Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 52
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ver aquí sobre el mercado adaptativo: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...un nuevo marco que concilia la eficiencia del mercado con las alternativas de comportamiento aplicando los principios de
evolución competencia, adaptación y selección natural a las interacciones financieras"
Entonces, ¿qué es lo siguiente?
¡Hay una letra en esa palabra! Se llama el Modelo de Precio de los Activos del Comportamiento. Se basa en las inconsistencias del CAPM. Es decir, cuando encuentran una incoherencia en el CAPM, inmediatamente dicen: y es que el BAPM. Hay ideas divertidas, pero eso es todo.
Yurixx писал(а) >>
Bueno, esta es una joya. No nos importa lo que los matemáticos hayan demostrado. También podemos hacer dinero de la nada. Sin embargo, es probable que sean las divagaciones aleatorias de Timbov con las que la gente está ganando mucho dinero. Habrá que esperar a la definición. De lo contrario, seguirá siendo la novena maravilla del mundo.
Gente, por favor, por el amor de Dios, den al menos un enlace a literatura seria, donde los matemáticos demuestren estrictamente la imposibilidad de ganar en un juego basado en el paseo aleatorio, por ejemplo en lanzar la moneda correcta.
Al fin y al cabo, te das cuenta de que todo depende de las condiciones del juego. Hace poco di un ejemplo de este tipo, cuando las condiciones del juego permiten que uno de los participantes gane constantemente al otro exactamente en el proceso de lanzar una moneda. Es cierto que crear las mismas condiciones que en una partida de Penny, cuando se juega contra el mercado, es poco probable que funcione.
Pero eso no demuestra que no sea posible crear un sistema rentable para un juego basado en un proceso aleatorio estacionario. Está en las condiciones del corredor.
Intente explicar la estacionariedad de un flujo aleatorio de cotizaciones cuando el precio de una unidad se quintuplica a los poseedores de unidades. Y no es nada: han descuidado las colas gruesas de la campana de la distribución normal.
La caída de cinco veces es la inversión en activos de alto riesgo. Probablemente, si las acciones se hubieran quintuplicado, nadie se quejaría. Pero son dos caras de la misma moneda. Por lo que luchamos, tenemos lo que tenemos. Los mercados normales no caen así.
La estacionariedad probablemente no se puede explicar, porque el proceso aleatorio del flujo de cotizaciones NO es estacionario. Seguramente algunos de los accionistas lo saben.
Si se trata de colas gordas, hay que olvidarse de la distribución normal, por lo que tal suposición es inadmisible para el modelo utilizado. Existe una distribución estable para ello. Y no es una nimiedad. Los supuestos deben ser razonables.
Pero eso no es prueba de que no sea posible crear un sistema rentable para jugar basado en un proceso aleatorio estacionario. Está en las condiciones del corredor.
Se crea una estrategia rentable sobre un proceso aleatorio estacionario en el recuento. El problema es que el precio NO es un proceso aleatorio estacionario. El problema es precisamente conseguir un proceso comercial estacionario.
>> Entonces, ¿qué es lo siguiente?
Sí el hecho de que la teoría del mercado eficiente obtenga una secuela que describa mejor la realidad. Y eso es sólo una teoría, de la parte superior de mi cabeza.
Se crea una estrategia rentable sobre un proceso aleatorio estacionario en el recuento. El problema es que el precio NO es un proceso aleatorio estacionario. El problema es precisamente conseguir un proceso estacionario negociado.
Que sea estacionaria o no estacionaria depende de la regla elegida para observar el proceso (prueba en términos de televisión). No es una propiedad del proceso, sino una propiedad de la observación del proceso. El mismo proceso puede ser estacionario en un conjunto de observaciones, mientras que puede ser no estacionario en otro conjunto de observaciones.
La estacionariedad o no estacionariedad depende de la regla de selección de la observación del proceso (prueba en términos de TV). Esto no es una propiedad del proceso, sino una propiedad de la observación del proceso. El mismo proceso en una serie de observaciones puede ser estacionario, en otra serie de observaciones el mismo proceso puede ser no estacionario
Cuanto más se adentre en el bosque, más espesos serán los partisanos :)
Sí el hecho de que la teoría del mercado eficiente obtenga una extensión que describa mejor la realidad. Y eso es sólo una teoría, de la parte superior de mi cabeza.
Una observación muy interesante en la crisis.
Gente, por favor, por el amor de Dios, den al menos un enlace a literatura seria, donde los matemáticos demuestren estrictamente la imposibilidad de ganar en un juego basado en el paseo aleatorio, por ejemplo, en lanzar la moneda correcta.
Al fin y al cabo, te das cuenta de que todo depende de las condiciones del juego. Hace poco di un ejemplo de este tipo, cuando las condiciones del juego permiten que uno de los participantes gane constantemente al otro exactamente en el proceso de lanzar una moneda. Es cierto que crear las mismas condiciones que en una partida de Penny, cuando se juega contra el mercado, es poco probable que funcione.
Pero eso no demuestra que no sea posible crear un sistema rentable para un juego basado en un proceso aleatorio estacionario. Se trata de condiciones de intermediación.
Lo hice, lo adjunté, ver en este post.