Un arbitraje difícil: ¿hay vida en Marte? - página 7
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Entonces, ¿vendiendo 1 EURUSD y 1 USDJPY y comprando 1 EURJPY estamos en un bloqueo total?
No me jodas.
¿Puede alguien responder a una pregunta (aparentemente) sencilla?
Es bien sabido que una operación sobre cualquier par puede expresarse (escribirse) a través de los llamados sintéticos ... es decir, a través de operaciones con otros pares ...
Entonces, ¿cómo sería la compra de 1 lote de EURUSD utilizando (por ejemplo) EURJPY y USDJPY?
Veamos el resultado de una operación: comprar 1 lote de EURUSD y vender 1 lote de EURJPY.
( 1 ) * EURUSD - ( 1 ) * EURJPY
El número de lotes figura entre paréntesis. El signo "-" significa vender.
1 lote de ambos pares es de 100000 EUR. Esto significa que no tenemos EUR.
Para comprar el primer par, hemos vendido el equivalente en dólares a 100.000 euros.
Para vender el segundo par, hemos comprado JPY por un importe equivalente a 100000 EUR.
Ahora, compare los dos hechos: tenemos el resultado de vender USDJPY por el equivalente a 100000 EUR.
1 lote de USDJPY equivale a 100000 USD.
Por lo tanto, obtenemos:
( 1 ) * EURUSD - ( 1 ) * EURJPY = - ( eurusd ) * USDJPY; eurusd es el tipo de cambio actual.
( 1 ) * EURUSD = ( 1 ) * EURJPY - ( eurusd ) * USDJPY
Entonces, ¿nadie quiere escribir a qué equivaldrían el aski y el bidi de un EURUSD sintético formado por el USDJPY y el EURJPY?
Quiero decir - por qué necesitamos captar una correlación entre diferentes instrumentos, cuando ya había escrito un Asesor Experto perfecto abriendo lotes en un par sintético - posiciones de pares opuestos a partir de los cuales se calcula el sintético, y si la oferta de uno supera la demanda del otro por una cantidad significativa (hasta 50 pips)...
y cierra todo cuando se invierte el deslizador ( abriendo posiciones opuestas en este caso ) ...
Es decir, de hecho - un Asesor Experto de arbitraje no decreciente (que siempre está en el mercado) https://www.mql5.com/ru/code
Quiero decir - por qué necesitamos captar una correlación entre diferentes instrumentos, cuando ya estaba escrito un perfecto Asesor Experto abriendo lotes en un par sintético - posiciones de pares opuestos a partir de los cuales se calcula el sintético, y si una oferta de uno supera una demanda de otro por una cantidad significativa (hasta 50 pips)...
y cierra todo cuando se invierte el deslizador ( abriendo posiciones opuestas en el mismo tiempo ) ...
Es decir, prácticamente un Asesor Experto de arbitraje no decreciente (que siempre está en el mercado) https://www.mql5.com/ru/code