Un arbitraje difícil: ¿hay vida en Marte? - página 6
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Pero hay algunos efectos curiosos que a veces aparecen. ¿Alguien ha intentado estudiarlos?
Muchos han intentado...)
P.D. ¡En el mercado interbancario real nunca habrá un diferencial fijo! ( Por ejemplo con mi broker el spread en EUR = 0,00001p a 0,00032p dependiendo del mercado, normalmente 0,2-2 pips, menos a menudo 3,2 pips).
Y muy raramente se hará arbitraje en un banco inter. real.
Muchos han intentado...)
P.D. ¡En el mercado interbancario real nunca habrá un diferencial fijo! ( Por ejemplo mi broker tiene un spread en euros = 0,00001p a 0,00032p dependiendo del mercado, normalmente un spread de 0,2-2 pips, menos a menudo 3,2 pips).
Y muy raramente se hará un arbitraje en un interbancario real.
Esto me da a entender que no sería posible utilizar dicho arbitraje en el mercado interbancario real.
Pero esta situación (diferenciales de precios, diferenciales flexibles e igualación instantánea) corresponde al comportamiento específico posterior de varios pares de divisas.
Una analogía lejana, como si una puerta se cerrara de golpe (no nos da tiempo a atravesarla), sabemos que en un segundo la ventana se cerrará de golpe y estaremos allí :))
Si resulta que hay un patrón aquí, quizás se pueda aplicar a alguna estrategia de scalper con beneficios del orden de 10p sin necesidad de arbitrar grupos de órdenes. Tendré que pensarlo...
_____En relación con su respuesta me gustaría saber:
¿Con qué rapidez y precisión, aunque con diferenciales flotantes, ejecuta su corredor las órdenes?
¿Existen restricciones adicionales como la frecuencia de las operaciones, el tiempo mínimo de retención, la dependencia de la calidad de la ejecución de los volúmenes?
¿Qué piensa si mi MO es de unos 7-8p (el beneficio es de unos -20p a +35p, o -10+15p)?
Si no es un secreto, ¿a través de qué broker trabajas, tiene la capacidad de ejecutar EAs?
Necesito ayuda con este tipo de información sobre los burgueses.
¡Tengo problemas con una idea! Las cocinas en dems funcionan bien, pero en el interbank real en bourgeois no está claro todavía :))
En todo caso, puede responder a investron(sheepdog)gmail.com
Tengo entendido que no sería posible utilizar dicho arbitraje en el mercado interbancario real.
Pero esta situación (diferenciales de precios, diferenciales flexibles e igualación instantánea) corresponde al comportamiento específico posterior de varios pares de divisas.
Una analogía lejana como, si la puerta dio un portazo (sin tiempo para saltar), sabemos que en un segundo la ventana dará un portazo, y estamos ahí mismo :))).
Si resulta que hay un patrón aquí, quizás se pueda aplicar a alguna estrategia de scalper con beneficios del orden de 10p sin necesidad de grupos de órdenes de arbitraje. Tendré que pensarlo...
_____En relación con su respuesta me gustaría saber:
¿Con qué rapidez y precisión, aunque con diferenciales flotantes, ejecuta su corredor las órdenes?
¿Existen restricciones adicionales como la frecuencia de las operaciones, el tiempo mínimo de retención, la dependencia de la calidad de la ejecución de los volúmenes?
¿Qué piensa si mi MO es de unos 7-8p (el beneficio es de unos -20p a +35p, o -10+15p)?
Si no es un secreto, ¿a través de qué broker trabajas, tiene la capacidad de ejecutar EAs?
Necesito ayuda con este tipo de información sobre los burgueses.
¡Tengo problemas con una idea! En las cocinas en dems funciona bien, pero en el interbancario real en bourgeois - no está claro todavía :))
Puedes responderme en investron(sheepdog)gmail.com.
1.e. Suelo colocar las operaciones a precio de mercado, todos los lotes se ejecutan sin recotizaciones, al precio que había en el momento de recibir la solicitud.
2.e. Sólo se alegra de que abra muchas operaciones.
3. "Burguesa", depende de la cartera.
Inversor, puedes publicar en privado sobre el interbancario. ¿Quién, dónde, para qué?
No estoy acostumbrado a escribir sobre estos temas por correo electrónico.
Creo que el correo electrónico es suficientemente fiable. ¿Existen alternativas?
499183064
¿Puede alguien responder a una pregunta (aparentemente) sencilla?
Es bien sabido que una operación sobre cualquier par puede expresarse (escribirse) a través de los llamados sintéticos ... es decir, a través de operaciones con otros pares ...
Entonces, ¿cómo sería la compra de 1 lote de EURUSD utilizando (por ejemplo) EURJPY y USDJPY?
¿Puede alguien responder a una pregunta (aparentemente) sencilla?
Es bien sabido que una operación sobre cualquier par puede expresarse (escribirse) a través de los llamados sintéticos ... es decir, a través de operaciones con otros pares ...
Entonces, ¿cómo sería la compra de 1 lote de EURUSD utilizando (por ejemplo) EURJPY y USDJPY?
Comprar 1 lote EURJPY y vender 1 lote USDJPY (para mayor claridad, comprar EURUSD significa comprar 1 lote EUR y vender 1 lote USD)