Cómo optimizar correctamente un asesor - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
a granit77
¿De dónde provienen nuestras ideas, nuestros conceptos de cómo debe ser una EA realmente buena?
- ¿vienen de alguna parte, o es un cálculo sobrio?
Y si no es una creencia, sino un cálculo, de nuevo, ¿de qué creencias procede?
--
Es decir, además de la TS, tenemos un modelo de funcionamiento de un Asesor Experto, bajo el cual buscamos y seleccionamos nuestra TS.
pero ¿quién puede demostrar que este modelo ideal, que se ajusta a la ST, no es una obsesión)?
Por lo demás, ¿cuántos TP se rechazan porque no se ajustan al modelo ideal y cuántos se rechazan por inconvenientes reales?
por ejemplo:
¿qué nos hace pensar que la parada no debe ser superior al 10% de la depo?
Si es justo decir que el tope no debe superar el 10% del depósito, ¿en qué lote?
puede ser la mejor solución sin emociones es la siguiente: depósito 10k, lote 0,1?
Es una cuestión de comodidad psicológica, nada más. Digamos que me siento cómodo con una pérdida de hasta el 20% del depósito inicial..... esta psicología se ha propagado mil veces..... así que partimos de ahí.
Ya te dije una vez que la cuestión de la "confianza" en tu propio TC no es programable - está entre nuestras orejas :)..... Tienes que cambiarte a ti mismo, en primer lugar ))
>> Lo estoy intentando, lo estoy intentando, estoy haciendo las cuentas.
... Así que, ¿para quién estoy tratando de hacerlo, si no es para gente como tú? No, sé que es principalmente para mí, curiosamente...
Bueno, no parezcas tan preocupado. Hubo ejemplos similares en la historia, ¿recuerdas que al final de "El hombre invisible", el posadero lee sus notas por la noche?
"- Seis, un pequeño dos encima, una cruz y un garabato. Señor, ¡esa era la cabeza!".
"Mientras las masas sean incultas e ignorantes, el principal arte para nosotros es el cine".
Al final, la novia del hombre invisible le pregunta "¿de dónde vas a sacar dinero ahora, que no puedes ir a trabajar?".
y el hombre invisible se lo piensa y dice: "Necesito un teléfono para el trabajo, ¡vamos a vivir en Suiza!
Luego vienen las imágenes: sol de montaña, esquís, un hombre invisible envuelto en bufandas rueda por una pendiente y su mujer-niña le sirve café y cava.
-
Eso es todo, nada de canciones ni de matemáticas: sólo química + café suizo + chocolate suizo.
Es una pregunta interesante.
Cada uno tiene su propia experiencia, por favor comparta la información
cómo optimizo
.......................................................................................................
2. Lo malo es que no puedo controlar la optimización y su control desde el propio Expert Advisor
Hola! Siento revivir un tema ya olvidado, pero nunca deja de ser interesante y actual.
El caso es que me alegraría poder codificar en un Asesor Experto para probar y optimizar a beneficio cero durante un periodo de tiempo deseado (una semana, dos semanas o un mes). Al fin y al cabo, sólo se optimiza un corto periodo de tiempo inicial, lo que da un margen extra para los periodos posteriores. Por eso el Asesor Experto más rentable en el Probador de Estrategias no es muy rentable en Demo, y mucho menos en el comercio real. Como ellos lo llaman, todos "por defecto" y sin. Tal vez, con cada período rentable en lugar de poner a cero los beneficios aumentar AccountStopoutLevel en el modo de comparar el nivel de margen libre con el valor absoluto:
if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former));
En general, creo que esta variante puede aplicarse también al trading real, evitando las caídas tanto inesperadas como esperadas.
Mi falta de experiencia en programación no me permite encontrar una solución a este problema por mi cuenta. Espero un intercambio de opiniones aquí, sin abrir una nueva sucursal. ¡Buena suerte a todos en acertar con la tendencia!
Dicen que el FV debe ser mínimo. = 20.
Aquí tengo un EA en mi código base: Loco-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Beneficio neto 317781 / 135105 Reducción máxima = 2,35FB (Factor de recuperación)
Beneficio neto 317781*100/10000 Depósito inicial = 3177% en 10 años / durante 10 años = 317,7% anual / 12M/año = 26,47% mensual.
¡Si tomamos FS sobre 20, entonces si 26,47% al mes * 10 (si multiplicamos FS por 10) = 264,7% al mes !
Pregunta - ¿sería demasiado gordo buscar un EA con RV mínimo ( Factor de recuperación ) = 30 ?
¿De dónde viene el punto de referencia de que FS debería ser 30 y como máximo 20?
Dicen que el FV debe ser mínimo. = 20.
Aquí está mi Asesor Experto en código base: Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Beneficio neto 317781 / 135105 Disposición máxima = 2,35 FS ( Factor de recuperación ).
Beneficio neto 317781*100/10000 Depósito inicial = 3177% en 10 años / 10 años = 317,7% anual / 12M/año = 26,47% anual.
¡Si tomamos al menos FS por 20, entonces si 26,47 % por mes * 10 (si multiplicamos FS por 10) = 264,7 % por mes se obtendrá !
Pregunta - ¿sería demasiado gordo buscar un EA con RV mínimo ( Factor de recuperación ) = 30 ?
¿De dónde sacamos el etalón de que FS debe ser 30 y como máximo 20?
En el principio del hilo se lee la opinión autorizada:
Bien... esta es mi experiencia...
1. Estoy escribiendo un Asesor Experto con un acceso mínimo al historial de operaciones y con un manejo mínimo de los errores de ejecución devueltos por el servidor de operaciones.
2. Intervalo de optimización - del 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay un conjunto de parámetros con FS > 30, entonces mi Asesor Experto es descartado.
4. Compruebo la estabilidad del conjunto de parámetros seleccionados haciendo pequeños cambios en todos los parámetros uno por uno. No considero que haya demasiada fluctuación de FS. Es decir, determino si he seleccionado la "cima del comunismo" o la "meseta". Si el pico, entonces este conjunto se descarta y tomo el siguiente.
5. Analizo el conjunto plano de parámetros en el analizador de carteras para la compatibilidad con otros TP. Formo una cartera de TS con FS > 100, escribo un EA para operar en línea y lo pongo en la cuenta real.
Estoy interesado en cómo codificar el aumento del nivel de Stop Out cada semana rentable, para que el probador descarte las variantes con drawdown relativo. Por qué tengo que hacer esto si en lugar de cosechar, estoy escardando (combinaciones inútiles de parámetros). Este Stop Out protegería el depósito de ser vaciado, impidiendo que sea parado por los DCs, y ahorraría el beneficio ya obtenido.