Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina? - página 5
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Se te está diciendo a lo largo de este hilo, pero con diferentes palabras, que cada TS de los traders tiene su propia noción de tendencia.
Así que no te pido que expongas los avances con "mis" conceptos. Que cada uno tenga el suyo. ¿Se hicieron en principio? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? Hasta ahora he encontrado algo similar (en el sentido de la investigación estadística) sólo de Igor Kim (enlace abajo).
... Hasta que eso ocurra, puedes gritarte y tener una conversación contigo mismo también.
Soy partidario de una discusión constructiva y no emocional. Creo que se puede cerrar el tema de los "gritos". Lo pedí educadamente (usando la palabra "por favor"), no grité. Y también se disculpó si ese tipo de trato irritaba a alguien.
Los enlaces estaban en los hilos.
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "La martingala no es mala en absoluto..." Donde se sugirió que los patrones de movimiento del precio funcionan, no la martingala
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Beginning trader works...." En el que se pedía al autor del hilo que realizara mediciones estadísticas para averiguar el funcionamiento del sistema. Además, el autor también se interesó por la martingala
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "Rompiendo con el plano de la mañana....". El participante de este tema había realizado investigaciones estadísticas en otro campo y quería conocer su opinión.
KimIV "Mi investigación estadística ha demostrado que hay correlaciones bastante distinguibles entre los días de la semana, en los que se puede ganar dinero real....."http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
Como puedes ver todo está en el tema. Además, no desarrollé mis preguntas en esos hilos para no ensuciarlos, sino que di un enlace aquí
a Xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
¡Eso es genial!
La noción de tendencia está claramente definida por la estadística matemática para las series temporales con las características requeridas (por lo demás, con ciertas limitaciones en los parámetros estadísticos). Pero estos criterios no funcionan para las cotizaciones debido a la violación de estas mismas limitaciones. Por esta y otras razones, el problema del conjunto simplemente no tiene una solución formal y razonable en principio. Y sólo debe buscarse dentro de algún PROPÓSITO específicamente establecido.
Yo, por ejemplo, tenía la tarea de encontrar una dependencia empírica de la vida útil de los canales construida sobre la base de la regresión lineal. Y esa dependencia debería tener una ventaja estadística. ¿Por qué? Esa es otra historia.
Pero tampoco todo es fácil para estos canales. Las "autoridades" que afirman que un piso prevalece son fáciles de refutar. ¿No hay suficientes tendencias? Basta con iniciar un proceso iterativo de búsqueda de estas mismas tendencias. Por ejemplo, en cada punto de referencia en algún rango histórico necesitamos enumerar las regresiones lineales (en un dato actual fijo) y dejar para cada punto de referencia sólo la LR que tenga la máxima duración futura. Del mismo modo, se puede refutar a quienes sostienen que la tendencia prevalece. Necesitas una proporción de 50/50 - igual de fácil de arreglar :o) Pero hay otra sutileza, la cuestión es que se puede construir una regresión lineal o un canal, literalmente, sobre cualquier dato, pero formalmente (desde un punto de vista matemático) el canal construido no será una tendencia. Se me ocurrió lo siguiente como criterio de pseudo-tendencia: si el canal "vivía", es decir, el precio no se salía de sus fronteras una longitud inicial más, entonces la tendencia era más bien una tendencia. Esto se debe a los cálculos especulativos de la probabilidad de aparición de una tendencia de cierta duración en una serie temporal "aleatoria". Si establece el rango histórico para encontrar canales en el reloj, a partir de 300 cuentas, las tendencias estarán en todas partes.
En este sentido, recomiendo reconsiderar los objetivos fijados, repito, en principio no tienen solución. Especifique el criterio previsto, que probablemente esté relacionado con la tendencia y la no tendencia.
PD: Y sigue tratando a los participantes con más precisión, esto no es una unidad militar y nadie marchará en formación. Si no, podríamos quejarnos a Prival y sería un viejo coronel... :o)
A Neutron. ¡IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, para usted con un poco de retraso contar (acaba de releer desde el lugar marcado más y se dio cuenta de que su promesa no se cumplió). responder a su pregunta "cómo funciona todo" - es simple. Entonces, digamos que tenemos una fórmula para el cálculo del tiempo de existencia de la regresión lineal sobre la base de algunos parámetros del canal y esta fórmula tiene una ventaja estadística (muy importante). A partir del dato actual (es fijo), buscamos iterativamente a través de los datos pasados (históricos) y construimos una regresión lineal para cada muestra. Como escribió Vladislav, tenemos a un aficionado "yendo" hacia el futuro. Ahora, para cada uno de esos canales, calculamos su longitud probable. Ahora no obtenemos ni un abanico, ni un canal recto (aparecen zonas de reversión) donde el precio se desarrollará. Y si tenemos en cuenta la posición del precio en la fórmula, podemos calcular la zona de movimiento del precio con mayor precisión. Justo cuando se recogen las estadísticas, no debemos olvidar que el canal se rompe cuando el precio sale de sus fronteras, respectivamente sube o baja y esto define la posición del precio con bastante precisión, es decir, si obtenemos la longitud calculada del canal, el precio lo abandonará al alza o a la baja, esto se puede razonar. Serega, bueno, no he prometido contarte los artificios (ondas, difusiones...) :o))
a Prival
... Todo el mundo alaba estos NS, pero yo perdí mi confianza en ellos hace unos 20 años, antes programaba cosas similares, puede que me equivoque y mis conocimientos estén desfasados, como los de un dinosaurio...
Nada ha cambiado, si no hay la más mínima regularidad en el "comportamiento" ninguna NS puede predecir este mismo comportamiento. Y es necesario buscar estas mismas leyes-dimensiones, mientras que NS es sólo una herramienta, aunque muy buena :o)
¿He entendido bien que tiene una "definición" de tendencia/flotación, pero como esta definición es en realidad la esencia de una TS de ruptura no quiere publicarla? Pero para otras "definiciones" las estadísticas serán, en general, diferentes. Así que el punto de este hilo personalmente sigue sin estar claro para mí. Si el problema está en el programa de recopilación de estadísticas, tiene que compartir su "definición" con al menos uno de los programadores. Pero es poco probable que encuentre las definiciones que le permitan construir una ST fiable y rentable. Incluso si alguien tiene esa definición. Lo cual, por supuesto, es poco probable :)
1. la definición existe, pero no implica de ninguna manera la posibilidad de abrir operaciones con un resultado favorable en el futuro. Porque estamos hablando de recoger información estadística en el pasado. Es decir, asumimos (para nuestros parámetros de entrada) que en ese periodo de tiempo (T1) el precio estaba dentro del rango especificado, mientras que en ese periodo (T2) no lo estaba. Reunimos todos los T1 y T2 en el intervalo de medición seleccionado. Por lo tanto, no hay TC en este caso.
2. No hay secretos. Publicaré mis jabones un poco más tarde (trataré de elaborar)
3. El objetivo es obtener información sobre el mercado. Y utilizar (tener en cuenta) a todos en su ST (o no). El ejemplo de estas investigaciones y su consideración en el comercio
тут - http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
KimIV "Mi investigación estadística ha demostrado que existen dependencias bastante distinguibles entre los días de la semanaen los que se puede ganar dinero real..... "
Pero fui "empujado" a usarlos por la fuente primaria
En general, se acepta que el mercado es mayoritariamente lateral y que tiende a un 15-20% del tiempo. https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Saque sus propias conclusiones o compruebe las opiniones de las "autoridades".
Xadviser escribió (a):
Sería más correcto utilizar el término "gama de precios". Y como se mencionó anteriormente (rango de precios = plano) puede ser simplemente fijado, no resuelto.
Yo sostengo que el mercado está en un plano el 100% del tiempo:
Hasta aquí el "rango de precios"...
Xadviser escribió (a):
Es que para mí esta "cuestión filosófica" está resuelta, y por eso he pasado a la siguiente, sin tener en cuenta la falta de respuesta que muchos tienen a la primera.
...
Si están dispuestos a ayudarme a resolver este problema, les estaría muy agradecido. Como he prometido, publicaré los resultados aquí.
Y ahora tenemos la situación ya habitual: "Te pido que me des, pero no vas a recibir nada a cambio".
Dar el primer paso: proponer los criterios de separación de tendencia/plano, hacer que la gente se interese.
Escribir una secuencia de comandos que recoja las estadísticas no es un problema. Si es realmente interesante, seré el primero en hacerlo.
a Neutron. ¡IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, te lo cuento con un poco de retraso (acabo de releerlo más desde el lugar designado y me he dado cuenta de que no he cumplido mi promesa). Respondo a tu pregunta "cómo funciona todo": todo es sencillo. Entonces, digamos que tenemos una fórmula para calcular la vida útil de una regresión lineal basada en, algunos parámetros del canal y esta fórmula tiene una ventaja estadística (muy importante). A partir del dato actual (es fijo), buscamos iterativamente entre los datos anteriores (históricos) y construimos una regresión lineal para cada muestra. Como escribió Vladislav, tenemos a un aficionado "yendo" hacia el futuro. Ahora, para cada uno de esos canales, calculamos su longitud probable. Ahora no obtenemos ni un abanico, ni un canal recto (aparecen zonas de reversión) donde el precio se desarrollará. Y si tenemos en cuenta la posición del precio en la fórmula, podremos calcular la zona de movimiento del precio con mayor precisión. Justo cuando se recogen las estadísticas, no debemos olvidar que el canal se rompe cuando el precio sale de sus fronteras, respectivamente sube o baja y esto define la posición del precio con bastante precisión, es decir, obteniendo la longitud del canal calculada, el precio lo abandona ya sea hacia arriba o hacia abajo, esto se puede trabajar. Serega, bueno, no he prometido contarte la parte complicada (ondas, difusiones...)).
Pido disculpas por la intromisión. ¿Hay algo que puedas mirar? Y en general, me interesa este tema, pero no he entendido todo desde el centro de la conversación. Si no te importa, podrías iniciar un nuevo hilo sobre el tema.
Citar una autoridad no es una excusa. Sería gracioso que yo (o cualquier otra persona) dijera "¡pero si lo dice MACD_Sample!
Saque usted sus propias conclusiones o verifique las opiniones de las "autoridades".
Andrés, por favor, no te ofendas, pero sólo trato de que se entienda en este hilo (quizá se me da mal), que mis dudas vinieron después de esta misma afirmación
Así que el "rango de precios"...
Sólo tiene una muestra en el intervalo de estudio. Por eso no se puede obtener la estadística, aunque formalmente tienes razón (yo hablaba de una variante similar respecto al autor de esa misma afirmación sobre el 20/80).
Dé el primer paso: ofrezca criterios para separar tendencia/flotación, haga que la gente se interese.
Escribir una secuencia de comandos que recoja las estadísticas no es un problema. Si es realmente interesante, seré el primero en hacerlo.
No estoy pidiendo nada todavía. Quería saber antes de preguntar u ofrecer algo si esta pregunta fue hecha por alguien y cómo se resolvió.
Mi visión y solución es la siguiente
Un poco de historia.
Me he encontrado muchas veces con declaraciones similares: "En general, se acepta que el mercado es mayoritariamente lateral,
y las tendencias en el mercado se llevan alrededor del 15-20% del tiempo. https://book.mql4.com/ru/samples/expertLamentablemente, el autor no especificó los criterios para evaluar estos valores.
Tomando esta afirmación como base, es obvio que tenemos una ventaja estadística. ¿Por qué nadie lo utiliza? Al parecer, no es del todo cierto.
Según mis observaciones superficiales, el tiempo de permanencia del precio en un rango condicional (Flat) y el tiempo de las transiciones entre estos rangos (Trends)
son más o menos iguales por término medio.
El año pasado empecé a hacer pruebas manuales de mi ST. Uno de los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de realizar la ST ha sido la asunción de la relación de igualdad
tendencia y zonas planas durante un largo periodo de tiempo.
La prueba terminó positivamente. Sin embargo, se ha planteado la duda de que el resultado no dependa en absoluto de las condiciones adoptadas, sino que sea aleatorio.
La prueba manual no cumplió todas las condiciones de entrada por imposibilidad física.
Es necesario comprobar los principios aplicados en la ST. Y en primer lugar, el supuesto del plano/tendencia = 50/50.
¿Cómo hacerlo? Una de las formas posibles es establecer los parámetros necesarios para la evaluación.
Es muy posible que el autor de la afirmación 20/80 haya tomado el rango calculado de algunos miles de puntos, entonces la proporción puede ser considerada como cercana a la verdad.
Sin embargo, para obtener datos estadísticos más fiables, el intervalo estudiado debe ser mucho mayor en relación con sus componentes.
En general, cualquier información estadística en cualquier aspecto de la actividad le da cierta estimación y posibles puntos de partida para el análisis.
Desgraciadamente, casi no conseguí encontrar datos estadísticos abiertos sobre el Forex, salvo algunas investigaciones particulares. Más arriba he dado los enlaces a los mismos.