Resonancia estocástica - página 32

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Nadie ha visto "Time Series Analysis and Forecasting" http://www.gistatgroup.com/gus/
 
Vinin:
¿Alguien ha visto "Time Series Analysis and Forecasting" http://www.gistatgroup.com/gus/

He hecho dos carreras sólidas en diferentes momentos en SSA con Caterpillar. La cantidad de trabajo realizado nos permite hablar de la representatividad del resultado obtenido, y el resultado fue negativo en ambas ocasiones. Más concretamente, la predicción de los BP de tipo monetario es posible, pero el rango de predicción de confianza (CFR) tiene una divergencia exponencial en función del horizonte de predicción. De forma realista, aparece en que las fronteras del DPD se abren de forma casi simétrica con respecto a la línea horizontal que se origina en la última barra, y el valor absoluto de la asimetría no supera una comisión de transacción por CC.

En general, tengo la impresión intuitiva de que para cada instrumento del mercado de divisas existe a priori una estrategia de arbitraje absoluta, que permite obtener el mayor rendimiento medio posible (pips por transacción) y ¡este rendimiento (de media) no supera la comisión de la empresa de corretaje! Esto no significa que las empresas de corretaje sean tan inteligentes que conozcan esta estrategia y, por lo tanto, puedan determinar el nivel de comisión desde arriba, sino que significa que los humanos que roen el mercado con todo lo posible, cierran adiabáticamente su cola FR a este límite teóricamente posible definiéndolo asintóticamente para las empresas de corretaje ...

El problema puede resolverse de dos maneras: de forma estricta y matemáticamente correcta, y de forma aproximada mediante métodos estadísticos (y/o iterativos). En el caso del mercado, existe una solución colectiva y aproximada. Lo cual, me parece, tiende a la exacta con gran exactitud (por el enorme número de jugadores). En otras palabras, ¡no importa lo que inventemos, la rentabilidad estadística de nuestra estrategia no superará (no puede superar) la comisión media de la empresa de corretaje para el instrumento en cuestión!

Todo lo dicho anteriormente no pretende ser cierto y es mi opinión personal, que a su vez se correlaciona con mi estado de ánimo actual;-)

 
Prival:

Encontré el prototipo FFT_MA aquí en el foro, y lo rehice según las cifras publicadas anteriormente (FFT_MA_mod). Lo único es que se redibuja, lo que dificulta el análisis. Si alguien puede solucionar este inconveniente, por favor, ayúdeme.



Este defecto es fácil de arreglar (fíjate bien en el código fuente que he puesto), pero después de eso los muwings se quedan rezagados :)
 

a Prival

Perdón, me confundí con las prisas, debería haber pedido el histograma aYurixx.. Cuando aparecieron las fotos me di cuenta de mi error. Sigo trabajando en la idea de la Resonancia, basada en mi definición de"energía de la señal - mueve el mercado ".La energía del ruido - nos impide ver ese movimiento". (Gracias por el consejo sobre el IIH o IIH, pero hace unos 12 años leí conferencias sobre ellos a los cadetes, e incluso recuerdo haberles puesto mala nota :)).

Entonces, no está claro por qué ofrece una de las peores maneras de filtrar. En realidad, funciona bien para las señales periódicas, pero no puede funcionar bien para las cotizaciones. Conozco este método y está bien descrito en la documentación de MathCAD, en la sección"Signal Processing/Filtering vs Exponential Smoothing", pero recomiendo encarecidamente no utilizarlo para esta tarea.

El único parámetro de entrada controla el porcentaje de potencia que pasa (se puede torcer aquí, pero por definición este filtrado no dará ninguna solución aceptable de todos modos):

Se puede ver que no sólo hay efectos marginales, sino también que los extremos locales están notablemente desplazados de los "verdaderos" (la enumeración tonta o inteligente de los parámetros tampoco ayuda). Sería mejor tratar con filtros adaptativos.

a eugenk

Sergey, sobre las posibles fosas ofrezco mis más profundas disculpas y confesión de mi propia estupidez :) Es cierto, el nivel de soporte y resistencia sólo puede compararse con una barrera potencial a partir de la cual el precio rebota. Pero respecto a la ficción del fenómeno me temo que tengo que discutir. Además, en mi opinión, es la única realidad que existe en el mercado, en contra de esas fantasías sobre olas, fibos, horcas y caimanes. Al menos, es lo único que se puede explicar fácilmente sin que implique postulados adicionales no evidentes. ¡Enhorabuena por descubrir un criterio interesante X ! Eso es todo. Me voy a leer más, hace dos años que no pasaba por aquí y ya van 11 páginas :)

Debo admitir que en el fondo yo también lo creo... pero aún no he encontrado ninguna prueba...

 
grasn:

He hecho esto por un tiempo, así que lo desenterré, el único parámetro de entrada controla el porcentaje de potencia transmitida


Entonces, grasn tampoco miró mi fuente :). Es cierto que es una transformada de coseno, pero no es crucial, es fácil de cambiar.
 
lna01:
Privado:

Encontré aquí en el foro el prototipo de FFT_MA y lo rehice según las fotos publicadas anteriormente (FFT_MA_mod). Lo único, que se sobredimensiona, lo que dificulta el análisis. Si alguien puede solucionar este inconveniente, por favor, ayúdeme.



Este fallo es fácilmente subsanable (fíjate bien en el código fuente que he puesto), pero después el muving se retrasa :)

Lo único que encontré fue "Análisis espectral", pero hay algún tipo de error. No aparece nada en la pantalla.

Si alguien tiene la oportunidad, por favor ayúdeme a hacer un indicador. Debería basarse en FFT_MA_mod_2.

Debe reflejar cómo ha cambiado la energía de la señal y del ruido a lo largo del tiempo. Tengo que hacer cambios en el archivo adjunto - con la aparición de la nueva barra de recordar dos variables energi_sign, energi_shum. Y no los vuelvas a tocar (no los vuelvas a dibujar).

No estoy construyendo un indicador que deba suavizar y predecir el precio. Para ello es mejor utilizar el filtro Kalman. Si está interesado, estoy dispuesto a discutir su uso.

Aquí también busco la resonancia. Creo que la aparición de la resonancia debe ser indicada por el cambio de energía. Me gustaría ver esta curva. Entonces habrá material para un análisis más profundo.

Se lo agradezco de antemano.

Archivos adjuntos:
fft_ma_mod_2.mq4  3 kb
 
grasn:

a Prival

El único parámetro de entrada controla el porcentaje de potencia que pasa a través de él (se puede retorcer aquí, pero por definición este filtrado no producirá ninguna solución aceptable de todos modos)

Estoy de acuerdo en que el porcentaje no lo hará, y en general el suavizado de precios (no la suma de señales monocromáticas) y su predicción con Fourier no hará nada. Quiero ver cómo se comporta la energía, porque no va a ninguna parte, sólo pasa de señal a ruido con este tipo de procesamiento. Luego trazo el ACF de esta curva y lo pienso más. Tal vez me he equivocado en mi punto de vista :(. Si alguien quiere participar y ayudar en la investigación estoy en la búsqueda de Skype para privalov-sv
 
Prival:
lna01:
Privado:

Encontré el prototipo de FFT_MA aquí en el foro, y lo rehice de acuerdo con las imágenes publicadas anteriormente (FFT_MA_mod). Lo único, que se sobredimensiona, lo que dificulta el análisis. Si alguien puede arreglar este defecto, por favor ayude.



Este fallo es fácilmente subsanable (fíjate bien en el código fuente que he puesto), pero después el movimiento se vuelve lento :)

Lo único que encontré fue "Análisis espectral", pero hay algún tipo de error. No aparece nada en la pantalla.

Me refería al que publiqué en este hilo https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/10/oFFTMA_E.mq4. Y el https://forum.mql4.com/ru/6275 muestra, pero tienes que buscar el espectro en la fecha, que está en los parámetros. En realidad era sólo un plano. Simplemente haciendo un código para calcular la densidad espectral decidí ver cómo se ve el resultado visualmente. He utilizado el código más tarde, pero no este indicador :)
 
Prival:

Si alguien tiene la oportunidad, por favor ayúdeme a hacer un indicador. Debe basarse en FFT_MA_mod_2.

Debe reflejar cómo ha cambiado la energía de la señal y el ruido en el tiempo. Tengo que hacer cambios en el archivo adjunto - con la aparición de la nueva barra de recordar dos variables energi_sign, energi_shum. Y no los vuelvas a tocar (no los vuelvas a dibujar).

Para dejar las variables intactas, debemos poner un buffer indicador para cada una de ellas y escribirlas en el elemento con el mismo número (normalmente 0 o 1) en cada barra.

Pero no entiendo el significado de este fragmento, ¿podría explicar con más detalle a qué se refiere?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
 
lna01:
Privado:

Si alguien tiene la oportunidad, por favor ayúdeme a hacer un indicador. Debe basarse en FFT_MA_mod_2.

Debe reflejar cómo ha cambiado la energía de la señal y el ruido en el tiempo. Tengo que hacer cambios en el archivo adjunto - con la aparición de la nueva barra de recordar dos variables energi_sign, energi_shum. Y no los vuelvas a tocar (no los vuelvas a dibujar).

Para no tocar las variables, debemos poner un buffer indicador para cada una de ellas y escribirlas en el elemento con el mismo número (normalmente 0 o 1) en cada barra.

No entiendo el significado de este fragmento. ¿Puede explicar con más detalle lo que se quería decir aquí?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)

En este punto se resuelve la tarea de extraer N componentes de mayor amplitud del espectro. La frecuencia a priori de los componentes no se conoce. Esta es la cifra.

Si vamos a lo clásico, debemos determinar los parámetros de la ley de distribución de Rayleigh-Rice y establecer el umbral con una probabilidad dada de error de segundo orden. (En el radar esto se denomina detección de señales con una determinada probabilidad de falsa alarma).

Pero puede ser más sencillo: clasificamos el espectro en orden descendente y seleccionamos el componente con el número dado en el indicador hmax.

La amplitud de este componente determina el valor del umbral (véase la figura 1).

Sólo queda comparar el espectro original con esta amplitud y seleccionar en 1 caso

Señal, todo lo de abajo es 0

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;

o ruido (todo lo anterior es 0)

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;

En el primer caso obtenemos energía de señal que según la hipótesis mueve el mercado y en el segundo caso obtenemos ruido. Estos son los gráficos que necesitamos. Parece que tengo éxito, pero el gráfico sólo se traza en modo de prueba visual:(. Tengo que esperar mucho tiempo

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