Cómo optimizar correctamente un asesor - página 2
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BIEN... Esta es mi experiencia...
1. Escribo un EA con un mínimo de llamadas al historial de operaciones y con un mínimo de manejo de errores de ejecución devueltos por el servidor de operaciones.
2. Intervalo de optimización - del 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay un conjunto de parámetros con FS > 30, entonces el Asesor Experto es descartado.
4. Compruebo la estabilidad del conjunto de parámetros seleccionados haciendo pequeños cambios en todos los parámetros uno por uno. No considero que haya demasiada fluctuación de FS. Es decir, determino si he seleccionado la "cima del comunismo" o la "meseta". Si el pico, entonces este conjunto se descarta y tomo el siguiente.
5. Analizo el conjunto plano de parámetros en el analizador de carteras para la compatibilidad con otros TP. Formo una cartera de TS con FS > 100, escribo un EA para operar en línea y lo pongo en la cuenta real.
...
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay un conjunto de parámetros con FS > 30, entonces el Asesor Experto es descartado.
...
¿Se refiere a FS=30 o 30%?
>> ¿Puedes decirme si quieres decir PV=30 o 30%?
Esto significa que FS = 30. Para que quede claro, el beneficio es de 8000, la reducción máxima es de 266, FS = 8000 / 266 = 30.
Ya veo, ¿y usas el lote mínimo cuando haces pruebas, o con un MM que se aplicará cuando el EA esté realmente funcionando?
0.1
Entendido, y ¿usas el lote mínimo cuando pruebas, o con un MM que se aplicará cuando el EA realmente funcione?
Echa un vistazo aquí, con un poco más sobre FV
https://championship.mql5.com/2012/ru/news
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay ningún conjunto de parámetros con FS > 30, se descarta el EA.
¿Y por qué debería seguir siendo FS > 30... y si es menos entonces desecharlo??? ¿de dónde sale la cifra exacta de 30, por qué no 40? o hay una declaración analítica al respecto???
No se ande con rodeos, por favor. No he afirmado que deba ser así. 30 es mi capricho personal. No más que eso...
Es una pregunta interesante.
cada uno tiene su propia experiencia, por favor comparta la información
Cómo optimizo
La forma de optimización depende del TS utilizado como base del Asesor Experto.
Para un sistema de trading, que propone abrir y cerrar posiciones en base a las señales de los indicadores, hago lo siguiente:
1. optimizar los parámetros del indicador. Se hace sin usar TR, SL, arrastre, etc. Utilizando el mismo tamaño de lote. Así selecciono los mejores parámetros del indicador.
2) Optimizar el stop loss. Elección de la mejor variante de los parámetros del indicador (entre los más rentables, se selecciona con un drawdown pequeño y una rentabilidad superior a 2 + un número suficiente de posiciones, para verificar la corrección de los resultados obtenidos. La variante con mejores resultados se toma de los resultados de optimización para cada paso sucesivo) para optimizar el mejor tamaño de parada.
3. optimización del beneficio.
Optimización de varias formas de ayuda a la CT: transferencia de una posición al Breakeven, diferentes tipos de arrastre, etc.
5. Optimización de la forma de gestionar el catipalito, es decir, combinando diversas formas de cambiar el lote.