del todo aceptable en el comercio. Pero, ¿qué pasaría si hubiéramos calculado el número de transiciones de los niveles especificados en relación con el número de cruces de estos niveles? Las estadísticas mostrarán en qué sentido este método de interpretación de señales sería útil en el sistema de negociación. Como ejemplo en la imagen.



¿Alguien lo ha comprobado? No pretendo que funcione en términos de "rendimiento" del indicador. Yo mismo no utilizo ningún indicador debido a su incorrecta visualización. Pero es una opción para elaborar las estadísticas. ¿Y cuál será la cantidad efectiva de tratos con los parámetros especificados en el plazo determinado? La mayoría de la gente, sobre todo al principio, sólo ve lo que quiere ver y va directamente a la pelea. Y sólo su propia cartera comienza a enseñarles (aunque incluso esto no funciona para algunas personas ;))