Filtros digitales adaptativos - página 36
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lee la página http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 hay fotos que demuestran que no hay lag, y comentarios de gente inteligente. hace tiempo que me interesa mucho este tema, aunque no soy bienvenido en ese foro.
¿Aún no han sido prohibidos permanentemente todos tus clones allí?
Según tengo entendido, el autor de los "cinco no retrasos", el último que nos has deslizado aquí, es también tu alter ego?
Por lo tanto, parecería que si en el momento t0, si el precio, digamos, es mayor que el punto correspondiente de alguna SMA en 100 pips, y vendemos con TP=SL=100 pips, entonces deberíamos estar en una media de un gran número de operaciones similares, deberíamos estar en beneficios. Este es un sistema de comercio brillante y brillantemente simple. Esencialmente nos dice que el precio tiende a la media. Pero ciertamente no funciona. Porque el SMA es posterior. Y el valor de la SMA en la barra nos está dando información OLD.
¿Qué tiene que ver el atraco, joder? Estamos buscando al enemigo en el lugar equivocado. Todavía no ha hecho daño a nadie, este retraso. Pero no es más difícil comprobar el sistema en las máquinas de ensueño sin retraso (con una mirada al futuro), que mojar dos dedos. Y no será rentable, no hay nada que esperar. Por eso me pregunto: ¿quién lo necesita, este filtro suave y sin lag?
Y ese no es en absoluto el problema de este sistema "brillantemente sencillo". Es algo parecido al statarbitrage, sólo que en un instrumento. El problema aquí es comprar un mago. Pero para comprarlo hay que esperar todo un tiempo. Y mientras lo acumulas, la situación cambiará, y el diferencial entre el precio y la onda desaparecerá.
"¿Por qué necesitas uno, mikfor? Digamos que ya tienes uno, e incluso Jurik está fumando al margen. ¿Cómo lo usarías?"
No soy fan de mais, porque también lo he observado en otros foros.
"Supongamos que tenemos un gráfico de precios. Y una media móvil de período largo, la SMA. Considere un intervalo de tiempo, digamos un día. Es evidente que la desviación estándar del cuadrado medio del gráfico de precios original es mayor que la del SMA correspondiente. En otras palabras, el SMA es más "suave". En otras palabras, si en algún momento hay una diferencia entre el gráfico del precio y la SMA, es MÁS ORDENADO que la mayor parte se elimine en el futuro llevando el PRECIO a la SMA en lugar de la SMA al precio. Simplemente porque el SMA no sabe correr a la misma velocidad que el precio. Una SMA de período largo puede cambiar muy lentamente, por definición, por su propia naturaleza.
Por lo tanto, parecería que si en el momento t0, si el precio es, digamos, 100 pips mayor que el punto correspondiente de alguna SMA, y vendemos con TP=SL=100 pips, entonces deberíamos estar en un beneficio promedio sobre un gran número de operaciones similares. Este es un sistema de comercio brillante y brillantemente simple. Esencialmente nos dice que el precio tiende a la media. Pero ciertamente no funciona. Porque el SMA es posterior. Y el valor de la SMA en la barra nos da ya información de OLD.
Es decir, si tuviéramos un filtro REAL (y que no se redibujara), entonces podríamos aplicar esta sencilla y obvia estrategia a gran escala."
comparto. pues yo mismo he llegado a pensamientos similares. y he pensado en ello mucho tiempo. por cierto, recomiendo mirar allí de nuevo. parece que la gente entendió que creado un índice NO ES un filtro no lag, pero en términos de comercio posee todas sus propiedades.
¡Orgulloso de semejante maestro!
;)
Y ese no es el problema de este sistema en absoluto. Es algo parecido al statarbitrage, sólo que en un instrumento. El problema aquí es comprar una máquina para saludar. Pero para comprarlo, hay que esperar todo un tiempo. Y mientras lo acumulas, la situación cambiará, y el diferencial entre el precio y la onda desaparecerá.
¿Por qué necesitas una masha por el muslo cuando puedes aprovechar el precio de la melena?
))))
я не поклонник mais'a
... ¡Yo soy él!
no :) - Esto es relativo, por supuesto, pero hay un sistema de gestión de TS -o más bien de lotes- cuando tanto la compra como la venta al mismo tiempo pueden tirar de todo al alza...
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Imagínese dos traders - uno tiene sólo Longs, el otro sólo Shorts permitidos y tienen la misma herramienta... (no se conocen)
y hay un TS donde pueden ganar... ¿no tiene sentido?
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Porque no tiene sentido comprar y venderse al mismo tiempo.
A veces no es así.
si, por ejemplo, se espera que la volatilidad aumente (sin que baje) en la condicional cero?
¿Puede prever una compra o venta "mejor"?
;)
hrenfx: Ага, а если МА-шку реализовать через текущие цены других фин. инструментов. То можно будет и МА-шку купить...
Uy, todavía no sé cómo.