Cómo optimizar correctamente un asesor
el sitio es seleccionado digamos 01 01 2007 - 10.09.2007
Tienes que ir a abril para nada.
el sitio es seleccionado digamos 01 01 2007 - 10.09.2007
Hay que esperar hasta abril para nada.
como ejemplo
depende de la estrategia
si se optimiza para el futuro... durante un mes - 2
Elegiría 21.11.2007 - 15.02.2008
BIEN... Esta es mi experiencia...
1. Escribo un EA con un mínimo de llamadas al historial de operaciones y con un mínimo de manejo de errores de ejecución devueltos por el servidor de operaciones.
2. Intervalo de optimización - del 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay un conjunto de parámetros con FS > 30, entonces el Asesor Experto es descartado.
4. Compruebo la estabilidad del conjunto de parámetros seleccionados haciendo pequeños cambios en todos los parámetros uno por uno. No considero que haya demasiada fluctuación de FS. Es decir, determino si he seleccionado la "cima del comunismo" o la "meseta". Si el pico, entonces este conjunto se descarta y tomo el siguiente.
5. Analizo el conjunto plano de parámetros en el analizador de carteras para la compatibilidad con otros TP. Formo una cartera de TS con FS > 100, escribo un EA para operar en línea y lo pongo en la cuenta real.
BIEN... Esta es mi experiencia...
1. Estoy escribiendo un Asesor Experto con un mínimo de referencias al historial de operaciones y con un mínimo de manejo de errores de ejecución devueltos por el servidor de operaciones.
2. Intervalo de optimización - del 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay un conjunto de parámetros con FS > 30, entonces mi Asesor Experto es descartado.
4. Compruebo la estabilidad del conjunto de parámetros seleccionados haciendo pequeños cambios en todos los parámetros uno por uno. No considero que haya demasiada fluctuación de FS. Es decir, determino si he seleccionado la "cima del comunismo" o la "meseta". Si el pico, entonces este conjunto se descarta y tomo el siguiente.
5. Analizo el conjunto plano de parámetros en el analizador de carteras para la compatibilidad con otros TP. Formo una cartera de TS con FS > 100, escribo un EA para operar en línea y lo pongo en la cuenta real.
Puedo preguntar un poco más sobre la cartera, como ya he preguntado muchas veces, pero no a ti, a otros. Cómo consigo que el coeficiente de correlación bizcom sea 1 (-1), puedes armar una cartera que aumente el FX de 30 a 100. No puedo sacarlo de mi cabeza. Le agradezco de antemano su detallada respuesta.
Sobre la cartera, podrías explayarte un poco más, ya que lo he preguntado muchas veces, pero no a ti, a otros. Cómo, con el coeficiente de correlación bizcom a 1 (-1), se puede construir una cartera que aumentará el FS de 30 a 100. No puedo sacarlo de mi cabeza. Le agradecería que me diera una respuesta detallada.
Bueno... He aquí un ejemplo real...
El sistema 1 en el intervalo comprendido entre el 10.01.2001 y el 27.12.2007 tiene EF=42,88, instrumento EURCHF
El sistema 2 para el intervalo del 10.01.2001 al 27.12.2007 tiene FS=60.32, instrumento EURGBP
La combinación de estos dos sistemas para el intervalo 10.01.2001-27.12.2007 tiene FS=102,95
Si cambias de moneda (o de sistema) a la inversa.
¿Por qué? El sistema 1 está adaptado al EURCHF. Tiene su propio conjunto de parámetros. El sistema 2 está personalizado para el EURGBP. También tiene sus propios parámetros. Si se intercambian los sistemas, sus características empeorarán.
tus cifras muestran que el CHF y la GBP no están correlacionados si usas 1 sistema, si usas 2 diferentes y optimizas cada uno en esa iteración entonces está mal, no hay inversión de cartera como escriben en los libros.
BIEN... Esta es mi experiencia...
1. Estoy escribiendo un Asesor Experto con un mínimo de referencias al historial de operaciones y con un mínimo de manejo de errores de ejecución devueltos por el servidor de operaciones.
2. Intervalo de optimización - del 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Elijo un conjunto de parámetros según el Factor de Recuperación Máxima = Beneficio Neto / Reducción Máxima. Si no hay un conjunto de parámetros con FS > 30, entonces mi Asesor Experto es descartado.
4. Compruebo la estabilidad del conjunto de parámetros seleccionados haciendo pequeños cambios en todos los parámetros uno por uno. No considero que haya demasiada fluctuación de FS. Es decir, determino si he seleccionado la "cima del comunismo" o la "meseta". Si el pico, entonces este conjunto se descarta y tomo el siguiente.
5. Analizo el conjunto plano de parámetros en el analizador de carteras para la compatibilidad con otros TP. Formo una cartera de TS con FS > 100, escribo un EA para operar en línea y lo pongo en la cuenta real.
Es una pregunta interesante.
Cada uno tiene su propia experiencia, por favor comparta la información
cómo optimizo
Selecciono el área digamos 01 01 2007 - 10.09.2007
1. Todas las ramas del Asesor Experto, por ejemplo, responsables de la visualización y la creación de objetos en el gráfico se desactivan para acelerar las ejecuciones.
2 NO seleccione parámetros que no afecten a la optimización
Después de tener un tiempo razonable, digamos un día o dos... Dejo la máquina y espero una muestra
Una vez recibida la muestra...
Lo cargo en una base de datos VFP o MS SQL
entonces utilizo consultas para seleccionar los valores óptimos
1. se seleccionan parámetros que no tienen el máximo beneficio
cada parámetro se selecciona según el principio de la máxima presencia en las ejecuciones rentables
tengamos 400 carreras
300 de beneficio
digamos que
60 carreras dieron el mayor beneficio y la menor reducción
dentro de estos 60, empiezo a buscar parámetros que a menudo se solapan
por ejemplo hay 5 parámetros p1 p2 p3 p4 p5
digamos que P5 tiene un valor de 39-41 la mayoría de las veces en carreras rentables
digamos que P4 tiene un valor de 12-15 la mayoría de las veces en carreras rentables
suponga que P3 es de 1,2 a 1,7 la mayoría de las veces en carreras rentables
supongamos que P2 es de 25 a 28 la mayoría de las veces en carreras rentables
digamos que P1 tiene un valor de 55 a 62 la mayoría de las veces en carreras rentables
Así que la última carrera que haré será en este rango.
que le dará los mejores parámetros
----
1 lo malo es que no hay forma de parar la optimización, es decir, grabar la posición actual y empezar, por ejemplo, al día siguiente o dentro de unas horas desde este punto
2) Lo malo es que no se puede controlar el inicio de la optimización y controlarlo desde el Asesor Experto
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Selecciono el área digamos 01 01 2007 - 10.09.2007
1. Todas las ramas del Asesor Experto, por ejemplo, responsables de la visualización y la creación de objetos en el gráfico se desactivan para acelerar la ejecución.
2 NO seleccione parámetros que no afecten a la optimización
Después de tener un tiempo razonable, digamos un día o dos... Dejo la máquina y espero una muestra
Una vez recibida la muestra...
Lo cargo en una base de datos VFP o MS SQL
entonces utilizo consultas para seleccionar los valores óptimos
1. se seleccionan parámetros que no tienen el máximo beneficio
cada parámetro se selecciona según el principio de la máxima presencia en las ejecuciones rentables
tengamos 400 carreras
300 de beneficio
digamos que
60 carreras dieron el mayor beneficio y la menor reducción
dentro de estos 60, empiezo a buscar parámetros que a menudo se solapan
por ejemplo hay 5 parámetros p1 p2 p3 p4 p5
digamos que P5 tiene un valor de 39-41 la mayoría de las veces en carreras rentables
digamos que P4 tiene un valor de 12-15 la mayoría de las veces en carreras rentables
suponga que P3 es de 1,2 a 1,7 la mayoría de las veces en carreras rentables
supongamos que P2 es de 25 a 28 la mayoría de las veces en carreras rentables
digamos que P1 tiene un valor de 55 a 62 la mayoría de las veces en carreras rentables
Así que la última carrera que haré será en este rango.
que le dará los mejores parámetros
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1 lo malo es que no hay forma de parar la optimización, es decir, grabar la posición actual y empezar, por ejemplo, al día siguiente o dentro de unas horas desde este punto
2) Lo malo es que no puedes controlar el inicio de la optimización y controlarlo desde el Asesor Experto