Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 9
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P.D. ¿Y cómo ha determinado que lo que ha salido es BGS (estrictamente)?
Espectro ACF + ACF.
Y si tengo razón en que es un SGC, entonces también es estacionario en sentido amplio, porque todos sus parámetros están determinados por los dos números MAJ y sko, y si no cambian con el tiempo (las desviaciones deben estar dentro del intervalo de confianza de las estimaciones de MAJ y sko para la muestra final), entonces el proceso también es estacionario en sentido amplio.
No me importa si la tendencia se está matando. No se trata de eso. Es una prueba. Lo que me importa es la estacionariedad en sentido estricto (MO+SCO+ACF=const, y lo demás me da igual). Privadamente, esta estacionariedad (estrecha) tiene que ser estrictamente probada. No puramente visual, sino estrictamente.
Wow, eso es una mierda seria. Un alto, esto es muy serio. No me importa si la tendencia se está matando. Eso no es lo útil aquí. En las pruebas. Lo que me importa es la estacionariedad en sentido estricto (MO+SCO+ACF=const). Privadamente, esta estacionariedad tiene que ser estrictamente probada. No puramente visual, sino estrictamente.
Bien. Intentaré comprobarlo mañana con el criterio de Neumann de Pearson. Pero todavía no me queda claro cómo hacerlo sin una tendencia ? Alexey la metodología de modelización no está clara.
Es decir, sólo hay un problema: el correcto espetroanálisis de una serie no estacionaria.
Absolutamente correcto. Un problema, pero uno muy grande.
Chicos, de hecho (he revisado todo lo escrito hasta el final de la rama) la serie de primeras diferencias no es realmente estacionaria, aunque tiene muchos de los atributos de la estacionariedad. La cuestión es que sí tiene ciclicidades. Estas ciclicidades no sólo conducen a cambios en Mo, sino también, lo que es más triste, a cambios en la dispersión en los puntos de recuento. No es fácil detener una serie así.
Es decir, sólo hay un problema: el correcto espetroanálisis de las series no estacionarias.
Absolutamente correcto. Un problema, pero uno muy grande.
Chicos, de hecho (habiendo revisado todo lo escrito hasta el final de la rama) la serie de primeras diferencias no es exactamente estacionaria, aunque tiene muchas de las características de la estacionariedad. La cuestión es que sí tiene ciclicidades. Estas ciclicidades no sólo provocan cambios de mo, sino, lo que es peor, cambios de dispersión en los puntos de referencia.
Las ciclicidades deberían aparecer en el espectro, pero no parecen estar ahí visualmente. Para eso estaba construyendo el espectro. ¿Puede explicar con más detalle cómo determinó la presencia de ciclos? Ahora tengo que ir a trabajar, intentaré publicar el cheque que prometí por la noche.
Este es un tema que lleva mucho tiempo sin resolverse. Aparece en varios lugares con una consistencia deprimente. Por ejemplo.
o aquí.
Describí cómo obtuve las fotos en http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685 - no quiero repetirlo.
No sé qué debería aparecer ahí en el espectro, ya que no soy un experto en DSP, pero veo que la señal es inestable tal y como está.
PPPS. En el gráfico rojo, EURGBP, parece que alrededor de las 7-12 de la tarde, hora no moscovita, hay un pequeño desajuste entre el movimiento del precio y el número de ticks. ¿Por qué?
Habrá notado que no es la única "discrepancia" ....
Creo (IMHO) que tiene que ver con el hecho de que la sesión europea está abriendo y la gente está tratando de decidir "dónde vamos a operar hoy".
Significa que tanto los "toros" como los "osos" están negociando y cada uno está tratando de mover el mercado en su propia dirección.
Por lo tanto, el número de ticks supera el número de movimiento de las velas.
Después de las 12 horas, el mercado ya se ha movido en esta dirección.
Y la tendencia sigue apareciendo al integrar una serie de rendimientos (se recupera de forma inequívoca).