Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 13

 

Me gustaría reiterar mi punto, el retorno es el ruido. Es lo que nos impide ver la tendencia (lo que mueve el mercado) en la que podemos ganar dinero. Pero no sé cómo filtrarlo. Mira, aunque no sea NZR, no se mueve cerca de cero, y eso es todo. Y toma la integral y aquí es una tendencia...

 
Prival:

Para NorthernWind

Los gráficos que has presentado no son la serie numérica que pide el matemático. En unos 5-10 minutos creo que publicaré estudios que confirmen la ciclicidad del tamaño de las velas.


Entonces, ¿no es lo mismo H-L?
 
Prival:


Una conclusión que me parece útil de esta investigación es la recomendación de fijar el SL en 4 H para este par de divisas, que son 81 puntos (3*SCO). Quien quiera, puede descargar y estudiar su par de divisas favorito. Si algo no está claro sobre el programa y los cálculos, por favor, póngase en contacto conmigo en Skype, voy a tratar de ayudar.

Es una conclusión interesante, pero me parece que no se puede utilizar en la práctica. La razón es sencilla, dicho valor de SL tendrá en cuenta las fluctuaciones en incrementos puntuales (rendimientos), pero los stops no se ajustan a la tendencia :) Así que un stop de este tipo con una probabilidad de intervalo de confianza no funcionaría para un cambio de precio puntual (es decir, 4 horas), estoy de acuerdo con eso. Pero será fácilmente recogido por una tendencia (varias barras H4) que se desarrolla en la dirección opuesta a la posición abierta.

Por lo tanto, no hay mucha utilidad, excepto cuando se negocia dentro del intervalo de 4 horas.

Lo más triste es que esta estimación es igualmente válida para TP.
 
bstone:
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Una conclusión que me parece útil de esta investigación es la recomendación del valor del SL fijado para este par de divisas en 4H, que es de 81 puntos (3*SCO). Quien quiera, puede descargar y estudiar su par de divisas favorito. Si algo no está claro sobre el programa y los cálculos, por favor, póngase en contacto conmigo en Skype, voy a tratar de ayudar.

Es una conclusión interesante, pero me parece que no puede utilizarse en la práctica. La razón es simple, tal valor de SL tendrá en cuenta las fluctuaciones de los incrementos de una sola vez (rendimientos), pero después de todas las paradas no se ajustan a la tendencia :) Así que un stop de este tipo con una probabilidad de intervalo de confianza no funcionaría para un cambio de precio puntual (es decir, 4 horas), estoy de acuerdo con eso. Pero será fácilmente recogido por una tendencia (varias barras H4) que se desarrolla en la dirección opuesta a la posición abierta.

Por lo tanto, no hay mucha utilidad, excepto cuando se negocia dentro del intervalo de 4 horas.

Lo más triste es que esta estimación es igualmente válida para TP.

Tal vez no lo expresé con precisión, 81 es un nivel (nivel de decisión), si se rompe a través de 4 horas (en cualquier dirección), lo que significa que hay un 95% de probabilidad de que no es causada por el ruido. Y este conocimiento puede utilizarse de diferentes maneras. Aunque...
 
NorthernWind:
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Para NorthernWind

Los gráficos que has presentado no son la serie numérica que pide el matemático. En 5-10 min. creo que publicaré los estudios que confirman el carácter cíclico del tamaño de las velas.


Entonces, ¿no es lo mismo H-L?

No hay retorno es Close(i)-Close(i+1) en MQL. Es decir, el valor del incremento del precio de barra a barra, no el valor de la barra H-L. Diferente secuencia de números, por lo tanto (normalmente) diferentes características.
 
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Para NorthernWind

Los gráficos que has presentado no son la serie numérica que pide el matemático. En 5-10 min. creo que publicaré los estudios que confirman el carácter cíclico del tamaño de las velas.


Entonces, ¿no es lo mismo H-L?

No hay retorno es Close(i)-Close(i+1) en MQL. Es decir, el valor del incremento del precio de barra a barra, no el valor de la barra H-L.

Es decir, tomamos una misma serie de números y extraemos dos muestras sobre ella, y el resultado de la primera muestra es que la serie es no estacionaria (al menos, tenemos una MO no permanente), y la segunda muestra es estacionaria.
 
No, las series originales son diferentes, y la transformación en su versión es tan no estacionaria como lo era, pero es difícil demostrar matemáticamente que la vuelta lleva a la estacionariedad, pero creo que se puede, de lo contrario un matemático no aceptará una prueba no fundamentada y visual. Necesito ayuda para ello, pero creo que podré hacerlo. Pero creo que puedo hacerlo para el fin de semana.
 
Prival:

Tal vez no lo puse con precisión, 81 este es el nivel (nivel de decisión) cuando se rompe a través de 4 horas (en cualquier dirección), lo que indica que es con un 95% de probabilidad de que no es causada por el ruido. Y este conocimiento puede utilizarse de diferentes maneras. Aunque...

Pues sin conocer las características de la señal ruidosa, no hay nada que hacer con el conocimiento de las diferencias que van más allá del ruido :)
 
Prival:
No, las series originales son diferentes, y la transformación en su versión es tan no estacionaria como lo era, pero es difícil demostrar matemáticamente que la vuelta lleva a la estacionariedad, pero creo que se puede, de lo contrario un matemático no aceptará una prueba no fundamentada y visual. Necesito ayuda para ello, pero creo que podré hacerlo. Creo que puedo hacerlo para el fin de semana.

No, las series originales son las mismas, son las mismas series de precio.
 

a Viento del Norte

Можно не просто МА а набор заранее расчитанных цифровых фильтров. Возможно, что эти самае экстремумы не сильно "гуляют" по шкале.

Además, estas peculiaridades de los candelabros no dan muchas esperanzas de precisión, por lo que...

Cabe señalar, pero los extremos del espectro, si la memoria no me falla, no eran muy "fluctuantes", y tenía que comprobarlos una vez a la semana o así.

a las Matemáticas

Grasn, en la p. 10 allí (citándome a mí mismo):

Era una especie de broma. Esto es lo que decía: :о)

Hombre, es un callejón sin salida. La propia definición de estacionariedad... no es lo mismo, no es rígido. "Para que un proceso sea estacionario, el m.o., etc., debe ser constante". Es decir, el proceso del modus operandi debe ser en sí mismo estacionario :))) Es una mantequilla...

Ese no es el punto principal. No soy muy matemático, pero digamos que has encontrado una buena manera de convertir un proceso no estacionario en uno estacionario. ¿Y ahora qué? ¿Qué te aportará? ¿La capacidad de predecir? ¿De nuevo qué, predecir, un proceso estacionario? ¿Y por qué querrías predecir un proceso que existe (en este caso), sólo en tu imaginación? ¿Cómo va a pasar entonces al proceso "real"?