Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 53
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Cuanto más se adentre en el bosque, más partidista será :)
Es sencillo: en realidad, no hay probabilidades y no se incluyen los paseos aleatorios. Son abstracciones para estudiar las propiedades de la observación de los procesos reales. Es decir, depende de cómo se observe. En realidad, todo se reduce a que el observador sea consciente de las propiedades del proceso y haga observaciones adecuadas sobre ellas. Por lo tanto, no tiene sentido hablar, por ejemplo, del mercado SB. La SB puede ser una serie de observaciones del mercado.
La caída de cinco veces es la inversión en activos de alto riesgo. Probablemente, si las acciones se hubieran quintuplicado, nadie se quejaría. Pero son dos caras de la misma moneda. Por lo que luchamos, tenemos lo que tenemos. Los mercados normales no caen así.
La estacionariedad probablemente no se puede explicar, porque el proceso aleatorio del flujo de cotizaciones NO es estacionario. Seguramente algunos de los accionistas lo saben.
Si se trata de colas gordas, hay que olvidarse de la distribución normal, por lo que tal suposición es inadmisible para el modelo utilizado. Existe una distribución estable para ello. Y no es una nimiedad. Los supuestos deben ser razonables.
Y para ser completamente coherentes, deberíamos olvidarnos de la estacionariedad y enfocar los mercados de capitales en general y el Forex en particular como sistemas dinámicos no lineales y no perder el tiempo con la estacionariedad.
Una observación muy interesante en una crisis.
hay una oportunidad de ganar dinero en cada mercado.
¡Bien hecho! ¡Un héroe! ¡Campeón! Tienes toda la razón. Has hecho un buen trabajo y has abierto una puerta. Naturalmente, el incremento de precios no es un paseo aleatorio. El incremento del precio, normalmente en la forma retorno = log P(t) - log P(t-1), es ruido. Con algunas suposiciones se supone que es estacionario. De nuevo, con algunas suposiciones, se supone que se distribuye normalmente. Si esta suposición es demasiado amplia, se reduce a una distribución estable, que no tiene solución en forma general, sino sólo casos especiales. El paseo aleatorio es el propio precio.
Si ha oído hablar de la martingala, no significa que toda la econometría termine ahí. Toda regla tiene excepciones, por las que otros matemáticos financieros han ganado premios Nobel. Puedes considerarla la novena maravilla del mundo, no te voy a disuadir.
Oh, casi lo olvido - el paseo aleatorio es un paseo aleatorio, la definición está en la wikipedia.
Veo que tú, Timbo, consideras que una referencia al Premio Nobel es la cúspide de las pruebas matemáticas. Ridículo. Especialmente teniendo en cuenta nuestra discusión con usted sobre los premios Nobel que recibieron su premio por demostrar la imposibilidad de las crisis en el sistema financiero y económico moderno del capitalismo. Por cierto, ¿sabes si les devolvieron el premio o si los exprimieron, en silencio?
Habría aceptado tus referencias a los premios Nobel si hubieras visto sus trabajos con un ojo o hubieras entendido al menos una línea de los mismos. Pero como no lo has hecho (y no dudo que lo hayas hecho, pues ya has demostrado que tienes tan poco que ver con las matemáticas financieras como con la psicología), mejor no lo menciones.
Y también te equivocas en lo de la puerta abierta. Parece que piensas que sólo hay una, que es la que entraste en primer grado. No, no lo es. Hay muchas puertas en las matemáticas, y la mayoría están cerradas. Y lo que has encontrado en la wikipedia o en tus libros de texto no es una puerta, es un alfabeto.
He investigado los paseos aleatorios unidimensionales de igual probabilidad. Exactamente lo que se describe en la wikipedia. No de forma experimental, como podría pensarse, sino teóricamente. Obtención de resultados matemáticos ciertos y absolutamente rigurosos. La comparación de estos resultados con el "vagabundeo aleatorio de los precios" muestra que definitivamente no es un vagabundeo aleatorio. La fiabilidad es del 100%.
De ahí el valor de sus balbuceos sobre "algunos supuestos". Cuento tres. ¿Qué te dice eso? Probablemente ni siquiera has pensado en ello. Y lo que dice es que todos los modelos con los que los "matemáticos financieros" como tú se arrastran hasta las series de precios son completamente inadecuados. Es decir, no se puede hacer referencia a ellos, y mucho menos sacar conclusiones sobre el comportamiento de los precios basándose en ellos. Por lo tanto, todas sus afirmaciones no son más que bazofia. No puede probar ninguna de ellas. Ni siquiera se pueden confirmar experimentalmente, al menos parcialmente.
Por eso tampoco hay que contar aquí el ruido. El ruido que tan arrogantemente has levantado aquí ya es suficiente.
la oportunidad de ganar dinero está en todos los mercados.
Pero no los partidarios de la GER. Estafar a los pitonisos hablándoles de Nobeles sí, pero vaciar tu propio depósito huele a psiquiatra.
Pero no los partidarios de la RGE. Alborotar a los pitonisos hablándoles de los Nobeles, sí, pero vaciar su propio depósito huele a psiquiatra.
La tesis de la RGE de que toda la información está en el precio parece ser utilizada por todos los que hacen previsiones de series de cotizaciones. ¿O estás haciendo algo más?
Teoría del servicio de masas. Cada pasajero del metro llega al metro de forma aleatoria e independiente. Para este flujo aleatorio, es posible calcular con bastante precisión tanto la longitud de las colas como los tiempos de espera. Pero esto es sólo cuestión de hablar.
Como se ha demostrado en varios trabajos, los mercados de capitales son sistemas dinámicos no lineales con retroalimentación (una memoria de unos 40 meses). La mayoría de los académicos, y sobre todo los premios Nobel, sostienen que un modelo de mercado tan preciso es innecesario, y que puede limitarse al modelo conocido como hipótesis del mercado eficiente. ¿Qué hay que discutir aquí? ¿Quién se ha caído de qué roble? Cualquier debate constructivo presupone que se tengan en cuenta las opiniones y los enfoques existentes. De lo contrario, es sólo una inundación.
Cuidado con tus expresiones y emociones, de lo contrario no queda claro lo que argumentas a favor y en contra. En el anterior este post pareces estar en contra de las "cadenas de Markov" (¿no?) - bueno, estoy de acuerdo, ya que nadie ha visto nunca y en ninguna parte un estado del sistema INDEPENDIENTE de nada. Las cadenas de Markov y los procesos markovianos son un disparate, y la gente escribe disertaciones sobre ellos y los defiende.
En este post sobre el metro - ADVERTENCIA - simplemente confirma la idea de Slutsky de que los eventos fraccionalmente aleatorios, sumados, pueden generar señales de tipo oscilatorio. Observo que en tu ejemplo sobre el metro - el proceso de llegada es ILIMITADO, al menos no tan aleatorio como se percibe en la teoría de la probabilidad (ya que EXACTAMENTE no habrá gente en el metro esta noche, y mañana a las 08-00 habrá gente yendo a trabajar, por lo que sabemos de antemano que su llegada es ILIMITADA).
Así, entre la teoría de la probabilidad y la teoría de la estadística matemática hay una profunda contradicción en la aplicabilidad de las definiciones, pero por alguna razón (desconocida para mí personalmente) ellos - los matemáticos no se confunden y no impide la construcción de castillos de aire.
Las variables aleatorias no tienen "memoria". Todos estos modelos estadísticos no funcionan. Ninguno de estos putos "premios Nobel" pudo prever o calcular la crisis financiera mundial de 2008. Ninguno de sus alabados modelos ha mostrado tal escenario (salvo 5-9 economistas de segunda mano). Así que primero hay que filtrar las definiciones de los métodos que se van a utilizar para el comercio, y sólo entonces empujar todo esto al código MQL4.
Gente, por favor, por el amor de Dios, den al menos un enlace a literatura seria, donde los matemáticos demuestren estrictamente la imposibilidad de ganar en un juego basado en el paseo aleatorio, por ejemplo, en lanzar la moneda correcta.
Al fin y al cabo, te das cuenta de que todo depende de las condiciones del juego. Hace poco di un ejemplo de este tipo, cuando las condiciones del juego permiten que uno de los participantes gane constantemente al otro exactamente en el proceso de lanzar una moneda. Es cierto que crear las mismas condiciones que en una partida de Penny, cuando se juega contra el mercado, es poco probable que funcione.
Pero eso no demuestra que no sea posible crear un sistema rentable para un juego basado en un proceso aleatorio estacionario. Está en las condiciones del corredor.
La diferencia entre el comercio y los "juegos de azar" en el sentido matemático y de apuestas es la ausencia práctica de límites del recurso con el que el comerciante está apostando. Además, el valor del recurso-acción en el bolsillo del comerciante cambia según el curso de la vida que le rodea. Estas condiciones no existen en ningún juego clásico. Así que transponer mecánicamente la teoría de los juegos a un fenómeno como el mercado global es sencillamente IMPOSIBLE. Tal vez se puedan aplicar algunos métodos de la teoría de juegos al comercio a corto plazo, pero nadie sabe ni ha estudiado cuáles y cómo definir los límites de esas áreas.
La caída de cinco veces es la inversión en activos de alto riesgo. Probablemente, si las acciones se hubieran quintuplicado, nadie se quejaría. Pero son dos caras de la misma moneda. Por lo que luchamos, tenemos lo que tenemos. Los mercados normales no caen así.
La estacionariedad probablemente no se puede explicar, porque el proceso aleatorio del flujo de cotizaciones NO es estacionario. Seguramente algunos de los accionistas lo saben.
Si se trata de colas gordas, hay que olvidarse de la distribución normal, por lo que tal suposición es inadmisible para el modelo utilizado. Existe una distribución estable para ello. Y no es una nimiedad. Los supuestos deben ser razonables.
Para ello, las matemáticas están desarrollando un campo llamado modelización robusta, o estadística robusta. Pero todavía es un trabajo en curso (es decir, es sólo el comienzo).
¿Por qué discuten tan improductivamente? Así que Timbo provoca, ese es el tipo de hombre que es. Pero, ¿por qué deberíamos hacerlo los demás?
Se supone que argumentar es la verdad, no se trata de demostrar a todo el mundo que tu oponente está equivocado, sino de ayudarle a entender algo. Pero ustedes discuten en lugar de explicar, probar y no escuchar al otro. Necesitas preguntas, necesitas aclaraciones.